Средняя сделка при проектировании системы

Replikant_mih, 

Сорян, если запутанно объяснил! Поясню иначе:

1. Средний П/У в % = Суммарная прибыль сделок(всех и + и -) в % / количество сделок. Не максимум! Я выбросы (слишком удачные или провальные сделки) тоже обрезаю при расчете.

2. «Предельная» = не «максимальная сделка», а теоретический потолок на большой выборке. Это как максималка на спидометре машины — цифра, которую ты в идеальных условиях мог бы увидеть, но в реальности из-за трения, ветра (комиссий, проскальзывания, того что рынок умнеет) она всегда ниже. Мои 0.7-0.95% — это и есть такой потолок для моей конкретной медленной стратегии до вычета всех реалий.

3. Не арбитраж! Арбитраж — это другое. Моя стратегия медленнее, ловит другие рыночные плюшки (поведение людей, запаздывание реакции и т.д). И для таких стратегий мой «потолок» в ~0.9% — это предел «жирности» по всем сделкам в среднем, а не в одной, который я смог выжать в идеальных тестах.

Супер-коротко (если совсем в лом читать):
Это не максимальная сделка (выбросы режу), а «потолок» средней прибыли (~0.9%) в идеале для моей стратегии. В реале будет меньше из-за комиссий и того, что рынок не дурак. Не арбитраж, другие принципы.

• • Пример:
    • Сделка 1: +1.5%
    • Сделка 2: -0.8%
    • Сделка 3: +2.1%
    • Сделка 4: -1.2%
  • Суммарная прибыль сделок в % = (+1.5%) + (-0.8%) + (+2.1%) + (-1.2%) = +1.6%

• Количество сделок: Общее число всех совершенных сделок (как прибыльных, так и убыточных).

  • В примере выше: 4 сделки.

• Средний П/У %: +1.6% / 4 = +0.4%

Replikant_mih, в случае указанных вами манипуляций ваша стратегия на тесте будет забирать все предназначенные для неё движения в полном объеме?

Не отдельные суперуспешные сделки, а «вот при такой настройке теоретически алгоритм заберет 99% заложенной в его сути неэффективности»

Replikant_mih, 

принимаю ваш подход:) В данном обсуждаемом примере моя концепция “заложенной неэффективности” — просто теоретический ориентир для оценки потенциальной “жирности” эджа. В повседневной торговле я так не заморачиваюсь. Это так, на досуге разок-другой было.

Главное, что все мы гоняемся за устойчивым преимуществом, а не артефактами кривых

Сергей Сергаев, доброго вечера. 

Спасибо за объемный комментарий! Полностью согласен:

1. 1. Средняя сделка – лишь вершина айсберга. Уже использую анализ распределения (гистограммы PnL%, расчет StdDev, Sharpe и прочие шалости). stddev результатов сделок в обсуждаемом случае <1.5%.

2. 2. График Win-Loss vs Holding Time – отличная идея. Предварительный анализ не выявил сильной зависимости результата от длительности, но попробую построить на досуге по вашей методике для детального изучения. Плотность распределения по краям добавлю.

3. 3.Автокорреляция – критически важный момент. Стараюсь смотреть в т.ч. через ACF и тест Льюнга-Бокса. Нежелательных зависимостей пока не нашел. Мониторю постоянно. 

Ваши пожелания – мой новый checklist для последующей диагностики. Беру в работу пункты 2 и 3 для углубленного изучения.