Scalper Scalper, 

да, понятно.
главное, что вы нашли особенности именно РТС и обернули их в свою пользу.
а валютная переоценка  это действительно «темная лошадка».
поэтому сам предпочитаю рублевый IMOEX — проще и экономичнее.
некоторые любят и арбитраж его с РТС.
в общем, торговать можно с учетом всех этих нюансов.

Scalper Scalper, 

вероятно, он что-то умалчивает.
потому что на графике такого катастрофического сценария нет.

Scalper Scalper, 

имхо, ловить черного лебедя проще через постоянно купленный стрэддл.
матрица Такоева на долгосроке  себя всегда оправдывает.

Scalper Scalper, 

это ближе к подходу Каленковича и его слабо-гамма-положительной стратегии.
мне понятнее вега-трейдинг и тэта-трейдинг.
на разности IV можно на любом рынке что-то построить.
а в боковике тэта всегда королева )

Scalper Scalper, 

«свыше 8 сигмы идет резкий обвал»

обычно 3 сигмы достаточно.
почему именно 8, непонятно.

Scalper Scalper, 

жаль, ютуб не открывается.
а чем закончилась история «ловли черно лебедя»?
не в курсе?

Evgeni Chernik, 

два счета это не гарантия безрискового заработка.
не надо питать иллюзий.
насчет чего именно рапсодия в курсе, не знаю.
единственный безриск это ЕБС и кэрри-трейд спот/фьючерс в классическом варианте.
и никакие два счета для этого не нужны.
но НЕстандартный кэрри-трейд значительно прибыльнее.

когда-то мой коллега тоже увлекся двумя счетами, но так и не нашел в этом грааля.

IliaM, 

вы еще про Нарву забыли.

а также про Карелию, Финляндию и Польшу.

Да и про Харбин, Курилы и Сахалин в  впридачу.

Российская Империя  по территориям уступала только Британской Империи.

Так  что реваншизм  дело обоюдоострое...

И вы за все готовы лично кровь проливать и жизнь отдать?

IliaM, 

Аляску и Калининград (Кенигсберг) тоже вернуть домой?

А паи фонда LQDТ и фондов на драгметаллы тоже считаются полноценными ценными бумагами наряду с акциями и облигациями?

И их можно сальдировать с деривативами на процентные ставки?
Или с деривативами на золото?

И как быть с иноактивами, купленными через Мосбиржу?

Zoran, 

если собираю фандинг, опционами удобнее.
если его нейтрализую, надежнее фьючами.

Scalper Scalper, 

да, терминология еще не всегда неоднозначная.
особенно в названиях стратегий.
поэтому и хотел уточнить, что именно имеется в виду.

Чекулаев писал, что все опционные комбинации сводятся  в принципе к стрэддлу и стрэнглу и их сочетаниям.
но таких вариаций и комбинаций бесконечное множество — по страйкам, экспирациям, пропорциям и т.д.

вот что пишет ИИ

Стратегия «бочка» (box) в опционах — это комбинация опционов, которая создаёт синтетический заём. Она формируется путём одновременной покупки бычьего спреда «колл» и медвежьего спреда «пут» с одинаковыми страйками.

В результате при экспирации стратегия всегда окупает разницу между страйками, независимо от движения цены базового актива.


 Принцип работы

Для создания «бочки» необходимо:

1. Купить опцион «колл» с более низким страйком и продать опцион «колл» с более высоким страйком (бычий спред «колл»).
2. Купить опцион «пут» с более высоким страйком и продать опцион «пут» с более низким страйком (медвежий спред «пут»).

Все опционы имеют одинаковую дату экспирации и относятся к одному базовому активу. Разница между страйками «колл» и «пут» должна быть одинаковой. До экспирации стоимость «бочки» будет ниже разницы между страйками, что делает её похожей на облигацию с нулевым купоном.

При экспирации стратегия гарантированно приносит прибыль, равную разнице между страйками, за вычетом уплаченных премий.

Zoran, 

фандинга в отчетах нет.
единственный вариант — записывать  его каждый день из квика или предполагать, что он перекрывает контанго.


у меня подход другой — вечник всегда в покупке, а самыми дальними фьючами перекрываю его.

какой  именно коэффициент, это надо более точно считать.
хотя логически и так понятно.

Evgeni Chernik, 

«собираем эту западную каку бочку на наших родных опционах, по краям прикрываем спредом фьючерсов и усё»

примерно так и есть.
в итоге получаем некий квази-календарный комби-кондор )))

Evgeni Chernik, 

«В наших условиях то же можно закрыться на поставке, только как то это всё наперекосяк происходит»

при желании можно найти адекватного брокера именно с поставкой по фьючам, а не с расчетным принудительным закрытием.

когда-то давно мы торговали такую схему на старом РТС/ РТС Стандарт + FORTS на фонде и срочке с поставкой

Scalper Scalper, 

а как по-научному сия бочка называется?

Zoran, 

если влезли правильно, будет вам некий профит)

речь о каком БА — евро, доллар, юань...?

Evgeni Chernik, 

да, такой график с вариациями он постоянно вставляет и удаляет в свои посты.
но все это давно известно и описано, еще в прошлом веке)
просто для него это в самом деле вероятно открытие…

Scalper Scalper, 

имхо, кроме Коннолли  «Логика опционной торговли» С. Силантьева и «Финансовые опционы» Чекулаева очень даже the best из наших авторов.
почерпнул полезную инфу и полезные лайфхаки.