DA, я писал раз 10, наверное. Не в коня корм, не читаю его больше, а тут из-за кликбейтного заголовка заглянул. И опять, здрасти-пожалте. 

В Москве автобусы на электричестве. 
А у нас вообще нет проблем с дизелем, без очередей почти везде есть. Бензин с некоторым напрягом в виде очереди. 

Не пугайте народ большими цифрами. 
Из этих аукционов 3 однодневных и 4 семидневных. Текущая задолженность по аукционом РЕПО 4,3 триллиона. 

oreshkinalexey, конечно сравнивал не один раз, с разными эффективными величинами окон, на разных ценовых рядах. 
И то, что число параметров у ЕМА минимально, тоже большой плюс. А всякие дополнительные подпорки к системам с небольшим числом параметров я очень не люблю. Обычно, за небольшой прибыток получаем риск неустойчивости. 
Вообще, тема числа параметров интуитивно понятная, но лично у меня не формализована. 
Вот пример. Допустим, есть два однопараметирических индикатора, у каждого свой порог. Итого 4 подбираемых параметра и ценовой ряд раскрашивается в 4 цвета. 
Допустим также, что у нас есть один однопараметрический индикатор без порога (вернее, порог естественный и не является переменным). И есть день недели. Подбираемый параметр 1, а ценовой ряд красится в 10 красок. 
Вопрос, где больше подгонки. 

oreshkinalexey, деталей я уже не помню, но я пытался использовать прогноз как индикатор направления движения. Лучше обычной EMA не получилось, и я не стал больше напрягаться.  Тем более, что ждал гораздо большего. 
Вообще, меня удивило, что почти весь стандартный арсенал фильтрации, от фильтра НЧ баттерворта до численной реализации преобразования Гильберта не превзошли в моих исследованиях обычную скользяшку. И все АМА, КАМА и прочие адаптивные штучки тоже я счел малополезными. Даже на вейвлеты потратил время впустую.
И это при том, что и сами скользяшки тоже не подарок, но хотя бы проще — некуда.  

ves2010, Ваша ненависть к российскому государству слепит Вас до полной невменяемости. 
А ведь российская власть лучшая на постсоветском пространстве. И уж точно не хуже половины мировых «образцов». 

oreshkinalexey, что преобразование Фурье, что разложение ковариационной матрицы на собственные вектора и числа работают тогда, когда во внешней системе есть реальный собственный базис или что-то ему подобное. 
ТО есть это хорошо ложится на радиофизику, на акустику, на фазированные антенные решетки и так далее. Когда я начинал на рынке, это  было у меня в бэкграунде. И когда все вот это не стало работать на ценовых рядах, был сильно разочарован. Возможно и можно тут подъехать на какой-нибудь кривой козе, но у меня нет идей на эту тему. 

Сегодня зал для боев без правил не работает, страдальцам приходится утешаться стрелялками и бродилками. Если мама разрешит взять планшет, конечно, а не заставит делать уроки.

ves2010, да ладно, втрое, вчетверо. В сто раз упадут, в двести!
В России средний по мировым меркам объем налоговых изъятий относительно ВВП, примерно 30%. Оттого, что осознанно Вы неправильно считаете уровень налогообложения, путая базы и складывая то, что складывать нельзя, Вы еще забываете, что государство возвращает эти деньги в экономику через затраты бюджета и пенсии. 
Так сразу и начните с того, что если прекратить выплачивать пенсии, уволить всех чиновников, военных полицию, пожарников, егерей, закрыть бесплатные больницы и МФЦ, то мы ух как хорошо заживем

oreshkinalexey, и мы все знаем, что преимущество существует. Как охотник знает, что дичь есть, только поди, найди, добудь и сам дичью не стань. 

oreshkinalexey, первый выбор — равный на момент расчета весов риск (в амплитудных единицах) на каждую систему. То есть вес обратно пропорционален оценке риска. Минус понятен, связи между системами игнорируются. Многие так и торгуют, только вводят поправки на то, что системы похожие, дают похожий риск и их веса приходится как-то сокращать. Но в принципе, неплохо. 
Я действую иначе, но описывать не могу. Тут уже, как префе, «карты к орденам».

Эдуард Островский, не знаю, что будет, а гадать не люблю. Сейчас у меня половина портфеля в акциях и нет хеджа. Пойдем  вверх — все хорошо. Пойдем вниз — буду набирать хедж.

oreshkinalexey, вообще не использую к-т корреляции. И подход к портфельной задаче у меня другой, никаких Марковицей. Я бы сказал, лобовой подход.
Кстати, Вы из С-Пб и давно в теме. Не пересекались с группой Голяндиной из Универа, они пытались применить метод гусеницы в том числе для многомерных ценовых рядов. Я даже с этой дамой когда-то переписывался. 

oreshkinalexey, наверное, Вы изначально берете индикаторов и порогов с избытком и потом смотрите деградацию по мере сокращения параметров? 
Я, наоборот, сначала ищу 1, много 2 сильных индикатора. Потом, если получается, добавляю по одному то или иное. Но не более 3 всего, редко 4-х. 
Интересно, а портфельную задачу Вы как решаете? Зачастую проще на набор простых, не слишком хороших систем, навернуть портфель, чем искать системы с высоким, допустим, шарпом сразу.

Бад Фокс, пишут, лишь бы что-то написать. Зачем обращать внимание на пейсателей. Тем более, что никто тут не торгует агрегат М0. 

Темп прироста М0 сейчас примерно медианный за последние 5 лет. Он вырос, но с минимальной базы. С учетом инфляции не так уж и высокий. Тем более, что объективные причины для роста нала были и есть. 
И многие аналитики эти причины давно назвали. Не надо возвышать самооценку манипуляциями. 

Мамба и не болела. Лихорадило мамкиных инвесторов. Но это судьба у них такая, вляпаться.

Элвис, ты неправ.

Александр, братья Райт построили самолет в своей мастерской по ремонту велосипедов. А Шлиман, раскопавший Трою, был не археологом, а купцом. Деньги не всегда пожизненно сидят в той нише, где они выросли. 

oreshkinalexey, не обращайте внимания на бред дилетантов. Эти оба у меня в ЧС, причем заслужено.
Вы очень подробно изложили проблемы паттерного анализа и веско пояснили, почему с сетями лезть в рынок надо очень умеючи. 
Поскольку я когда-то тоже и метод ближних соседей, и случайные леса и много еще чего пытался применить к ценовым рядам и к наборам параметров, из них вычисленных, могу написать вывод, который для себя  сделал. 
Нужно меньше параметров!
Как можно меньше. 
И каждый добавляемый параметр, каждый добавляемый порог должен приносить ощутимую пользу. 
Есть такой критерий Акаике, который можно использовать для отбрасывания избыточных параметров и он не один такой. Но, имхо, и это лишнее. 
Есть доходность, есть риск. Вот этих двух оценок для эквити, полученного системами, достаточно для сравнения. По крайней мере мне — достаточно.
Пишите еще, тут есть практики системной торговли, хотя и немного.