Denis Obozin, 

выход всегда есть.
смените Т на более адекватного брокера хотя бы.

porfel_iz_crishek, 

если причины ясны — устраняйте их.
достойная мотивация лучшее средство.
упал — поднялся.
только так.

Eridanoy, 

так мы же обсуждали  основную фьючерсную, а не опционную конструкцию с фандингом.
вы увидели синтетический опцион, если к проданному вечнику добавить пут.
да, он есть, но лишь как дополнение.
если вам выгоднее просто забирать контанго, кто же против.

каждый художник видит картину мира по-своему ).

DregJefrin, 

cинтетика разная бывает.
если равнозначный профиль выгоднее чем-то (ГО, меньше риска), лучше выбрать его.
но выбор всегда за вами.
из практики знаю, что людям с линейным мышлением трудно даются шорты и опционы тем более.
когда-то сам только через несколько месяцев  адаптировался к шортам, а опционы более года  с трудом переваривал, особенно путы.

в общем, если для вас 2 кола это простая покупка, то для меня это, например, первая нога  бычьего спрэда, а вторую ногу уже проще построить в виде проданного дальнего фьюча.
и такой спрэд дельта-нейтрален и лучше обычного фьючерсного спрэда в плане потенциала дохода.

DregJefrin, 

как считает калькулятор и что такое в вашей версии синтетический фьюч, это одно.

для меня синтетика такая по моей логике.
например,

покупка 1 фьючерс на Si = +2C на ЦС ( С85000 в моменте)= 2500х2=5000 по ГО.

уже сэкономили кэш.
согласны?

BlackDriller, 

именно так.
шлейф скандальных «разоблачений» этому только способствует, так как вполне нормальная стратегия под 60% годовых на фоне личных достижений ИК в 68, 150 и 500 лямов(!!!) будоражит умы неофитов и пробуждает в них жажду легкой наживы.
понятно, что реалии рынка все расставят по местам со временем.
но раз люди готовы сегодня платить свои кровные 200+ за курсы, а не читать книги и учиться самостоятельно, значит есть такая ниша.
и она востребована.
как бы там ни было, ждем притока скороспелых опционщиков.
ликвидность от этого только выиграет.

имхо, вот поэтому ему и не быть таковым.
а зачем цитировать тут террориста и экстремиста?
а собчак всегда признавала крымнаш аннексией.
так ее учили в мгимо.
но ей можно, она в особом списке неприкасаемых…

автор поста сделал мощнейшую рекламу опционов!
и тому, кто продвигает эту тему.
жаль, что только в кривом зеркале (((
даже зацепившись за фразу «с 1 ляма дошли до 68» и даже больше, народ увидит в этом прежде всего халяву, а не возможности…

Eridanoy, 

да, выделить  отдельно ФАНДИНГ на графике я не умею и не знаю как.
если вы можете, подскажите.
в самом квике и на сайте биржи его интрадей есть, но не более.

Eridanoy, 

все кривые P/L по опционам строятся в калькуляторе.
но в биржевом нет возможности cочетать премиальники, маржинальники вечные фьючи и календарники в одной стратегии.
поэтому в этом плане он не подходит.
а квик рисует как может.
но раз вы дока в опционах, пишите чаще на СЛ для общей пользы.
уровень познания и торгового опыта по опционам у всех разный.
у меня начальный + )))

asfa, 

я тоже пока урывками его изучаю — погряз в ремонте (((
нашел даже такой параметр — рейтинг актива.
премиальники на ВТБ имеют 10, а Si  239800+ !!!
это что-то из заморских премудростей, пока непонятных...

Eridanoy, 

мы просто обмениваемся мнениями по фандингу и вокруг него.
если вас смущает проданный пут, то меня нет, так как он cash-secured put глубоко вне денег.
никому ничего не навязываю, все тут грамотные и никого на мякине не проведешь)
когда в портфеле несколько отдельных стратегий, то часто они дополняют друг друга и дают бОльшую устойчивость.
но все индивидуально.
кто привык торговать 1-2 стратегии, а не целый их пул, тоже нормально.
как-то так.

asfa, 

там я торгую через Квик.
одновременно можно и через ASTRAS.
тоже вполне приличный терминал, потихоньку изучаю

BlackDriller, 

да, согласен.
«там каждый мнит себя стратегом».
а суть вопроса уже и забыли (((

Evgeni Chernik, 

так кондор уже 4-ногая сложная конструкция.
торгуется сама по себе.
всему, как говорится, время и место.

Jame Bonds, 

через квик у Твой Брокер можно.

Честный финансист, 

есть еще АМЕРИКАНСКИЕ опционы на ФЬЮЧЕРСЫ на АКЦИИ.
И там возможент арбитраж между премиальными и маржируемыми опционами.
но это уже другая история.

Evgeni Chernik, 

«Не следует множить сущее без необходимости»

именно так.

поэтому, например, простая конструкция +С1/-С2  на разных страйках, датах экспирации и уровнях IV вне конкуренции и самодостаточна изначально).

Evgeni Chernik, 

«Синтетика хороша когда профукал падение — рост цен за границы опционной конструкции, вот тогда и начинается судорожная синтетика.»

а вот в такой ситуации спасти позицию может уже и подключение  линейных фьючей, поскольку опционные стаканы могут опустеть или спрэды расшириться до футбольных ворот…

Evgeni Chernik, 

«А чисто конструктивно нафиг она не нужна, никакого особенного преимущества в прибыли не даёт.»

только один аргумент.
ГО на фьюч на покупку Si равно 120000....15000.
эквивалент 1С или 2С строго по дельте  на ЦС требует ГО примерно — 3000...6000.
при ограниченном риске.

вывод простой — синтетика рациональнее, экономит кэш в 2-3 раза.

есть еще преимущества для долгосрочных конструкций, неликвидных стаканов и т.д.

но ваше мнение типично для большинства, так как вольно или невольно вы мыслите линейно).

НЕлинейность это уже совсем иное измерение.