Неверно вопрос задан. На 5 лет купить и забыть в наших условиях — лотерея. 
Надо учиться ездить на лошади, а не гадать, на какую лошадь ставить. 

Врачу: исцелися сам.
Автору: модельки то поторгуй лет этак 5 публично, тогда и приходи. А пока все, что написано — пустой и неоригинальный треп. 

3Qu, интегрирование заменяется суммированием. Производные — разностями. А дифуры тут не причем. Еще бы про численный метод Рунге-Кута вспомнили или про уравнение струны. Преобразование Фурье тоже становится дискретным, просто умножением на матрицу. Сами же такого не применяете, а пишете. 

TheBlackLord, это странно, потому что одни активы списали при первом выкупе, а другие нет. Кроме того, собирали заявки по мелочовке, не более 100 тыр с одной руки. Кто там мог повлиять из-за этих копеек, вообще непонятно. 

3Qu, (1) у нас дискретный поток цен, дифуры не при чем. 
(2) Вам и склейка не нужна.
(3) Можно и в ценах делать все тоже, что и в логарифмах цен. Вопрос, по сути, только в удобстве. 

Rostislav Kudryashov, 
ln(x(i)/(x(i-1)))

На разные активы разный спрос. Уже поэтому думать, что всем вернут одинаково — глупо. Далее, система разбиения на лоты уже предполагает, что один лот купят, а другой не купят. Ну и в третьих, а это хорошо, что у Вас по дешевке выкупят активы, может быть лучше годик подождать и продать дороже?
P.S. Если за каждым чихом искать злобные происки врагов, проще удавиться, чем жить в кромешном аду.

3Qu, если Вы торгуете внутри дня — так и есть. Если среднее время удержания позиции несколько дней, то уже лучше склеивать. Технически сдвиг при склейке мало отличается от выплаты дивиденда. Спросите торговцев акциями, следует ли игнорировать выплаты дивов. Ну и, до кучи. Некоторые фьючерсы надо склеивать чаше, каждый месяц и даже каждую неделю.

Чтобы сохранить приращения надо и оперировать приращениями.
Я склеиваю именно через приращения. До дня экспирации считаю приращения по старому фьючу, начиная с дня экспирации — по новому. Можно переход сделать на 1 или 2 дня раньше. 
Да, я использую в качестве приращения не разницу, а логарифм отношения.  Так мне удобнее. 

Книга — просто идеологизированное говно. За то и дали премию памяти Нобеля банка Швеции. В отличии от настоящей нобелевской премии, в которой еще не скурвились окончательно естественно-научные комитеты, эта была скурвившейся сразу при учреждении.

smart-lab.ru/books/

Fulgrim, рынки капитала частично закрылись  и вывоз капитала частично сократился. У медали неплохо бы видеть обе стороны. 

Fulgrim, да хотя бы на том, что колебания самого доллара больше, чем медленный тренд на ослабление рубля против доллара. Тренд менее 0,5% в месяц. А USD индекс в легкую делает 3% в месяц в любую сторону. А есть еще и колебания собственно рубля.

Тимофей Мартынов, на сколько минут готовить выступление? 

sergik99, демократия это не панацея, а один из нескольких неудачных способов управления государством. 

sergik99, не все налоги одинаковы и не все налоговые ставки приемлемы. У общества должен быть инструмент борьбы с налоговыми закидонами. Кроме революции и черного нала мало что есть еще. 

Alex, безусловно Вы правы, все хорошее власти запрещают и борются с хорошим с помощью спецслужб. Вот были олимпийские боги злом тыщу лет, а потом они стали добром и их запретили. Христианство пару столетий было добром, но потом стало злом и его сделали государственной религией. 

sergik99, не везде и не всегда. 
В некотором смысле сами налоги и есть преступление. 

Тут наезд на Вас случился, Вы бы ответили.
smart-lab.ru/blog/1070549.php

sergik99, нал — зло для государств. А для населения? Не думаю.