StroyFinSam,

видать, военкомат доберется и до вас, если «но иначе-то как?!»

Ваше Императорское Величество, 

а кто вам сказал, что что-то не так?
уж который год только и слышно  -все по плану
а что будет, если, как вещает дугин, нам нужно воеать еще 10-15 лет и дойти до Брюсселя?

StroyFinSam,

должны быть взаимные уступки, а это ультиматум.
возможно, за кулисами и обсуждаются какие-то иные варианты.
ибо 5-й год воевать за Донбасс можно, но потери уже огромные...
для рынка это сплошной негатив на фоне геополитики

Юрий Попов,

да, исчезают ( испаряются — перевод EXPIRATION), если они ВНЕ ленег.
если ПО окажется в деньгах, то произодет начисление/списание денежной маржи, так как они РАСЧЕТНЫЕ.
если МО окажется в деньгах, то произойдет поставка фьючерса, так как МО у нас ПОСТАВОЧНЫЕ.

после поставки фьючерсы можно закрыть или оставить, если это выгодно.
как правило, экспирация фьючерсов происходит на день позже опционов.

Сергей Sergey,

Инструменты фондового рынка: акции, облигации, паи, долговые расписки не могут иметь отрицательную цену.
Это касается и опционов на них.

По деривативам на ТОВАРЫ, как показала нефть-37$, это в редчайших случаях возможно ( затоваривание рынка и ПОСТАВОЧНЫЕ фьючерсы).
То есть в случае с нефтью покупатели платили за ОТКАЗ от поставки.
Поэтому Мосбиржа и ввела возможность отрицательных цен на нефть и газ.
Это зеркальные поставочные контракты с БА, торгуемыми в США.
Более подробно вся история описана в интернете.

Покупатели опционов могут отказаться от своего права купить БА, если заранее оформят уведомление.
Но на Мосбирже есть правило, что ПОСТАВОЧНЫЕ опционы в деньгах исполняются автоматически.
Более подробно все есть в Регламенте биржи.

_xXx_, 

ПАТРИОТ — требуется замена или перевод?
это же иностранное слово.
в общем,  маразм с сегодняшнего дня начался…

Юрий Попов, 

смотря какой БА.
иногда сразу по бид/оферу.
чаще ставлю календарные лимитки по своей цене до исполнения.

Evgeni Chernik,

если есть" несимметричные рывки", тогда это лучшие точки для входа в спрэд.
на дневках или часовиках это наглядно видно.

Юрий Попов,

чисто визуально на любых страйках, если есть разница в 100...900 пунктов ( разные БА).
если цены сходятся до экспирации, хотя это не так часто бывает, можно закрыться по текущим ценам.
если в стаканах пусто, можно применить синтетику или уж ждать до экспирации.
все, что открываю в таком арбитраже, заранее готов держать до экспирации.

Evgeni Chernik,

до юаня не дошел из-за нехватки лимита, а вот покрытые коллы С8000, С9000, С9500 оказались очень удачными.

IMOEXF / RTS очень даже симметричны, только к ним нужно приспособиться.

Сергей Sergey,

банкротство брокера или ВТБ, закрытие биржи, новая бессмысленная сво… (((
имхо, прилет инопланетян не повлияет на схождение опционов-двойняшек в дату экспирации ).

Evgeni Chernik,

радует, что вы в теме )
если от 600 т.р., то можно примерно то же самое и на РТС с валютным хеджем сконструировать.
то есть IMOEXF / RTS и так далее.
естественно, в пропорции или эквиваленте по ГО или номиналу.

Александр Резинков,

раз тема не ваша, отправьте пост в игнор и автора в бан.
а про «полупьяного маркетоса" даже комментировать как-то неудобно.

Сергей Sergey,

1. уже ответил в предыдущем комменте.
на графике же четко видно +колл/-колл
2. на сегодня существует 100+ стандартных конструкций ( гугл).
НЕстандартных наверное на порядок больше — под конкретную ситуацию ( аномальное IV, жирная тэта и т.д.)
Вне обсуждения из-за рисков и сложности управления.
3. +1300/-1700=400, к примеру.
доходность 400/2500 (ГО)=16% в квартал, или 5,3х12=64% годовых

Александр Резинков,


«есть комбинации проще и дохдней!»

чтобы никто не сомневался, можете назвать пару таковых?

Александр Резинков,

у финама нет неттинга, поэтому он неинтересен

Александр Резинков,

а разве не вы мне в личку писали и зазывали на хомяках зарабатывать на крипте? )))

Evgeni ChernikEvgeni Chernik,

да, именно так.
единственное — нужно творчески подобрать коэффициенты.

Сергей SergeyСергей Sergey,

нет, не так.
ОСНОВНАЯ конструкция( на графике +ПО-МО. на одну дату экспирации.
тут ГО по проданной ноге максимум.
но у адекватных брокеров меньше.
доходность разная 25-50% годовых в среднем.
построить в калькуляторе биржи график пока технически невозможно — только на бумаге.
но логически и так вроде бы все все ясно.

остальные комбинации также возможны.
но это уже зигзагоиды )
и там разные страйки, даты экспирации, принципы построения и управления и т.д.
в общем, сложные конструкции на СЛ мало кто разбирает и, вероятно, использует.
у меня такие есть, но это НЕстандарты и вне обсуждения.

Stanis, 

и почему мессенджер MAX или SHAMAN до сих пор не русифицированы?
куда смотрят ура-патриоты?
к великому сожалению, благоглупости у нас на каждом шагу…