NOT A HAMSTER, 

вы прям целую инструкцию выдали — про камыши, зенки, глубину… )))
все значительно проще — есть разница в 200, 300...500 пунктов, фиксируем и ждем схождения цен.

Sergii Onyshchenko, 

спасибо, очень познавательно!
достаточно последнего скрина.
примерно так и ожидал для крипты.
IV очень высокая.
разница в 15-20% в моменте.
на ее спаде покупка, на пике продажа.
мотивирует для стрэддлов и стрэнглов.
вам удачи в таком трейдинге!

Sergii Onyshchenko, 

да, было бы интересно

Sergii Onyshchenko, 

отлично, значит так тоже можно зарабатывать)
а какая была волатильнлость в вашем кейсе?

Sergii Onyshchenko, 

так никто не знает.
можно поставить лимитки на 50, 100...200% от цены первоначальной премии.
просто по здравому смыслу.

Sergii Onyshchenko, 

вполне нормальное решение.
своего рода пул стрэддлов.
но так как не торгую валютные спрэды и индексы, не «чувствую»  форекс и крипту.
а так пул это всегда лучше одиночных позиций.

Сергей Sergey, 

удачи!

Сергей Sergey, 

примерно так.

все индивидуально.
Такоев активно скальпировал и делал «раскоряку» по ленте Боллинджера.
и слегка еще отходил от ЦС.

мне ближе изначальный набор позиции и выравнивание стоимостного паритета одноразово в конце дня и легкий хедж на текущий минус.

как вам комфортнее, так и делайте.

Сергей Sergey, 

при купленном стрэддле рост IV только на пользу.
даже без хеджа, но про постоянном поддержании стоимостного паритета обеих крыльев стрэддла, в какой-то момент происходит образование текущего дохода, который можно фиксировать.
но это уже элементы скальпинга.
как позиционщику, мне ближе более медленный темп и монотонное изменение цен при частичном/ полном хедже.
одна тэта идет в минус, а другая в плюс.
важно лишь поддерживать корректную пропорцию.
монотонность понимаю как сужение спрэда при контанго в классической  позиции  +БА/-фьючерс, например.
как-то так.

Сергей Sergey, 

если к матрице добавить хедж -защита купленного стрэддла ( по
вертикали, горизонтали и диагонали), то риски резко снижаются.
все давно описано и выложено на СЛ и в Сети.

Сергей Sergey, 

если кратко, то это

1. матрица Такоева
2. кэрри-трейд

более подробно — ссылки в поисковике смартлаба или яндекса по клюбчевым словам

Сергей Sergey, 

да, все возможно.

но LEAPS малоликвидны, поэтому иногда лучше все-таки продать дальний фьючерс, что сам и дела в комби-спрэдах.

в принципе от продаж торговать прибыльнее хотя бы потому, что тэта нам помогает.

но если надо купить опцион, желательно тогда хотя бы его покупать с минимальной тэтой, то есть с дельтой 0,75-0,95 и экономить ГО в 2-3 раза по сранению с ГО на фьючерсы или очень дешево, но с полной тэтой.

единого рецепта нет, в каждой ситуации надо находить оптимальное решение.

тем не менее придерживаюсь мнения, что если что-то купить за 100 и продать за 1000, то весьма вероятно получить некую прибыль.

в неограниченного риска можно легко избежать — если всегда покупать коллы или путы для лонга или шорта.
есть и такая интересная стратегия.

Sergii Onyshchenko, 

если сильный тренд без направления ожидается, покупаем стрэддл на ЦС и хеджируем его в процессе удержания ( минусующую ногу).

а по вашему кейсу можно еще купить вечные доллар и евро и далее фиксировать доход или хеджироваться.

Сергей Sergey, 

если есть контанго по фьючерсам, то не съест)
условно купили за 100..200, продали за 1000.
декабрь испарился.
значит, у вас остался проданный минимум за 800.
можно снова купить январь за 50...100  и держать позицию.
попробуйте виртуально на бумаге — так можно лучше понять.
и надо обращать внимание на волатильности.
если волатильность проданного остается всегда выше и его премия больше, то матожидание будет положительным.
и еще одно — брокеры могут повышать ГО выше биржевого в любой момент или перед экспирацией.
хотя по премиальным в покупке не должны по идее.
но остается проданный опцион, поэтому это может напрягать.

Сергей Sergey, 

если покупать рублевые ПРЕМИАЛЬНІЕ  опционы, а продавать  валютные/рублевые МАРЖИРУЕМЫЕ на один базовый актив, то  подходят, например,  индексы (IMOEX/RTS), золото, Сбер, Газпром.

при изучении опционов важнее  и первичнее всего нужно понять принцип НЕлинейности и взаимосвязь с базовым активом.
а далее уже и все остальное станет проще и понятнее.

ValeraShelomov 🎅🥂🎄, 

вечная гойда принесет новые смерти и сотни тысяч инвалидов.
или в вашем окружении никого нет из этой категории?

Ктонадо, 

тогда у нас нет мирного и благополучного будущего.
веротяно, до следующего поколения.
ибо власть предержащие на свое место поставят  своих наследников и преемников.

Vasili_Alibabaevich, 

подумайте,
может, даже на бумаге виртуально протестируйте разные стратегии.

а может лучше прекратить войны и заняться мирными процессами роста благосостояния народа и развития экономики?
в Советском Союзе на пенсию женщины выходили в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
и пенсия составляла почти 35-40% от последней з/п на уровне международных стандартов.
сегодня если не воровать и не брать взятки, то на з/п, пенсию и пособия выжить можно.
как гласит еврейская мудрость, быть нищим не позорно.
но это единственное, что можно сказать хорошего про нищету (((