Scalper Scalper,

тогда в продолжение нашего диалога.

вам известна стратегия naive illusion?

Scalper Scalper,

вопросов много и неоднозначных выводов тоже.
мне более интересна логика, по которой можно создать конструкцию с ограниченным риском и высокой вероятностью положительного финреза.

Scalper Scalper,

да, но он не терпит критики и возражений оппонентов, поэтому и ЧСит всех подряд.

ладно, интересен сам график.
нечто подобное мне известно.
но обожду, пока иссякнут идеи от коллег )
возможно, сообща найдем то, что описано более 20 лет назад известным автором в его книге.

Scalper Scalper,

чтобы приблизиться к граалю, то есть некоей стандартной комбинации с положительным МО и с учетом потери ликвидности опционов, без синтетики, то есть добавления фьючей, не обойтись.

Scalper Scalper,

я тоже.
но читать его опусы могу — в ЧС очень редко кого сам заношу, только самых неадекватных.

Scalper Scalper,

если вы не в ЧС у Options Mеdley, то прочтите пост-оригинал.
автор утверждает, что стратегия прибыльная.
и приводит свою статистику и бэктест.
привлекая ИИ

Scalper Scalper,
Stanis
Сегодня в 09:51


Тест для опционщиков от BR — разгадаем?
Тест для опционщиков от BR — разгадаем?
В соседнем посте Options Medley (бывшая Богемская Рапсодия) в свойственном ему стиле выложил такой график с уверенностью, что никто не разгадает его очередной «грааль» ).
Исходные данные — ГО всего 50 тыс. руб.
«Подбирается опционная конструкция, первоначально имеющая ВСЕ ГРЕКИ = 0, наиболее эффективная для цен на экспирацию»...
Читать далее

Scalper Scalper,

мне интересно почувствовать пульс серебра и манипуляции.
а пока, да, слишком много рваной IV в обе стороны.

посмотрите мой сегодняшний пост — может, найдете пользу и для себя.
рациональные зерна собираем в копилку)

Michael Lapushinskiy,

да, это часть пазла, но требуется еще обнулить ВСЕ греки.

Scalper Scalper, 

раньше не торговал серебром.
но такую IV грех пропускать по-любому.
поэтому пока только покупка фьюча/продажа колла.

Дмитрий-Димас Ермаков, 

да там выложен лонгрид от ИИ с кучей математических формул.

имхо, самое полезное и ценное это сам график.
вот его и обсуждаем.

я тоже не нарушаю правила СЛ, но так как очень многие коллеги либо не видят этот пост, будучи в ЧС, либо не имеют возможности ответить, вот и продублировал в свободном доступе  сам график.

для пользы  опционного дела)

Дмитрий-Димас Ермаков, 

соблюдаем правила СЛ и оставим за скобками обсуждение его личности.

график реальный, но это не стрэнгл сам по себе.
но направление мысли верное.

Scalper Scalper, 

пока нет, на выходные спокойно посмотрю.
сейчас погрузился в тонкости  с рублевым/валютным серебром и золотом — волатильность мотивирует, а классический хедж невозможен.
тестирую нестандартные подходы.

Scalper Scalper, 

понял, спасибо!

Scalper Scalper,

а где вы смотрите неквиковскую улыбку в онлайне?

Scalper Scalper, 

даже в квике такая прога есть.
но стоит отметить, что тот же Каленкович торгует по собственной улыбке, а не той, что транслирует биржа.
но все равно ориентироваться на  «улыбку» или «ухмылку» полезно.

Scalper Scalper, 

да, очень мало опционщиков обращают внимание на улыбку.
даже без арбитража хотя  бы азы ее интерпретации надо знать.
но многие вообще не понимают НЕлинейность и ее сущность.
а без этого двигаться дальше невозможно.

Владислав, 

и в таком контексте именно на бирже это работает.
в данном случае будет сделка.
взаимовыгодная — если контрагентами были спекулянт и хеджер.

valemill,

мне не нравится заглавие вашего поста.
при такой конструкции выходить из нее надо только с плюсом!
такая мотивация обеспечит положительный финрез.
а иначе нет удачи!

в общем, кучу советов и рекомендаций вам дали.
не подведите!
( поскольку стрэнглы одна из моих фаворитиных стратегий, буду за вас болеть )))

Scalper Scalper, 

вас понял.
ценю даже заочно ваш большой опыт в трейдинге.
пишите, когда захочется, по опционам.
у нас очень мало активных в блоге опционщиков.
а так иногда «обман опытом» ))) полезен и конструктивен.
особенно в НЕлинейности.
спасибо вам за интересный диалог.
удачи во всех делах!