ситуацию усугубили ММ, которые по опционам вообще ретировались с рынка.
а сильнейшие качели по газу это его особенная фишка.
в текущем году компанию  ему составили все драг. и  пром. металлы.
IV в 100...300% не для слабых духом…

Игорь ПМ, 

когда-то генерал Лебедь сказал, что если бы дети элиты оказались в окопах, война бы закончилась через две недели.

миру мир, нет войне.
все фишки  ввысь?

Options Medley, 

дошло до кого?

у гепарда и черепахи  свои speed  и сolor )

но ДХ уравнивает всех.

если бы в шахматах играли одни каспаровы и фишеры, все партии заканчивались бы ничьей.

Остапа понесло! 

когда ждем поезда, ждем свой вагон, то есть его часть )))

это РЯ, буквоед.

Eugene Bright, ГЛАГОЛ «ЖДАТЬ»Почему мы говорим «буду с нетерпением ждать (чего?) нашей встречи», а не «Буду с нетерпением ждать (что?) нашу встречу»?

Это особенность употребления глагола «ждать». Как правило, он требует после себя родительного падежа.
Вот информация с портала gramota.ru:
ждать управляет родительным (кого, чего) и винительным (кого, что) падежом. Родительный падеж – при сочетании с отвлеченными существительнми или конкректными, но употребленными с оттенком неопределенности: Я жду автобуса (любого, какой подойдет, на такой и сяду). Я жду любви, как позднего трамвая. Винительный падеж – при сочетании с одушевленными существительными или неодушевленными с оттенком определенности: Я жду сестру. Я жду автобус № 20 (именно этот, конкретный). Аналогично: Я жду свой кофе.

Ценные сведения по теме содержатся также в следующей статье:

на среднесрок смотрим также на июнь.
и на наиболее популярные страйки там.
тоже хороший индикатор.

Дмитрий-Димас Ермаков, 

это в моменте верно.
но на будущее смотрим уже на величину этих греков, чтобы не пропустить  возможный разворот.

Options Medley, 

очевидно так и происходит.
просто по газу IV «нормальное» обычно 60-80%, но когда оно день за днем растет до 100...120...150… и на экспирацию взлетает до 300%, это уже аномалия.

Дмитрий-Димас Ермаков, 

примерно так и есть.
а как на основе этих параметров трейдер видит рынок, это уже его субъективный прогноз

в общем,  моя версия заключается в том, что у фьючерсов есть своя квази«тэта».
и именно это влияет на их оценку в контексте календарности.
как это испольовать для трейдинга?
возможно, нужно ориентироваться на греки опционов, страйки которых близки к численному значению фьючерса и найти в этом некую закономерность.

Дмитрий-Димас Ермаков, 

про политику или на абстрактные вопросы он так и отвечает.
но на конкретные вопросы он дает вполне нормальные тезисы.

Дмитрий-Димас Ермаков, 

это да.
но я смотрю на источники — они же там указаны, а это и наши, и зарубежные.
ответы ИИ это краткие рефераты на данный вопрос.
если ИИ чего-то не знает наверняка, он часто «признается» в этом ).
но темы сложные и неоднозначные, согласен.

Options Medley, 

27.01.26, в левом верхнем углу на скрине  котировок дата указана

Дмитрий-Димас Ермаков, 

во всех учебниках однозначно написано, что дельта для фьючерсов  либо +1, либо -1 в зависимости лонг/шорт.
вероятно, так и есть.
но если копнуть поглубже, то можно строить уже разные гипотезы.
что и отражается в ответе ИИ, основанном на обработке доступного массива данных на эту тему.

имхо, если есть некий страйк 100000 и страйк 110000, то промежуточный фьючерс между ними, равный 105000, допустим имеет дельту 1.

а фьючерс 105000 между страйками 104000 и 114000 не может иметь дельту, абсолютно равную 1 в предыдущем примере.

vavan, 

зал полупустой, а голосуют почти все за себя и того парня.
но теперь только свой уполномоченный  фотограф все снимет как надо.

«Парламент — не место для дискуссий» © Грызлов

Олег Ков, 

 конечно, коносамент, моя ошибка (.

«Морской транспорт самый дешёвый и альтернативы ему нет и не будет.»

раз у нас с этим тоже весьма плачевно, то будем переплачивать за перевозки.
естественно, эти расходы войдут в цены грузов.

Options Medley, 

скорее всего так и происходит.
тогда успехов тем, кто пошел дальше дельты, веги и тэты в безбрежную глубину " 50+ оттенков опциона" )))
когда я впервые увидел 3D-график и вспомнил геометрию Лобачевского, понял, что для пытливых умов это просто неизведанный космос.
НЕлинейность она такая…

Options Medley,


когда-то встречался с представителями Vangard, которые специализировались на одновременной торговле 40+ некоррелируемыми активами для диверсификации.
а сегодня ИИ дает безграничные горизонты для торговли греками 5,6… порядка.
но нам достаточно всего 3-4 основных.
хотя все возможно, если дает некие преимщества.