Pablo76, я не математик, я бывший связист на пенсии, есть такая процедура, чтобы очистить сигнал от белого шума, инвертирование, выбирают частоту или спектр частот и подают их к сигналу в противофазе, остаётся нужный спектр. К графикам тоже можно похожий подход найти, сейчас рынок новостной, можно наложить один график на другой и отметить новостные отрезки, можно искать влияние, все ждут «вагон перемирие», что бы вскочить и не опоздать, я обычно включаю терминал и ставлю новостной фон беззвучно, если вижу тренд, смотрю в стакан с фьючерсами, если там людно, значит будет движение, но если спред широкий, то значит тут игрок ленивый, встали с заявками и ждут, куда потянет. Можно покупать ступеньками, через промежутки или через стакан, главное нев кредит, я обычно через 3% покупаю ступеньку, это надо чувствовать, не спешить, жадность вредит прибыли.

Pablo76, я их не чувствую, больше понятна торговля фьючерсами, мне хватает.

Имелось в виду Вы, а не «Явы».

Есть еще две отличные разновидности зарабатывать, не торгуя.
Собирать конференции и писать трейдерские книжки ))

Pablo76, 

«Не бывает ВМЕСТО! Бывает вместе. Как вообще можно сравнивать акции с деривативами на них?»

как вариант такой синергии  можно поступать так

«ничто не мешает всегда покупать ВЕЧНЫЙ фьюч, строить бесплатный или кредитовый коллар с антифандингом и чувствовать себя комфортно, философски взирая на ценовые качели по БА.»

понятно, что это уже другой уровень.
требующий более глубокого понимания и динамического управления.
но миноритарные владельцы нерастущих акций тоже ведь не сидят  месяцами и годами на купленных бумагах.
а пытаются их усреднить, фиксировать частичный профит и т.д.

имхо, если нельзя, но очень хочется, то можно)

все зависит от поставленной цели.
мне лично ближе активный трейдинг, а кому-то привычнее  пассивно ждать лучших времен.

При этом речь идет о продаже вне денег, то есть подальше от ЦС.

Pablo76, 

вы, вероятно, не читали весьма познавательную дискуссию по китайской улыбке в целой серии недавних топиков.
пост написан именно в этом контексте для обсуждения преимуществ и рисков чистых продаж.

а так канонически вы абсолютно правы.
относительно рисков любых шорт стрэнглов.
как правило, в такие стрэнглы обычно вставляю купленные стрэддлы или подключаю синтетику.

Pablo76, 

на рынке все бывает.
но на практике биржа всегда рисует подобные профили.
значит, это уже какой-то  хронический баг.

Pablo76, 

«Согласитесь, ведь такой профиль может ввести в заблуждение начинающего трейдера.»

совершенно верно!
альтернативные профили более объективно показывают потенциал/риски.

Pablo76, 

может быть, но мы собрали спрэд прямо по рынку вчера и сегодня.
и именно одномоментно по биржевым котировкам.
по синей прямой мысли есть?

Бывают иногда и редкие аномалии, когда, например, ближняя нога по каким-то причинам за счёт чрезвычайного повышения IV становится настолько дорогой (под продажу), что оказывается чуть ли не дороже дальней ноги, где IV находится на значительно меньшем уровне. Так бывает, если базовые инструменты у этих ног разные, ну то есть их базовые фьючерсы с разной датой экспирации.

Pablo76, 

отлично.
уже теплее)
а она парит выше 0, причем уверенно, и на моем скрине, и на скрине от Юрия Резника.
а как насчет синей прямой?

Своей впадиной в центральной части красная линия должна касаться нуля. И с каждым днем впадина эта будет опускаться всё ниже к линии, обозначенной на день экспирации.
Согласитесь, ведь такой профиль может ввести в заблуждение начинающего трейдера. Он может подумать, что позиция сразу после входа в неё уже прибыльная, ведь именно так показывает график. Пора уже выходить ))

Pablo76, 

без всяких цифр — профиль в посте от биржи соответствует вашему представлению о горизонтальном спрэде?
да или нет?

Pablo76, 

это и не требуется.
ваше ноу-хау остается при вас.
вы можете оценить картинку простейшего горизонтальное спрэда в классическом варианте, как вы видите в посте?
с точки зрения опытного опционщика?
просто ваше личное мнение.

Повторюсь, что общую тенденцию все эти калькуляторы отрисовывают более менее приемлемо. Но нельзя полагаться на конкретные цифры на таких графиках. Проверено многократно!

Pablo76, 

конечно, хочу.
и если биржа не в  состоянии  разработать и  предложить адекватный калькулятор даже для классического календаря, то это не значит, что такая задача не имеет решения.
и комменты коллег с примерами это подтверждают.

вот вы лично сравните скрин в моем посте и такой же скрин в последних комментах от Юрия Резника.
и выставьте свою оценку бирже за  простейший горизонтальный спрэд.

Pablo76, 

все верно.
но для моделирования новых конструкций, включающих ПО и вечные фьючерсы, хотелось бы иметь адекватный калькулятор.
да и для старых с дополнениями это не помешает.
это как часы.
есть солнечные и песочные.
есть швейцарские.
а есть виртуально-электронные.
надежность и точность у всех разная.

если новички начинают изучать спрэды и  использовать, например, календари, стоит ли доверять календарям по версии биржевого калькулятора?
а он еще игнорирует связки с ПО и вечными фьючами, а также в одной серии вы не построите нормальную синтетику с корректной кривой PnL.
поэтому калькулятор startsmalloptions.ru cам изучаю и все больше склоняюсь к нему.
просто не хочется пользоваться примитивным и ограниченным софтом.

Pablo76, да, если за 2025 не хватает всей базы для учета убытка 2023, то остаток переносится дальше.

Pablo76, дополнили