Прибыль казино и прибыль успешного трейдера (вас, то есть) построены на одном и том же принципе – на математическом ожидании, а не на разовых удачных сделках. Казино зарабатывает не потому, что ему «везёт», а потому что вероятность каждой игры слегка смещена в его пользу. На коротком промежутке казино может как выигрывать, так и проигрывать, но на длинной дистанции преимущество по вероятностям неизбежно реализуется в деньги.

В торговле на рынке логика та же. Ваша задача – сделать так, чтобы каждая отдельная сделка статистически была на вашей стороне, а затем достаточное кол-во раз повторить эту ситуацию, не убив счёт рисками и пересиживаниями.

Что такое математическое ожидание сделки

Формально математическое ожидание сделки можно записать так:

E=(Pwin​×Rwin​)−(Ploss​×Rloss​)

где Pwin​ – доля прибыльных сделок, Rwin​ – средняя доходность прибыльной сделки (в процентах к капиталу на сделку), Ploss​ – доля убыточных сделок, Rloss​ – средняя величина убытка. Доли сделок суммируются до единицы: Pwin+Ploss=1

Продолжаю переносить в настоящее идеи из прошлого. (https://smart-lab.ru/blog/1296489.php)

Взял ту же идею и с теми же настройками -> прогнал на народном достоянии на всей доступной истории. У идеи название Rock&Roll — больше сообщить нечего. Когда-то в начале блога пытался о ней рассказать чуть подробнее, но закидали тряпками, поэтому ограничусь названием.

Под постоянную сумму у меня нет советника (может зря, переписать недолго) для этой системы, поэтому с капитализацией. 

Сначала 1,5% от эквити, т.к. это только 1 из множества единиц для включения в общий портфель.

Комиссия есть, слизи нет — средняя большая достаточно (по моим меркам).

Говорят, что все страты со временем того… Ну хз.  Раньше тоже так думал.

AllfutSi за весь доступный период по н.в.. 

Стартовая 200т.р. с капитализацией, риск — % от портфеля. 3 параметра всего, и то «на глаз»: никаких ухищрений, без оптимизации.

Ковырял старые заметки — делал ревизию, так сказать. 

Нашел оч старую (несколько лет назад делал для крипты) систему на ohlc — простая логика на условиях + индикаторов несколько в кач-ве фильтров. 

юань взял вечник «на посмотреть». самые свежие данные, что были под рукой. Постоянной суммой тест.

Продолжение таблицы: 

Картинка понравилась просто. 

2 параметра оптимизируется, оба с риском связаны. Диапазон небольшой, а разброс приличный. 

Вот так:

Пиковая просадка здесь около 30% во всех вариантах, что очень много. Но картинка красивая. Всё на этом.

Сначала так делают: 


А потом такие: «Странно, а чего трендов нет давно уже...?» или «Почему движение затухает, едва начавшись?»
Вот уж действительно, почему.

Загадка века.

Побаловался на досуге. Пост ни о чём и ни для чего. 

Простая идея разврата к среднему (интрадей, быстрая(тики). алго, естессно). Параметров мало, а оптимизации нет вообще. Подглядывание куда-либо отсутствует. Требовательная к исполнению: 2/3 кода — это работа с заявками, стаканом и позициями, а логика на салфетке поместится.

типа такого что-то: 

Как должно быть (или хотелось бы) при идеальном исполнении и качественных данных исторических с учётом комсы:

За последние пару недельрынок вдруг вспомнил простую вещь: в XXI веке «геополитика» — это не фон, а кнопка перезагрузки ценников. Ближний Восток снова оказался не столько регионом, сколько узким горлышком мировой экономики — и сейчас это горлышко намеренно сжимают.

Шок устроен не только вокруг барреля как такового, а вокруг физической доставки — страховки, маршрутов, премий за риск и готовности судов вообще идти через опасную зону. И когда ломается логистика, «справедливая цена» превращается в теорию, а реальная — в аукцион нервов.

Этот кризис одновременно поднимает глобальную цену энергии и обнуляет часть выгод экспортёра из‑за санкционных дисконтов, дорогой логистики и ограничений по расчётам. Внутри страны он бьёт по инфляционным ожиданиям, курсу и стоимости денег — то есть по обычному человеку быстрее, чем по бюджетной отчётности.

Точка входа: «ормузский ультиматум» и рынок, который верит страховщикам, а не заявлениям

Накопленные результаты по инвестиционным стратегиям далее.

Февраль решил не выделяться — для инвестиционных стратегий он прошёл так же, как январь и декабрь — предсказуемо.
👇

1. Стратегия «Трендовый Компас» 

 www.tbank.ru/invest/str…

2. Стратегия «Лови Момент» 

 www.tbank.ru/invest/str…