Stanis, смоделировать можно, НО!!!
Такая модель должна опираться хотя бы на исторический тест и значительное число сделок (100+, 1000+ и тд…). Математическая статистика — фундамент успешной стратегии.

Не совсем корректно говорить о средней доходности «… на опционах…».
Существует миллион+ комбинаций и основанных на них стратегий. И у каждой стратегии своя «средняя доходность», свои риски и своё обеспечение по ГО.
Если же говорить про определенную стратегию, к примеру ту, что приведена в качестве примера расчета в посте, то некорректно описывать её с позиции единичной сделки, поскольку это никакого отношения к «средней доходности» не имеет и рядом.
Для корректного подсчета необходимо привести финансовый результат хотя бы сотни последовательных однотипных сделок в рамках одной стратегии. Вот тогда можно будет говорить о средней доходности этой конкретной стратегии.

При отсутствии торгов на базовый актив (спот доллара), инструментом этим развлекаются только физики-спекулянты-энтузиасты.
А так, если это может быть кому то интересно, то за год на парочку баночек красной икры намыть копеек можно.

Только в премиальном объема сделок нет, что хорошо видно по характеру графика. И отлично подтверждается в окне «Volume».

Ведь рубль ослаб на те самые 85%

Ну, и на сильном ослаблении рубля после его неоправданного укрепления до 50₽

А. Г., на эмоциях и ожиданиях

Да не с чего рынку расти. В случае завершения конфликта рынок несомненно вырастет в краткосроке и даже в среднесроке. Но никаких драйверов его долгосрочного роста не наблюдается. Ведь для этого необходимо создавать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью и активно продавать его за рубеж. А где он, продукт?

Stanis, опечатка, 1.197$, если точно.

Stanis, мощно ))
А то, что акции упали и дали убыток? Классно Вы считаете!!! 👍🏼

Stanis, с ним полностью согласен! Обратите внимание, что по его подсчетам (и они видимо верны) 34$ — это МАКСИМАЛЬНАЯ прибыль такой конструкции. При неблагоприятном раскладе это минус, вплоть до -10.000$.

Stanis, всё! Профиль не соответствует описанию НИКАК.

Stanis, Вы продолжаете спорить и сопротивляться, Но, приведенная Вами в посте конструкция (которую Вы не посчитали нужным перед публикацией проверить) вовсе не безубыточная, а приведенный там же профиль риска ей никак не соответствует, и это абсолютно очевидно. Хотя бы просто потому, что страйки опционов разведены на 560, 570 и 580, в связи с чем там никак не может быть одной острой вершины. Кроме того, профиль парит над отметко «0», но это не соответствует расчету абсолютно ни при каком сценарии!!!

profynn, вы с фьючерсами не попутали? Где это у нас опционы на Си вне денег по 1000$? Если есть, то пойду срочно продам

Stanis, сильно! А Вы уверены, что график соответствует описанию?

profynn, на Мосбирже 5₽ за опцион какой стоимости? Вы на Мосбирже краткосрочные опционы вне денег по цене 700$ (~ 56.000₽) видели вообще? Если Вы платите 5₽ за опцион стоимостью 300₽, то это куда больше, чем 1,5$ за опцион стоимостью 700$.

Stanis, да неужели!? То есть Вы привели в своем посте оригинальный текст с претензией на доходность и безрисковость, а проверить не хотите? Чудеса…

profynn, где Вы это нашли? Подбираете нормального брокера и платите за опцион стоимостью 700$ например, комиссию при его покупке 1,5$ и столько же при продаже. Это много?
А дивиденды у всех разные. Есть и 0,5%, но есть и 7 и 8% у некоторых компаний, причем в течение многих лет.

Pablo76, а потом посчитайте сценарий падения цены акций до 560 к экспирации. Получится убыток около 10.000$

Stanis, но вот 76$ в качестве минимума заработка у меня ну НИКАК не получается! Попробуйте сами пересчитать, например, сценарий полностью сохранившейся цены акций к экспирации.