SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Op_Man
Зачем?
- 23 января 2026, 14:26
- |
За такое сейчас не наказывают?
Товарищи алгоритмисты, кто в курсе, с какой целью это делается?
Сам маркетмейкер? Крупный участник провоцирует ботов на совершение сделок?
501
Читайте на SMART-LAB:
ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-13
ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-13
Книга заявок закрыта 20 января 2026 года в объёме 2,7...
15:13
Факты о ситуации на рынке жилья и ипотеки
Эксперты нашего Аналитического центра разобрали несколько комментариев о текущей ситуации на рынке жилья и ипотеки. Объясняем подробно:
Не...
11:33
теги блога Op_Man💰
- FORTS
- IMOEX
- LKOH
- MGNT
- S&P500
- SMLT
- X5
- акции
- алгоритмическая торговля
- алюминий
- анализ
- анализ акции
- анализ компании
- банки
- бизнес
- валюта
- вопрос
- ВТБ
- газ
- геополитика
- дайджест
- денежно-кредитная политика
- дерипаска
- дивиденды
- долгосрочные инвестиции
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- Европа
- ЕС
- заблокированные активы
- инвестиции
- инфляция
- инфляция в России
- итоги дня
- Итоги недели
- Китай
- ключевая ставка
- ключевая ставка ЦБ РФ
- конфискация российских активов
- криптовалюты
- курс рубля
- Лукойл
- Магнит
- макроэкономика
- МВФ
- металлургия
- мирные переговоры
- МосБиржа
- налоги
- НДС
- нефть
- Новатэк
- новости
- новости рынков
- обзор
- обзор рисков финансовых рынков
- обзор рынка
- обзор событий
- облигации
- опционы
- отчетность компаний
- Пик
- ПМЭФ
- полюс
- полюс золото
- портфели
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- российский рынок
- Россия
- Рубль
- русал
- рынки
- Самолет
- Санкции
- санкции ЕС
- СПб Биржа
- срочный рынок
- стратегия
- США
- Т-банк
- торги выходного дня
- торговые роботы
- трамп
- трейдинг
- Украина
- финансы
- фондовый рынок
- ФондовыйРынок
- форекс
- ЦБ
- ЦБ РФ
- ЦБРФ
- экономика
- экономика и финансы
- экономика России
- экономический дайджест
- энергетика
- Эффект наблюдателя
- Яндекс
о чем конкретно спич?
Спуфинг, лейеринг?
Можно выключить пустые уровни.
Наказывать не за что. Но есть штраф за слишком большое число заявок без исполнения.
делается это с целью получения конкурентных преимуществ hft торговли
Если по TWIME послать «приказ» переставить (ну или отменить) заявку, то в силу архитектуры срочки, если этой заявки там уже нет, то ответ на такой приказ прилетает в разы быстрее, чем любое другое рыночное событие другим участникам рынка.
Получается, если вы поставили заявку и торпедируете ее левыми приказами, то когда заявку исполнят, вы получите инфу, где сейчас цена, в разы быстрее чем остальные.
Так получается эффект мигания.
С 2018 до 202x годы такой штукой могли пользоваться шибко умные команды, потому что были штрафные санкции за левые транзакции. Но это можно было обойти.
Потом отменили штрафы, но я ядро усовершенствовали и таким заниматься стало немного бессмыслено, появились другие ходы. Почему сейчас мигают? ну либо не знают об этом, либо нашли какой то еще изъян
как то так
Левыми Вы имеете ввиду со случайным ID?
Андрей К, спасибо, интересно.
Без секретиков можете мысль развернуть чуть подробнее, пожалуйста.
Дмитрий Овчинников,![]()
это мне неведомо, Дмитрий. Как и в первом случае)
__rtx, спасибо!
сами такое пользуете?
__rtx, спасибо за ответы.
Ну вот я на что-то такое и думал, либо манипуляции против более простых товарищей, либо манёвры отвлекающие.
При таких скоростях и сложностях реализации всё еще остаётся возможность среверсить алгоритм? Это практикуется еще среди профессионалов?
Ещё раз перечитал(сразу не понял(туплю немного)). Зашумлять могут не свой алгоритм а чужие т.е. например считает мальчик буе буе(который любит жить 180 дней не в России) свои формулы которые(как он считает) делают его тем кто ставит лимитки лучше всех в этой галактике а ему «наморгали», у него «поехал» imbalance(т.е. в бид намекают — Вась смотри ничего себе щас кто-то покупать начнёт, конечно бери тоже ни хера себе сейчас роботы подтянутся начнут фронтранить и цена улетит просто ну он говорит(его алгоритм допустим не ну а чё не взять раз такие перспективы)) и как бы «пригласили» купить, он встал, ему продали и цена пошла вниз. А он на Смартлаб писать как он ставит самые лучшие ордера на Мосбирже.
__rtx,![]()
оч смешно получилось, да и мысль интересная! Спасибо)
у меня по трендовушкам публичным такое бывает время от времени тоже__rtx, очень содержательные комменты, благодарю!
(надеюсь удалять не будете![]()
в этот раз)
Может чуть позже ещё кто подключится, и что-то добавит.
Порог входа в большое хфт похоже с каждым годом дорожает всё больше, исходя из ваших заметок. В 15-е годы вроде люди писали, что подемократичнее тарифы. Точных цифр сейчас не вспомню. При этом активно зазывают, что иностранные участники ушли — занимайте поляну… Ну сомнительно как-то.
Sprite, доброго вечера. Я ничего не чистил в комментах.
Их авторы самостоятельно, возможно.
PS: Вот, кстати, и фоточка подобных упражнений сохранилась:
Про «эмерджэнтность» и смешивание подходов прям откликается — самому ближе история не про выжимание максимума любой ценой, а про устойчивость. Но с этим не так просто всё. По крайней мере, у меня. А с порогом входа, видимо, да — вопрос не в стоимости и «железках», а в том, что строишь сверху: гонка за скоростью, попытка занять свою нишу и «откусывать понемногу» или что-то ещё. Тут, как вы и пишете, уже философия начинается![]()
Попробую «пофантазировать» почему так происходит. Казалось бы такой ситуации не должно возникать т.к. если заявка исполнилась то оповещение(от биржи) об этом должно прийти мгновенно и быстрее чем ответ на левый ордер(мув или отмену) потому что вроде бы информация о заявках и сделках в TWIME отправляется и сообщению нужно дойти только оттуда сюда(а когда отправляешь сообщение сначала отсюда туда и потом уже оттуда сюда). Но если подумать то можно прийти к выводу что биржа не может на каждый инн создать отдельный процесс или поток и управлять всем этим зоопарком поэтому скорее всего есть приоритет потоков когда отправляешь запрос то получаешь ответ из этого же процесса или потока(не знаю как там у них сделано(так предполагаю просто)) а когда заявка исполняется то её кладут в какую нибудь очередь и отправляют позже или что-то в этом роде(это так просто «предположение с дивана»).
Если Андрей К не против я ещё добавлю что чтобы такое делать нужно очень много логинов(возможно даже с нескольких инн т.к. вроде бы максимально можно только 300 тр. в секунду намутить логин) т.е. чтобы такое делать(со спорной целесообразностью) нужно в месяц выкладывать не менее 100 000 просто на логины для отправки «пингов» если меньше сотки то будет ограничение в 3 миллисекунды(в среднем) что можно слать и если на 1 превысишь то получишь бан(на икс мск.) т.е. если производительность логина хотя бы тысяча транзакций в секунду то такое технически делать можно но надо видеть всю картину(т.е. что с этим всем делать дальше). Симба вполне вроде как решает эту задачу сейчас т.к. лучшие цены в начале пачки приходят но тут опять проблема сама симба стоит 30 000 единоразово и 30 000 ежемесячно но к ней нужен линк а он уже стоит 280 000 единоразово + 280 000 ежемесячно т.е. первый месяц будет больше 700 000 стоить запуск(не считая сервера) поэтому «накачка стероидами» своего алготрейдинга может и не окупиться.
__rtx, очень интересно всё это с точки зрения механики процессов. Может мне это и не пригодится никогда — всё-таки я ритейл-спекулянт с некоторой автоматизацией. Однако любознательность берёт верх.
Если коллеги успеют прочитать ваши комменты и что-то добавить до их самоаннигиляции![]()
, тоже с удовольствием почитаю — о таком, к сожалению, мало где пишут.