Говорят, что все страты со временем того… Ну хз.  Раньше тоже так думал.

AllfutSi за весь доступный период по н.в.. 

Стартовая 200т.р. с капитализацией, риск — % от портфеля. 3 параметра всего, и то «на глаз»: никаких ухищрений, без оптимизации.

Ковырял старые заметки — делал ревизию, так сказать. 

Нашел оч старую (несколько лет назад делал для крипты) систему на ohlc — простая логика на условиях + индикаторов несколько в кач-ве фильтров. 

юань взял вечник «на посмотреть». самые свежие данные, что были под рукой. Постоянной суммой тест.

Продолжение таблицы: 

Картинка понравилась просто. 

2 параметра оптимизируется, оба с риском связаны. Диапазон небольшой, а разброс приличный. 

Вот так:

Пиковая просадка здесь около 30% во всех вариантах, что очень много. Но картинка красивая. Всё на этом.

Сначала так делают: 


А потом такие: «Странно, а чего трендов нет давно уже...?» или «Почему движение затухает, едва начавшись?»
Вот уж действительно, почему.

Загадка века.

Побаловался на досуге. Пост ни о чём и ни для чего. 

Простая идея разврата к среднему (интрадей, быстрая(тики). алго, естессно). Параметров мало, а оптимизации нет вообще. Подглядывание куда-либо отсутствует. Требовательная к исполнению: 2/3 кода — это работа с заявками, стаканом и позициями, а логика на салфетке поместится.

типа такого что-то: 

Как должно быть (или хотелось бы) при идеальном исполнении и качественных данных исторических с учётом комсы:

За последние пару недельрынок вдруг вспомнил простую вещь: в XXI веке «геополитика» — это не фон, а кнопка перезагрузки ценников. Ближний Восток снова оказался не столько регионом, сколько узким горлышком мировой экономики — и сейчас это горлышко намеренно сжимают.

Шок устроен не только вокруг барреля как такового, а вокруг физической доставки — страховки, маршрутов, премий за риск и готовности судов вообще идти через опасную зону. И когда ломается логистика, «справедливая цена» превращается в теорию, а реальная — в аукцион нервов.

Этот кризис одновременно поднимает глобальную цену энергии и обнуляет часть выгод экспортёра из‑за санкционных дисконтов, дорогой логистики и ограничений по расчётам. Внутри страны он бьёт по инфляционным ожиданиям, курсу и стоимости денег — то есть по обычному человеку быстрее, чем по бюджетной отчётности.

Точка входа: «ормузский ультиматум» и рынок, который верит страховщикам, а не заявлениям

Накопленные результаты по инвестиционным стратегиям далее.

Февраль решил не выделяться — для инвестиционных стратегий он прошёл так же, как январь и декабрь — предсказуемо.
👇

1. Стратегия «Трендовый Компас» 

 www.tbank.ru/invest/str…

2. Стратегия «Лови Момент» 

 www.tbank.ru/invest/str…

Ночь на 1 марта (когда я это пишу) 2026‑го ощущается так, будто рынкам выдали новый учебник — без оглавления и с вырванными страницами. В нём торговая политика США перестала быть разделом про тарифы и стала полноценным макрофактором уровня ставки ФРС: Верховный суд в Вашингтоне одним решением сузил президентские полномочия по тарифам, а Белый дом тут же нашёл запасной юридический рычаг и включил «всем по десять». Формально это выглядит технично: временная глобальная надбавка 10% по Section 122 Trade Act of 1974 вступила в силу в 00:01 ET 24 февраля и по закону ограничена 150 днями (то есть, в текущей конструкции — до 24 июля 2026, если Конгресс не вмешается). Но по факту — это новый режим жизни для цепочек поставок: «решение суда → контрход → ожидание следующего иска» превращается в перманентную волатильность. В инфополе звучали угрозы поднять до 15%, но на дату вступления в силу CBP администрирует 10%.

Самый неочевидный эффект этого тарифного пинг‑понга — не в самом числе 10%, а в том, что экономика мгновенно получает два встречных сигнала.

Итак, период с 10 по 21 февраля выдался насыщенным — и если вы отвлеклись на выходные, самое время наверстать.

Рубль и доллар: тихая стабилизация

Начнём с очевидного. Официальный курс доллара к рублю держится в окрестностях 76,75 руб. за $1 по данным ЦБ на 21 февраля. Не драматично, но показательно. За последние дни рубль даже чуть укрепился — на фоне относительно спокойного внешнего контекста: без обвалов нефти (скорее наоборот, добавилась премия за риск) и без новых крупных санкционных решений: пока не было принятого и/или вступившего в силу именно в эти дни масштабного пакетного решения уровня ЕС/США (но фон обсуждений/точечных обновлений сохранялся). В целом — вязкий боковик и постоянное фоновое давление.

Почему важно? Потому что рубль сейчас зажат между двумя силами. С одной стороны — жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ, которая поддерживает рублёвые ставки и снижает внутренний спрос на валюту через охлаждение кредита и импорта. С другой — структурные ограничения внешней торговли и платёжной инфраструктуры, из‑за которых экспортная выручка и её “проходимость” становятся менее стабильными, а валютный рынок — более чувствительным к любым внешним новостям.

Пост по мотивам заметки автора топика https://smart-lab.ru/blog/1265936.php с целью показать, что разные подходы к тестированию стратегий дают разные результаты. 

Доходы и взносы (как у автора в исходной статье): 

Дивиденды (post-split adjusted, обыкновенные акции)

Источник: sberbank.com/investor-relations/dividends, перекрёстная проверка по публичным агрегаторам (УК «ДОХОДЪ» показывает также эти даты и суммы). «Дробные» дивиденды 0,17–0,38 ₽ в середине 2000-х — post-split adjusted значения: до сплита это были сотни рублей на «старую» акцию (например, в новостях 2005 года фигурируют ~173,9 ₽ на обыкновенную акцию).