PlataFinance, это у Вас семьи нет. Детей, которым кучу всего еженедельно покупать надо, кружки, секции, врач… Конфетки, пончики, развлечения…
Да и еда 15тыр в месяц — это я не совсем понял как вообще? Хлеб, картошка, майонез что-ли??

Елена Говал, да о какой машине Вы говорите?! )
О ней и мысли нет в предложенной концепции. Только трамвай 😂

PlataFinance, только в Вашей формуле эти расходы не заложены никак. Не сходится уравнение.

RiskTrader, так то лучше, само собой )

Чтобы более менее прилично себя чувствовать, необходимо сформировать «пассивный» капитал хотя бы 150-200млн.₽.
При заданных условиях это не выйдет и за 20 лет.
Если же начать лет в 25, и при этом за 20 лет эта задача всё же будет выполнена предложенными методами с учетом везения, богатырского здоровья и отсутствия экономических кризисов (дефолтов и тп), то к своим 45 годам человек осознает, что вся активная молодая жизнь мимо прошла.
А он всё это время жрал доширак, в фитнес и театры не ходил, подарки несуществующим любовницам не дарил, мир не посмотрел…
Грустная картина.
Есть только один способ к зрелому возрасту и капитал сформировать, и прилично пожить — значительно повышать квалификацию в каком угодно деле и ощутимо увеличивать текущий доход. Ведь 70К — это просто смешно.

gogels84, застрелился от жизни такой ))

PlataFinance, стратегия эта приемлема лишь для попытки сохранить накопления «до похорон».

А жить на что?
Как этот простите мёртвый портфель будет генерировать денежный поток?

Такая «кочерга» была популярной еще и в силу высокой вероятности резкого роста волатильности с одновременным значительным ростом БА. Такие всплески приносили значительный дополнительный доход.
Думаю в самом ближайшем будущем такая конструкция снова обретет популярность )

Stanis, это что за автор?

Stanis, понятно.
Только зачем тогда эти загадки? Почему не обозначить состав той конструкции, профиль которой приведен на рисунке? А дальше каждый может додумать дополнений.

И у неё обязательно будет участок просадки ниже «0», за исключением очень редких случаев разности волатильностей.

Синяя линия там будет плавной, без ярко выраженных углов

Stanis, если купленный стреддл ближний (март), а проданный колл дальний (июнь), то профиль на момент экспирации будет другим. Он не может быть таким линейным, как на приложенном рисунке. Ведь к моменту экспирации стреддла колл еще жив.

А конструкция то в чём?
Купленный стреддл, ограниченный проданным колом?

Stanis, да, только 2-3 месяцев часто слишком мало.
Поскольку одним из ключевых параметров при покупке-продаже спредов является ожидаемая волатильность, то в 2-3 месяца может наблюдаться либо плавное непрерывное ее угасание, либо столь же плавный непрерывный рост, например. И это даст в итоге искаженную картинку реальности. В идеале надо пройти через анализ описанных выше двух сценариев, а также через стремительный рост IV с последующим её падением, и обратный сценарий стремительного снижения IV с последующим ростом либо коррекцией.
Вот тогда, на основе этих базовых сценариев можно уже придумать много интересных «универсальных» конструкций. А еще небольшой набор специальных (под низкую IV, под крайне высокую IV, иные варианты).

А дальше только в путь и не бояться убыточных дней! Они неизбежны. Важно, чтобы прибыльных было минимум втрое больше, а максимально возможная прибыль в сделке превышала максимально возможный убыток.

Математика и Excel в помощь.

В отличие от линейных инструментов, продажа голых опционов, а равно простейших (горизонтальных, вертикальных, диагональных) спредов всегда увеличивает матожидание в силу временнОго распада стоимости. Это их фундаментально наиполезнейшее свойство.
И если с продажей голых опционов я бы не рекомендовал никому никогда начинать, то продажа спредов — прямой путь к положительному матожиданию. Остается лишь правильно подобрать спреды и подсчитать статистику на длинном интервале.

А где анонсированная математическая статистика?