SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Op_Man
Зачем?
- 23 января 2026, 14:26
- |
За такое сейчас не наказывают?
Товарищи алгоритмисты, кто в курсе, с какой целью это делается?
Сам маркетмейкер? Крупный участник провоцирует ботов на совершение сделок?
671 |
Читайте на SMART-LAB:
Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ
Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный...
16:09
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
19:12
Камызяки должны Астраханьэнергосбыт. Стоит ли тогда покупать их акции?
Заставка к посту — это конечно шутка, никто (ну по крайней мере я надеюсь что никто) с фотографии не задолжал за электроэнергию компании...
15:32
Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы
Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год
Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4...
11 февраля 2026, 22:23
теги блога Op_Man💰
- FORTS
- IMOEX
- LKOH
- S&P500
- SMLT
- X5
- акции
- алгоритмическая торговля
- алюминий
- анализ
- анализ акции
- анализ компании
- банки
- бизнес
- бюджет РФ 2026
- валюта
- вопрос
- ВТБ
- газ
- геополитика
- дайджест
- денежно-кредитная политика
- Деньги
- дерипаска
- дивиденды
- долгосрочные инвестиции
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- Европа
- ЕС
- заблокированные активы
- золото
- инвестиции
- инфляция
- инфляция в России
- итоги дня
- итоги месяца
- Итоги недели
- Китай
- ключевая ставка
- ключевая ставка ЦБ РФ
- конфискация российских активов
- криптовалюты
- Лукойл
- Магнит
- макроэкономика
- МВФ
- металлургия
- мирные переговоры
- МосБиржа
- налоги
- НДС
- нефть
- Новатэк
- новости
- новости рынков
- обзор
- обзор рынка
- обзор событий
- облигации
- опционы
- Пик
- ПМЭФ
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- российский рынок
- Россия
- Рубль
- русал
- рынки
- Самолет
- Санкции
- санкции ЕС
- СПб Биржа
- срочный рынок
- стратегия
- США
- Т-банк
- Тест системы
- тест стратегии
- тест торговой системы
- торговые роботы
- торговый софт
- трамп
- трейдинг
- Украина
- финансы
- фондовый рынок
- ФондовыйРынок
- форекс
- ЦБ
- ЦБ РФ
- ЦБРФ
- экономика
- экономика и финансы
- экономика России
- экономический дайджест
- энергетика
- Эффект наблюдателя
- Яндекс
о чем конкретно спич?
Спуфинг, лейеринг?
Можно выключить пустые уровни.
Наказывать не за что. Но есть штраф за слишком большое число заявок без исполнения.
делается это с целью получения конкурентных преимуществ hft торговли
Если по TWIME послать «приказ» переставить (ну или отменить) заявку, то в силу архитектуры срочки, если этой заявки там уже нет, то ответ на такой приказ прилетает в разы быстрее, чем любое другое рыночное событие другим участникам рынка.
Получается, если вы поставили заявку и торпедируете ее левыми приказами, то когда заявку исполнят, вы получите инфу, где сейчас цена, в разы быстрее чем остальные.
Так получается эффект мигания.
С 2018 до 202x годы такой штукой могли пользоваться шибко умные команды, потому что были штрафные санкции за левые транзакции. Но это можно было обойти.
Потом отменили штрафы, но я ядро усовершенствовали и таким заниматься стало немного бессмыслено, появились другие ходы. Почему сейчас мигают? ну либо не знают об этом, либо нашли какой то еще изъян
как то так
Андрей К, спасибо, интересно.
Без секретиков можете мысль развернуть чуть подробнее, пожалуйста.
Дмитрий Овчинников,![]()
это мне неведомо, Дмитрий. Как и в первом случае)
__rtx, спасибо!
сами такое пользуете?
__rtx, спасибо за ответы.
Ну вот я на что-то такое и думал, либо манипуляции против более простых товарищей, либо манёвры отвлекающие.
При таких скоростях и сложностях реализации всё еще остаётся возможность среверсить алгоритм? Это практикуется еще среди профессионалов?
__rtx, очень содержательные комменты, благодарю!
(надеюсь удалять не будете![]()
в этот раз)
Может чуть позже ещё кто подключится, и что-то добавит.
Порог входа в большое хфт похоже с каждым годом дорожает всё больше, исходя из ваших заметок. В 15-е годы вроде люди писали, что подемократичнее тарифы. Точных цифр сейчас не вспомню. При этом активно зазывают, что иностранные участники ушли — занимайте поляну… Ну сомнительно как-то.
Sprite, доброго вечера. Я ничего не чистил в комментах.
Их авторы самостоятельно, возможно.
PS: Вот, кстати, и фоточка подобных упражнений сохранилась:
Про «эмерджэнтность» и смешивание подходов прям откликается — самому ближе история не про выжимание максимума любой ценой, а про устойчивость. Но с этим не так просто всё. По крайней мере, у меня. А с порогом входа, видимо, да — вопрос не в стоимости и «железках», а в том, что строишь сверху: гонка за скоростью, попытка занять свою нишу и «откусывать понемногу» или что-то ещё. Тут, как вы и пишете, уже философия начинается![]()
__rtx,![]()
оч смешно получилось, да и мысль интересная! Спасибо)
у меня по трендовушкам публичным такое бывает время от времени тоже__rtx, очень интересно всё это с точки зрения механики процессов. Может мне это и не пригодится никогда — всё-таки я ритейл-спекулянт с некоторой автоматизацией. Однако любознательность берёт верх.
Если коллеги успеют прочитать ваши комменты и что-то добавить до их самоаннигиляции![]()
, тоже с удовольствием почитаю — о таком, к сожалению, мало где пишут.