Шлем Отечества, 

это мотивация или дискредитация?

Arslan, 

пушки, то бишь ракеты и масло несовместимы.

Сергей Макаренко, 

вы делаете zero hedge, тоже отличная стратегия!

данная стратегия тоже хороша, если правильно ее применять.
например, вместо С123000 появились С100000 +  с премиями от 10000.
посмотрите сами декабрь 2025 года.
получится паритетный дельта-хедж  1 к1 с пониженным риском.
в связке с вечными фьючами очень даже нормально при текущей IV.

мне нравятся LEAPS, поэтому для начала делаю такие длинные «эспандеры».
в процессе можно начальную пропорциональность 1 к 6 по ДХ  снижать за счет  различных обвязок — добавлять шорт путов, продажу супердальних фьючей и т.д.

короче, недостаточная ликвидность на LEAPS заставляет использовать все, что можно.
у меня большой портфель.
поэтому иногда получается само собой перехедж и кросс-спрэды, что резко снижает  кажущиеся риски по отдельной стратегии.

опционщиков у нас мало, поэтому те, кто реально торгуют, имеют достаточно опыта, чтобы оценивать риски.
и на год вперед открываются, на мой взгляд, очень немногие
энтузиасты ).
даже чисто психологически большинство трейдеров торгуют недельки, месячники и квартальники.

А. Г., 

имею в виду в основном  течение дня.
вармаржа считается по закрытию, а закрытие зависит дневных цен.
и в итоге получается кривовато, особенно на всплесках волатильности.
сделок нет,  а  рисованные цены закрытия есть.

Большой Брат, 

а как народ мотивировать?
опять все топ-чиновники — Силуанов и прочие пророчат невиданный рост.
правда, хоть про сроки умалчивают.

А. Г., 

вы еще не видели художников по опционам и ТЦ, которые они рисуют ).
периодически, хронически и неизлечимо...

Никто,

по текущей дельте, в комменте ответил

Sergio Fedosoni, 

сочувствую!

Трейдер (Порутчик), 

что ты никак не угомонишься со своим  старым патефоном и трампом (((
давно уже написал тебе несколько раз слово
аминь!

Сергей Макаренко,

да, гипотетически могут быть любые форс-мажоры.
торгуйте тогда только от покупки, например, одиночными коллами, путами или стрэддлами.

Сергей Макаренко,

правильно, при сильном и стабильном росте БА волатильность внеденежных опционов часто припадает.
на это и расчет при таком сценарии.
при сильном и быстром падении БА все происходит зеркально.

но не всегда все происходит по теории.
могут быть и иные факторы, влияющие на скачки IV.

Йоганн,

НЕ неправильно — НИ нужно )))

Сергей Макаренко,

так если коллы выросли, вырастет и БА.
БА ликвиднее, легче в этом случает купить еще один фьюч.
или один колл на ЦС, равный 0,50 дельте, не хватает менее 1 дельты.
это и есть стандарт при динамическом хедже.
откупать подорожавшие коллы стоит тогда, когда они, например, либо сильно подорожали вместе с БА, либо сильно подешевели.
то есть либо для роллинга, либо для фиксации текущего дохода.
по любому, управление хеджем дело творческое — что выгоднее и оптимальнее, то и делаем.
как-то так.

не знаешь, куда пойдет курс — покупай стрэддл.
а дальше будет понятнее.

Пора шортить!

Сергей Макаренко,

это по классике дельта-хеджа.
в вашем графике не ВФ, а мартовский фьюч.
любой дельта хедж требует управления и корректировки в процессе.
IV, естественно, будет скакать.
если такая стратегия некомфортна, просто не используйте ее.

автор, ты уж разберись, будь добр.

он нипричем или ни при чем? )))

Трейдер (Порутчик), 

я все время выступаю против войны и за мир.
против поджигателей войны в любом обличье.
 а ты пресмыкайся и кликушествуй дальше, как «политическая проститутка» ( Ленин об идейных врагах).
ты просто блаженный и близорукий российский лже-патриот.
все мечтаешь о какой-то победе любой ценой.

Трамп это идейный и сильный враг, а для тебя он друг.
и ты купился на его словесные обещания.
войну может легко остановить тот, кто ее начал.
так борись за это, если не хочешь гибели еще сотен тысяч людей.
а уповать на заморского миротворца это  все равно, что «вот приедет барин, барин нас рассудит».
это позиция унылого страуса, открытого трампофила  и скрытного русофоба (((

Sianuk, 

отлично, вот и варитесь в собственной сети )

Андрей, 

руками календарные лимитки.
роботы в опционах не прижились по разным причинам.
но, возможно, какие-то отдельные стратегии и торгуют алготрейдеры.