Иван Недомолков, уж больно частым гребнем Вы гребете. А если взять только то, что хотя бы раз вошло в сп500 или, более узко,  насдак100 с момента 1 вхождения? 

Дюша Метелкин, автор смотрит на процесс в динамике. 
Хотя, конечно, период времени мал и специфичен, исключение сплитованных бумаг — так себе идея, а неучет дивидендов — методологическая ошибка. 

Редчайший случай серьезного подхода к подготовке данных. 
Я не использую фундаментал и мне было проще. А сейчас совсем просто — волевым усилием отказался от идеи торговли американских акций. Пока готовлю инструмент только для QQQ. И не знаю, придет ли его время.
Сколько акций у Вас в базе, кстати.

Русский инвестор, сейчас под рукой нет. Украшения легко найти в сети, а вот уникальные изделия  — не нашел.
www.ammond.store/catalog/ekskursii_/

Хвалу и клевету приемли равнодушно...
Пушкин о другом, но на самом деле и об этом тоже.

Я был в Ульяновске, в камнерезной мастерской. Там делают потрясающие вещи. Во первых, изделия из симбирцита. Это горная порода образовалась в осадках древнего моря, которое существовало 100 млн. лет назад. Внешне похож на янтарь, красивый. 
Но, самое главное, неподалеку  находят окаменевшие останки крупных морских животных, которые превращают в мастерской безумно красивые музейные экспонаты. Размер — от футбольного мяча до автомобиля запорожец. Они переливаются, сверкают симбирцитом и пиритом. 

ves2010, у Вас есть хоть капля уверенности в том, что деньги на больных детей пойдут именно на больных детей? А не пропадет по дороге от 10 до 100% собранного. Деньги на голодающих детей детей еще Остап бендер собирал. «Господа! Дети Вас не забудут». 
И сейчас во всех европах-америках благотворительность занятие распространенное, но, имхо, не всегда почтенное. 
И не надо так гнусно манипулировать. Трезвое отношение к действительности должно быть нормой, а не жульничество под красивыми лозунгами, как у Вас. 

ves2010, а где нет распилов? Только в мечтах современных маниловых.
В ВТБ есть все, и прибыль, и распилы, и дурость, и докапитализация, и невыгодные сделки в интересах властей. 
И даже умные люди и умелые руководители попадаются. 
Один бесстыжий популист глупость сказал, и находятся люди, которые готовы ухватиться за любую чушь, лишь бы плюнуть в российскую действительность. Словно бы лучше у светочей демократии или в  монархиях ближнего востока.  

ves2010, 3/4 акций ВТБ у государства. Прибыль через дивиденды идет в бюджет оттуда уже растекается на разные нужды, включая социальные. Идея еще что-то отнять и дать прохиндеям поделить не есть хорошая идея. 

oreshkinalexey, все правильно, но, на мой вкус, через чур академично, я бы привнес  больше эмпирики. Вот тут я попытался в качестве затравки предложить модельный пример. Дискуссия получилась, но не особо. 
smart-lab.ru/blog/1013172.php

wistopus, Намек на то, натовские ракеты летят на территорию России и Польша может попасть  в зону риска. 

У меня результат месяца -5,3%. Просадка в основном обусловлена полюсом в пассивной части портфеля. В активной части полюса, слава Богу, не оказалось. Так что плюс в фьючерсной части портфеля не перекрыл минус в акциях. 
Лично я истерику в Полюсе, которую устроили люди, помешанные на дивидендах, не принимаю. Ни одной акции Полюса не продал.  Перебросил денег  из фьючерсной секции в активную торговлю акциями. Примерно на 3% всего портфеля.

А зачем им бы это понадобилось? 

А. Г., ну так с 2014 года так и идет, дают возможность фюрерам из страны 404 одуматься, а они отвечают на это, да гори оно все синим пламенем и поджигают дальше. У них деньги, паспорта, души, все чужое, им страну 404 жалеть незачем. 

DA, я писал раз 10, наверное. Не в коня корм, не читаю его больше, а тут из-за кликбейтного заголовка заглянул. И опять, здрасти-пожалте. 

В Москве автобусы на электричестве. 
А у нас вообще нет проблем с дизелем, без очередей почти везде есть. Бензин с некоторым напрягом в виде очереди. 

Не пугайте народ большими цифрами. 
Из этих аукционов 3 однодневных и 4 семидневных. Текущая задолженность по аукционом РЕПО 4,3 триллиона. 

oreshkinalexey, конечно сравнивал не один раз, с разными эффективными величинами окон, на разных ценовых рядах. 
И то, что число параметров у ЕМА минимально, тоже большой плюс. А всякие дополнительные подпорки к системам с небольшим числом параметров я очень не люблю. Обычно, за небольшой прибыток получаем риск неустойчивости. 
Вообще, тема числа параметров интуитивно понятная, но лично у меня не формализована. 
Вот пример. Допустим, есть два однопараметирических индикатора, у каждого свой порог. Итого 4 подбираемых параметра и ценовой ряд раскрашивается в 4 цвета. 
Допустим также, что у нас есть один однопараметрический индикатор без порога (вернее, порог естественный и не является переменным). И есть день недели. Подбираемый параметр 1, а ценовой ряд красится в 10 красок. 
Вопрос, где больше подгонки. 

oreshkinalexey, деталей я уже не помню, но я пытался использовать прогноз как индикатор направления движения. Лучше обычной EMA не получилось, и я не стал больше напрягаться.  Тем более, что ждал гораздо большего. 
Вообще, меня удивило, что почти весь стандартный арсенал фильтрации, от фильтра НЧ баттерворта до численной реализации преобразования Гильберта не превзошли в моих исследованиях обычную скользяшку. И все АМА, КАМА и прочие адаптивные штучки тоже я счел малополезными. Даже на вейвлеты потратил время впустую.
И это при том, что и сами скользяшки тоже не подарок, но хотя бы проще — некуда.  

ves2010, Ваша ненависть к российскому государству слепит Вас до полной невменяемости. 
А ведь российская власть лучшая на постсоветском пространстве. И уж точно не хуже половины мировых «образцов».