OptionTrader, 

если он просто сделал годичный бэктест — что это меняет в статистике?
наоборот, помогает лучше понять, что происходит на недельках.
инфа полезная.

Urwald, 

да, такое бывает на рынке.
и может повториться снова — если геополитика подкинет  своего «черного лебедя» (((
 отечественного сво-лебедя видели не так давно — и его угроза не миновала, пуcть и в ином обличье.
в общем, есть IV  как индикатор  и барометр рыночной погоды.
мониторим, реагируем, хеджируемся и зарабатываем на ее зигзагах.

bozon, 

кому как — до х100...1000 этого мало?

Сергей Олейник, 

так точно!
и знающие толк в IV на этом изрядно заработали.

у нас КАЖДЫЕ три дня в неделю тоже торгуются квази 0DTE опционы.
и желающие могут сквизить гамму без проблем, пусть и более скромно по цифрам.

Иван Иванов, 

шедеврально! )))

Зигзаги IV для прибыльных сделок по NG — как пример

Большой Брат, 

на вашу свободу трейдинга и граали никто не посягает).

На разности цен ВФ и календарных фьючей через синтетику (контанго или бэквард) можно вывести такие  стрэддловые соотношения  как

+ВФ = -2С
-ВФ = +КФ
+2С= — F 

и так далее.

Так как большинство опционщиков непубличны,  то осваивают обширное поле арбитражного клондайка ПО и МО вкупе с ВФ и КФ  лишь единицы энтузиастов.

Всем удачи!

и есть еще варианты конвертации купленного стрэддла в кондор/бабочку.
в общем, кому что нравится и что более комфортно.

на идее классического стрэддла можно создавать календарные или диагональные комбинации.
заменять оба или одно крыло календарными или вечными фьючерсами.
то есть творчески его модернизировать в конструкции, которые наиболее оптимальны в конкретной рыночной ситуации.

из опыта коллег

«некоторые варианты защиты купленного стрэддла» (часть 2)

optionsoffice.ru/stredl-varianty-zashhity-chast-1/
https://optionsoffice.ru/stre-ddl-varianty-zashhity-chast-2/

Но можно и дальше думать, если держать стрэддл более недели.
Тэту нужно нейтрализовывать.
А как — есть различные варианты.

Большой Брат, 

я тоже у него давно уже в ЧС.
 
по сути поста — надо не ждать пассивно четверга, а выравнивать периодически КЭШЕВЫЙ паритет по премиям коллов и путов.
при всплеске волы все закрываем в плюс (см. график IV в моем комменте) 
вот и весь грааль — на основе «раскоряки» по матрице Такоева.

Моргунов Петр, 

это все знакомо — у него повышенное самомнение и нетерпимость к иной точке зрения.
путы/коллы НЕ равноценны.
вот в данный момент колл 600/пут 800 на ЦС по Si.
все зависит от ситуации.

Большой Брат, 

БР сам любит стрэддлы и зарабатывает на них.
но через синтетику по формулам.
в принципе нормальный подход.
а публику он троллит своими скриншотами.
думает, его «грааль» никто не расшифрует).

 график IV  для страйка 95000

Большой Брат, 

это все хорошо — статистика за год.
но на 1-2 недели вперед прогноз важнее.
на основе предыдущей недели хотя бы.
и с активным управлением, чтобы был положительный результат.

C утра ЦС ушел вниз с 95500 на 95000.
имхо, хороший уровень для открытия стрэддла.
рынок любит круглые цифры)

Si на 24.10.24 — недельный стрэддл в моменте

Reznor, 

старые аттестаты теперь не принимают брокеры.
и каждые 3 года, вероятно, придется переподтверждать заново свидетельства о квалификации.
в будущем году этот срок истечет у многих.

Моргунов Петр,

не видел, о чем  была пикировка с БР, так как давно в  его ЧС

странности в расчетами в калькуляторе, возможно, вызваны тем, что неттинг в нем по ПО несовершенен.
в квиковском калькуляторе вообще кривовато все считается тоже.
особенно в связках ПО и МО.
причины — разная лотность контрактов и разная цена шага.
но это моя версия.