Кот.Финанс, вот методику выбора лучших буду ждать. У меня есть своя, но, но, как как я выяснил, вызывает отторжение у местной публики. 

Кот.Финанс, когда человек приходит на рынок, его задача не крутиться, как электровеник, а  выбрать правильные инструменты. 
По Канеману, выбирай вдумчиво, держи долго.
В качестве примера (не рекомендации) упомяну LQDT, GOLD.

Авторы такого напишут... 
Да и разбираться в том, что пишут сотни людей — так себе совет.
Подход должен быть по возможности простой и нетрудоемкий. 
1. Отсекаем все стратегии, у которых нет истории больше года. Вообще, чем больше история, тем лучше. Только надо учесть, что на коммоне истории могут быть длиннее, чем в тиньке.  Поэтому для авторов длинных историй на коммоне можно на тиньке дать послабление. 
2. Из ПИФов берем в рассмотрение только открытые и только те, у кого более 5 лет истории есть. Обычно авторы неизвестны и факт их смены нигде не фиксируется.
3. Сравниваем пифы (стратегии) одной категории между собой. Акции отдельно, облигации отдельно, золото отдельно, фьючерсы отдельно. Параметры сравнения — средняя доходность в годовых и риск. 
4. Собираем портфель из выбранных стратегий и ПИФов, не забывая о диверсификации. То есть акции, облигации, валюты, товары — ПИФ, активные спекуляции — автоследование.  
 

Сегодня ночью мои соседи полетели отдыхать на Мальдивы прямым рейсом Аэрофлота. Билет туда-обратно по нормальным ценам, правда, покупали «горящий». Двое родственников на днях вылетели, из Абу даби в Москву  и из Эр-риада в Стамбул.  
Такое ощущение, что журналюги просто нагнетают. Где-то цены выросли, но летят через Тегеран не только лишь все. 

И в школе, и в институте, и у нас, и на западе учат делать так, как учат, как научили. Отсюда иррациональная вера в 3 сигма, отсюда вера в экспертность экспертов.  Отсюда идет, что если делать, как учили, то все будет хорошо. 
И вот такой человек пытается спекулировать и получается облом. Он же не дурак, он же профи, пусть и в другой области. Значит, спекулировать нельзя, это неправильно, а тот, кто возражает, или дурак, или жулик. Или принимает случайное везение за умение. 
Вот пример. 
Марламов, на мой вкус, принимает на себя излишние риски. Но  трек  его фонда акций подтвержден и на голову выше почти всех сотни других. Статистика более 6 лет. 
А настоящий недурак скажет, брехня все это, повезло, вот если бы 20 лет, то было бы о чем говорить. Возможно, что и так. Но между 90% никакущих фондов, есть несколько управляемых не как все. И нужно преодолеть некий барьер, наверное, чтобы это признать. 

investfunds.ru/fund-rankings/fund-yield/?type_ranking=ready&dateBeginRange=09.12.2025&dateEndRange=10.03.2026&dateType=1&dateBeginMY=2025-12-01&dateEndMY=2026-03-31&date=2026-2-27&pId=5&nav=0&tId=0-3m

Андрей Рулин, был в поместье того самого Вандербильта Билтмор около Эшвилла, Сев. Каролина. Его потомок живет с туристского потока. Только первый наследник Корнелиуса Вандербильта смог прирастить состояние, следующие поколения почти все растранжирили. 

Раиль, что в Китае, что в России, что в Англии средних веков, протекционистские пошлины и ограничения оплачивает народ. И Сталин форсировал индустриализацию за счет ограбления народа. Только более жестокими методами. Сейчас остались только отголоски от старых партийных дискуссий  по ножницам цен и по монополии внешней торговли. 

Юрий, нынешние большие менеджеры меряют время не в десятилетиях, а от бонуса до бонуса. Поэтому никаких 30 лет, все хотят сегодня, все хотят сейчас. 

consar, европцы сбежали, а китайцы прибежали. Ну и что, что на корейско-японско-европейских мощностях в России на деньги российских инвеcторов будут собирать и локализовывать китайцев? Лучше чем ничего. И лучше, чем молиться на европу, отмени санкции, приди и володей нами. 
Умерла — так умерла. А за желание воскреснуть пусть снова вход оплатят. 

Алексей Тихонов, протекционисты думают ровно наоборот, санкции — стимул для внутреннего развития. Тем более, что на импорт из Китая нет санкций. Да и санкции очень ограничены в номенклатуре. Что на импорт, что на экспорт. 
А вообще, в экономике нет абсолютных истин, и свобода торговли, и протекционизм — всего лишь лекарства ограниченного действия, со своими противопоказаниями, а не панацея. 

Прямо калька с секьюритизации пулов ипотечных говнокредитов. Только в другой обертке. 

Смотрим за руками. 
Возьмем десяток самых ликвидных акций. На каждой можно соорудить 50 скользяшек с разными параметрами. Быстрые, медленные, разные. И все будут… проверенные и протестированные. И вот мы выкатываем инвестору красивую цифру, у нас 500 стратегий. Хотя стратегий тут ровно столько, сколько активов 10. Да и те весьма схожи друг с другом. 
Ладно, есть еще Си, Ри, золото, нефть, юань. Там еще можно по 10 стратежек подшаманить. Вот и еще 50 не очень похожих на первые 500. 
А теперь, чтобы затуманить всем мозги, строим ковариационную матрицу 550 на 550 и кластеризуем. Вот и наука добавилась в наш маркетинг.
А чтобы жизнь медом не казалась, введем регулярный перерасчет кластеров. Скажем, каждый месяц. 
Стильно, модно, молодежно, инвестибельно!

Дмитрий Овчинников, у меня сейчас динамический хедж с максимумом 100%.

Дмитрий Овчинников, у нас существенно разные алгоритмы моментумов. Отсюда и разные подходы к хеджу и разные «оптимальные» параметры. Наверное, это хорошо, что мы расходимся в подходах. 

Дмитрий Овчинников, смотря что оптимизировать. У меня при хеджировании моментума отношение доходности к риску получается максимальным, если хедж чуток превосходит спот по номиналу.
P.S. а экономический смысл можно оставить туристам, пусть развлекаются 

Дмитрий Овчинников, некорректно. 

Дмитрий Овчинников, я, хоть и стараюсь использовать то, что торгую, иногда тоже конструирую модель для шорта. У меня модель шорта строится из разности LQDT и MCFTR. Поскольку LQDT не так давно появился, в более ранние периоды заменяю его на RUONIO  минус комиссию. 

Дмитрий Овчинников, я не про фондирование, а про то, что фьюч шорт, спот лонг (MCFTR) дает процентную ставку. По факту чуть меньше, чем LQDT. 

Дмитрий Овчинников, если Вы используете для хеджа шорт фьючерса, то, грубо, чтобы говорить об альфе надо иметь плюс выше процентной ставки. 
Но я -то имел два вопроса, почему 80% и почему хедж не переменный во времени.