Дмитрий-Димас Ермаков,

«да это же всего лишь заработки»
быть настоящим профи в любом деле не каждый может.
а в трейдинге это может быть гораздо сложнее.

в более широком смысле, если есть цели в жизни и мотивация к ним стремиться, то все нормально.
а род занятий это вторично.

Владислав,

«Поскольку вечный фьючерс теоретически можно удерживать бесконечно, дельта будет учитывать не только текущее движение цены, но и влияние фандинга.»

как по мне, мысль ИИ здравая и полезная )

Владислав,

имхо, в нормальной дискуссии полезно обменяться мнениями и гипотезами.
если у тебя идея, и у меня идея, то тогда у нас будет по две идеи )

Olleg,


да, это хороший вариант.
добавил бы еще, что можно использовать более ликвидные фьючи на золото, но это лучше подходит для больших объемов.
кросс-хеджинг иногда выручает, когда есть планки и стаканы «родного» инструмента пустые.

Дмитрий-Димас Ермаков,

скромность вас украшает!
быть всегда среди 5% успешных трейдеров ( не инвесторов!), стабильно зарабатывающих, это престижно и почетно.

Evgeni Chernik, 

ваш троллинг или сарказм тут ни к месту.
ПО и МО доступны на FORTS.
как и кэрри-трейды.
кто хочет — внимательно сравнивает стаканы и строит арбитражи.

а лудомания это  не про трейдинг, а про болезнь.

Фёдор Г

для меня ликвидные контракты это те, где есть ММ и ОИ.
центр это или далеко от центра не столь важно.
ставьте свои лимитки до исполнения в середину спрэда по своей цене и будут сделки

Юрий Попов,

условно это спрэды с положительным матожиданием.
например, куплен колл за 100/продан колл за 1000 на один БА.
стяжение спрэда даст плюсовую вармаржу.
или куплен  опцион с IV за 20%, а продан за 50%.
есть положительная разница в нашу пользу — закрываемся.

Дмитрий-Димас Ермаков,

тогда вы просто идеальный трейдер!
а интуиция у вас основана на логике и большом опыте, однако )

Evgeni Chernik,

именно про такой арбитраж писал несколько постов.
все работает отлично.

а как насчет примера на вашем двойном счете?

AlekseyW,

это слишком поверхностный взгляд.
уже сегодня на ПРЕМИАЛЬНИКАХ доступны с десяток ликвидных контрактов в глубину 1-2 месяца.
но на рынке и в жизни всегда есть мифы и ложные мнения.
доверяй, но проверяй сам!

Дмитрий-Димас Ермаков, 

у вас интуитивный трейдинг на основе большого опыта.
это все равно как гроссмейстер в большинстве  шахматных партий выигрывает за счет стандартных стратегий у менее продвинутых соперников.

Evgeni Chernik, 

значит, вы никогда не пробовали, например, ПО/МО, если пишете про альтернативу  «известный двойной счет».
 
на ПО/МО все просто, а именно  +1000/-1300= +300  в дату экспирации автоматом гарантированно.
а на вашем двойном счете возможно такое именно по опционам?

 «Какие конструкции вы посоветуете?»

кэрри-трейды

 «Есть ли конструкции с диапазонным доходом и ограниченным риском?»

есть, это 6 стандартных вариантов опционного арбитража

«Хочется такую конструкцию, которая при любом исходе рынка дает плюс — где-то меньше, где-то больше, но всегда в прибыли.»

так это простейший  арбитраж ПО/МО.

более сложные стратегии — синтетические/опционные «облигации».

Толстый Джек, 

по версии наших СМИ, эта сво закончится через 10-20 лет ( дугин)
впереди варшава, берлин, париж и брюссель
это уже  точная инфа от ДАМ )))

нет точной инфы — зачем писать домыслы

помню, были опросы про торги выходного дня от биржи и брокеров.
большинство же проголосовало против, около 75-80%.
сегодня даже некоторые брокеры, Твой брокер, например, закрыты в выходные.
но по «просьбам трудящихся», кривые и обрезанные  торги запустили.
на очереди режим 7/24/360.
так что ждем новых цирковых представлений (((
шоу маст гоу он…

Илья Коровин, 

тяжба по вашим искам и  по нефти -37 чем закончилась?
суд вынес общее решение, что  клиенты обязаны платить за долги или спустил вопрос на уровень брокеров?