Бывают иногда и редкие аномалии, когда, например, ближняя нога по каким-то причинам за счёт чрезвычайного повышения IV становится настолько дорогой (под продажу), что оказывается чуть ли не дороже дальней ноги, где IV находится на значительно меньшем уровне. Так бывает, если базовые инструменты у этих ног разные, ну то есть их базовые фьючерсы с разной датой экспирации.
Stanis, такие парящие над «0» линии возможны лишь в случае, когда в конструкцию входит опцион (или иной инструмент) купленный или проданный не по рынку. Или, например, когда спред собрали не одномоментно, а приобрели разные ноги в разное время, когда рынок успел за это время уже принести прибыль по первой ноге.
Своей впадиной в центральной части красная линия должна касаться нуля. И с каждым днем впадина эта будет опускаться всё ниже к линии, обозначенной на день экспирации.
Согласитесь, ведь такой профиль может ввести в заблуждение начинающего трейдера. Он может подумать, что позиция сразу после входа в неё уже прибыльная, ведь именно так показывает график. Пора уже выходить ))
Stanis, в совсем общих чертах соответствует. Только вот красная линия (то есть профиль на сегодняшний день) никак не может парить своей центральной частью над «0».
Повторюсь, что общую тенденцию все эти калькуляторы отрисовывают более менее приемлемо. Но нельзя полагаться на конкретные цифры на таких графиках. Проверено многократно!
Stanis, я не торгую спредами до экспирации. И в этом смысле НИ ОДИН калькулятор спредов с разными датами экспирации не в состоянии показать мне приемлемую картинку профиля за сутки до экспирации ближайшего опциона. Причем функция такая во многих терминалах имеется, но работает некорректно даже в платном ПО.
Поэтому только опыт и свои расчеты в Excel. Увы!
Stanis, калькулятор плохо показывает даже классический календарь, а Вы хотите, чтобы он корректно отрисовывал еще и связки с фьючами и ПО.
Связано это с тем, что IV каждой опционной серии находится в плохо коррелируемой динамике. У одной серии IV может подрасти на 15%, в то время как у другой — на 10% либо на 20%, например.
Ни один калькулятор не дает точной картинки. Но в качестве очень примерного ориентира его использовать вполне можно. Другое дело, что с опытом в этом теряется смысл, поскольку все профили используемых конструкций, даже весьма сложных, трейдер представляет абстрактно с куда бОльшей точностью, чем калькулятор.
Вопрос к автору:
При сальдировании убытков прошлых лет можно ли засчитать часть убытка (например за 2023 год) при подсчете базы за 2025 год, а потом при подсчете базы за 2026 год сальдировать оставшуюся часть убытков за тот же 2023 год?
НДФЛка, вы поправили слово «много», заменив на «несколько», но так и не внесли в статью НИКАКИХ данных о том, что если срок владения квартирой превышает 5 (а иногда всего 3) года, то никакого налогового обязательства не возникает. А ведь 3 года, равно как и 5 лет, это тоже НЕСКОЛЬКО лет.
НДФЛка, вам не кажется, что это крайне важный аспект, который тем не менее в вашем посте проигнорирован. А ведь это может ввести в заблуждение тех владельцев квартир, которые об этом не знают.
Странно! Написано, как быть с квартирой, купленной МНОГО ЛЕТ НАЗАД?
Но если так, то доход от продажи такой недвижимости не уплачивается, причем независимо от резидентства!
Или я не прав?
А Вы посчитайте риски при пешком росте к 100 и выше с естественным сильным рывком волатильности. Причем в этот момент Вы свои опционы еще и пристроить не сможете, поскольку стаканы будут пустые. Либо в них будут цены, кратно отличающиеся от теоретической.
НДФЛка, вот! Поэтому если есть объект недвижимости, но нет никаких коррелирующих банковских транзакций (покупка, аренда, коммуналка, налоги), то никак ФНС об объекте не узнает. Но при условии, что Вы своим поведением не привлекаете внимание той самой ФНС, властей или правоохранителей.
Согласитесь, ведь такой профиль может ввести в заблуждение начинающего трейдера. Он может подумать, что позиция сразу после входа в неё уже прибыльная, ведь именно так показывает график. Пора уже выходить ))
Поэтому только опыт и свои расчеты в Excel. Увы!
Связано это с тем, что IV каждой опционной серии находится в плохо коррелируемой динамике. У одной серии IV может подрасти на 15%, в то время как у другой — на 10% либо на 20%, например.
При сальдировании убытков прошлых лет можно ли засчитать часть убытка (например за 2023 год) при подсчете базы за 2025 год, а потом при подсчете базы за 2026 год сальдировать оставшуюся часть убытков за тот же 2023 год?
Но если так, то доход от продажи такой недвижимости не уплачивается, причем независимо от резидентства!
Или я не прав?