dronrus, 

контанго находится на Si в самом дальнем фьюче Si-12.26.
какой еще нужен график?

dronrus, 

купил ВФ за 85, продал  КФ за 100.
тут уже можно что-то поймать на разнице фандинга и контанго.
если это позиционный трейдинг.

dronrus, 

в вашем примере нет контанго -лонг 100, шорт 100.
значит, и сделки у меня не будет.

dronrus, 

если я написал чушь про фандинг и контанго ( которые примерно равны по таблице биржи), приведите ваши контр-аргументы.

чушь звучит очень сильно, но голословно без аргументов

dronrus, 

обычно вечник покупаю и продаю календарный, если есть контанго.
если контанго «не хватает» перекрыть текущий фандинг, то никто не мешает добавить 2-3 календарных супердальних фьюча, чтобы был паритет либо небольшой перехедж.
это из серии пропорциональных фьючерсных спрэдов.
делаю это для того, чтобы ВФ стал «бесплатным» квазиспотом..
а к нему уже проще подвязать что-то из опционов.
не рекомендую, но предпочитаю именно такую процедуру)

dronrus, 

разговор  не начинал, а отвечал на ваши вопросы.
скальпинг и краткосрочка не моя тема.
так что вам и карты в руки.

dronrus, 

фьючи на Сишку в основном.
в меньшей степени на евро, сбер и газпром.
пост написал как дополнение к сегодняшним большим постам про фандинг.
не считаю себя гуру по фандингу, но как практик давно затрагиваю эту тему.

dronrus, 

не цепляйтесь к терминам.
и я же написал — интрадей, а не дейтрейдинг.
видов трейдинга множество…

dronrus, 

сам давно уже позиционщик.
поэтому для меня ваш интрадей практически  скальпинг, если вы на переносите позицию.
а для вас скальпинг это сколько сделок в день?

dronrus, 

это скальпинг.
я имел в виду удержание спрэда какой-то период.

dronrus, 

самыми дальними фьючами и самыми короткими опционами — недельками.
посчитать максимально возможный фандинг несложно на период вперед.
например, можно купить 10 ВФ и продать 12 дальних.
или 3-5 неделек.
как-то так. 

dronrus, 

это в  случае примерно одинакового  контанго и фандинга.

dronrus, 

опционами и фьючами в требуемой пропорции.

cerberus, 

думаю, дотошные неофиты сам разберутся, где бредни, а где рациональные зерна.

cerberus, 

ну вот.
одни недоумки что-то пишут и аргументируют.
у вас клиника уже, милейший.
если вы такой умный и во всем разобрались лучше всех, так докажите это.
готов вас процитировать — а НЕ-ЧЕ-ГО.
короче, не буду вам уподобляться и вешать ярлыки.
вы просто балабол.
и сказать вам попросту нечего.
одни только поучения «гуру» и  лошадиное ржание исходят от вас.
тогда вам нужно в цирк.
хоть там будет от вас польза.

cerberus, 

я лично изучаю не только спецификации.
есть теория и практика.
но никаких ваших доказательств очевидно нет.
на этом полемику можно завершить.

cerberus, 

«Вот с этого бреда особенно поржал»

можете дальше ржать — источник этого тезиса указан.

вы что, лошадь? )))

cerberus, 

понятно, контраргументов так и не последовало.
значит, вы просто существуете в  каком-то своем псевдонаучном мире иллюзий.
и даже не можете внятно изложить пару тезисов в защиту своей позиции.
но все другие вам должны слепо верить.
тогда вам путь в проповедники.
соберете секту своих сторонников — тогда пишите.
а так это просто ваше голословное утверждение без доказательств.

cerberus, 

контраргументы будут?
мои тезисы ниже.

 На размер ставки фандинга влияют несколько факторов, и контанго и ключевая ставка не являются прямыми факторами, но влияют на направление выплат между держателями длинных (long) и коротких (short) позиций. audit-it.rubullshitapp.comvc.ru
Контанго — ситуация, когда цена фьючерса слишком оторвалась вверх от цены спота. В этом случае биржа устанавливает положительную ставку фандинга, чтобы стимулировать трейдеров закрывать лонги и открывать шорты. В момент расчёта с трейдеров в лонгах списывают фандинг, а трейдерам в шортах, наоборот, выплачивают. 
arby.trade
Чем сильнее дисбаланс между спросом на long/short, тем выше абсолютное значение ставки фандинга. bullshitapp.com

Ключевая ставка не является прямым фактором, но влияет на расчёт ставки фандинга в некоторых случаях. Например: vc.ru

• На Московской бирже (MOEX) ставка фандинга в бессрочных фьючерсах на валютные пары зависит больше от процентных ставок и ликвидности, чем от перекоса в позициях трейдеров. Это делает подход к расчёту фандинга более финансово-институциональным.
• В криптофьючерсах процентная ставка часто устанавливается на нуле или поддерживается на низком уровне, чтобы сосредоточиться на индексе премии как основном факторе, определяющем ставку фандинга.

 vc.rubitrue.com

При этом ставка фандинга не фиксирована — она может меняться день ото дня в зависимости от рыночной ситуации и перекоса позиций. Например, в спокойные периоды фандинг может быть близок к ожидаемой процентной ставке, но при резких движениях рынка или перекосе позиций ставка фандинга может взлететь до десятков процентов годовых или упасть к нулю. audit-it.ru