Классный чел, кто не знает - https://smart-lab.ru/profile/export

Такое количество идей в своё время накидал своими наблюдениями и заметками, ух. Моё почтение.

Что-то вспоминал из его идей, а сгенерировалась своя старая в итоге, делюсь халявишно. Вдруг что-то намутите интересное на основе.

Есть один простой алгоритм на миксе (mxu5-mix-9.25) — текущий контракт, постоянной суммой, работает в реале в составе портфеля:

Заканчиваю форвард на новой пачке (около 150 единиц) по толстому (btcusdt веч): 

До 2021 не включил, т.к. там вертикально, а потому не объективно. Январь 2021->вчера.

В целом удовлетворительно (ну так себе, если честно, хотелось бы больше/лучше/всегда), поэтому запущу на отдельном субсчёте сегодня. 

Алгоритмы разные зашиты, но по схожим принципам, некоторые размножены пятнами. Тест постоянной суммой (без реинвеста и плеча), работа риск-менеджера и фильтры, используемые в реальной торговле — в тесте применены не были. То есть расчет на то, что в реале даже с поправкой на комсу будет немного приятнее.

Привет, коллеги! 

Хочу поделиться мыслями по теме, о которой редко говорят (хз почему) – эффект наблюдателя в алгоритмической торговле. Если совсем просто: сам факт того, что ты «следишь» за роботом и/или лезешь в его работу, может эту работу сломать или исказить результаты.

Что за зверь: 

Эффект наблюдателя в квантовой физике означает, что процесс наблюдения или измерения квантовой системы влияет на ее состояние. В отличие от классической физики, где наблюдатель не влияет на объект наблюдения, в квантовой механике взаимодействие с измерительным прибором (наблюдателем) может изменить свойства квантовой системы, например, заставить ее перейти из состояния суперпозиции в определенное состояние.

Суперпозиция:
В квантовой механике частицы могут существовать в нескольких состояниях одновременно (суперпозиции) до момента измерения. Например, электрон может находиться в двух местах одновременно или обладать разными значениями спина.

Взаимодействие с наблюдателем:
При измерении квантовой системы происходит взаимодействие между ней и измерительным прибором (наблюдателем). Это взаимодействие, в свою очередь, заставляет систему «выбрать» одно определенное состояние из множества возможных, тем самым изменяя ее.

👋

Хотел бы на такую тему немного посовещать с вами: считали ли вы до этого момента для своих алго предельную (max) среднюю сделку в%? 

Это, естесно, для тех, кто помедленнее быстрых ребят. 

Я запаривался какое-то время назад, у меня по одному из медленных, например, как ни крутил, пределом являлись значения 0,7-0,95% на дистанции >1 года и кол-ве сделок более 3000.

Считаю, что эти цифры не случайны и имеют под собой вполне разумное обоснование:

1. эффективность рынка и «затухание альфы»: моя стратегия, работая на более длительных (отличных от hft) таймфреймах, использует информацию, которая уже в той или иной степени дисконтирована рынком. Я понимаю, что любая альфа имеет тенденцию к затуханию. Эти 0,7-0,95% — это, по моему мнению, максимально возможный кусок неэффективности, который можно выжать из рынка до того, как он будет полностью поглощен(AMH).
2. типичная волатильность и ценовые движения: Для конкретных активов и временных интервалов существует некий «нормальный» диапазон ценовых движений. Полагаю, что мои 0,7-0,95% эмпирически отражают максимально извлекаемое движение для моей стратегии, учитывая базовую волатильность активов и характер рыночных закономерностей, которые я эксплуатирую. Это тот жирный кусок, который рынок готов отдать мне в идеале.

Вот ребята (отличные ребята, кстати) к прошлому посту (https://smart-lab.ru/blog/1179192.php) закомментили: 

На истории у меня и получше есть стратегии. Что на реале: есть ли у неё проскальзывание при 3-4 сделках в день как тут выходит, или она лимитками? И что остается?

Проблема не в хороших стратегиях, а в том что не дают ликвидности разогнаться… Тут вообще учтены комиссии и проскальзывания? Нынче с этим все плохо. А еще как-то удивительно цена идет в прибыль если тебя там нет так как гэп был, например сразу большой и не дали ликвидности и не идет если робот смог купить нормально.

и 

это и есть проблема хороших стратегий, если для легко генерируемых на прошлых данных зелёных граалях не хватает доступной ликвидности.

Я считаю, что всегда нужно активно работать с лимитными заявками (самыми разными доступными методами), а не лупить по рынку, и обязательно размазывать объем (вариантов полно)

Но если упростить задачу: 

Берём всего 4 инструмента (для наглядности) из списка наиболее ликвидных за последний триллион лет на МБ (тут вам опять подгонка и ошибка выжившего мерещиться начала) — два сбера, лукойл и газпром. равными долями, тест постоянной суммой, без кап. и фильтров пилы.

Мое имхо: все без исключения методы прогнозирования цены являются «подгонкой» под исторические данные. Продолжение smart-lab.ru/blog/1179192.php

Это фундаментальное ограничение работы с будущим — у нас есть только прошлое как источник информации.

Технический анализ

Источник данных:

• Исторические цены
• Объемы торгов

Почему это «подгонка»:

• Индикаторы (RSI, MACD, скользящие средние и прочие шалости) выводятся из наблюдений за прошлым поведением цены
• Графические паттерны (голова-плечи, флаги или что там вам ещё померещилось) основаны на исторических повторениях
• Параметры стратегий оптимизируются на исторических данных
• Успешность в прошлом не гарантирует успеха в будущем из-за изменчивости рынков

Фундаментальный анализ

Источник данных:

• Финансовая отчетность (выручка, прибыль, долги)
• Макроэкономические показатели (ВВП, инфляция, ставки)
• Отраслевые тренды
• Новости и события

Почему это «подгонка»:

Собственно, сабж, на основе комментариев к предыдущим постам. 

Есть алгоритм, одно простое условие на вход и зеркальное на выход. Система реверсная, всегда в рынке. Все тесты постоянной суммой на доступной истории. Стартовая сумма на алгоритм 500 000 ваших новозеландских тенге.

Берём один какой-нибудь торгуемый инструмент из числа ликвидных на фондовой секции МБ, и накидываем на него систему с базовой настройкой условия торгового: 

 Что-то получилось. Подогнали, видать. 

1500 сделок примерно, средняя — вменяемая для издержек и на заработать останется.

В предыдущей таинственно исчезнувшей моей заметке на заявленную тему, где я хотел рассказать свою методологию принятия решений при создании и тестировании даже самых простых портфельных стратегий, лесная братва бездумно накидала мне в комментах первое, что им приходило в голову, вместо того, чтобы задавать правильные вопросы или вести конструктивную дискуссию. 

Одно из наиболее конструктивных замечаний было примерно следующего содержания: ты использовал текущий топ-50 индекса sp500, а не тот, что был на дату торговли. Списки тогда были другие и вообще ты теоретик голож@пый, который ничего не смыслит в биржевых делах, так что пнх. 

Аргумент, что текущие бумаги были выбраны для упрощения расчетов и логику принятия решений при проектировании портфеля это не меняет, принят не был. Ну ок. 

В части 2(текущей) размышлений не будет по описанным выше причинам, только результаты бэктеста с ежегодной ротацией бумаг по топ-50 капитализации индекса sp500. Идея была в том, что можно постараться обогнать индекс даже с применением условно простых подходов, если немного покрутить, а не вот то, что большинство подумало.

Приветствую, алго-господа и алго-подруги. 

Сам торгую понемногу, много читаю и наблюдаю за результатами коллег из публично доступных. 

Сложившаяся ситуация в трендовых стратежках на валюте и рядом за последнее время радовать вряд ли может кого-то из участвующих, поэтому хотелось бы прочитать ваше мнение. 

Будете перенастраивать алгоритмы или нет, как долго это, на ваш взгляд, продлится, и как обычно кто виноват и что делать? :) 

В качестве бенча для своих трендовых наблюдаю за рядом доступных стратегий, торгующих также тренды на срочке в брокере Ф.

Ситуация последнего времени заставляет немного попереживать, ибо все заложенное в цене начало превращаться в растянутую нитку без намеков на улучшение (пока). 

Есть ощущение, что объемы почти никто не режет, а значит есть ожидания улучшения ситуации в ближайшее время. Вот об этом почитать и хотелось бы от вас.

Вот так с трендовыми в последнее время на ниточных (из тех, кого смотрю):