Информация
Блог им. Op_Man
Shit in -> shit out (на иностранном можно ещё названия писать постов?)
- 19 апреля 2026, 15:19
- |
Побаловался на досуге. Пост ни о чём и ни для чего.
Простая идея разврата к среднему (интрадей, быстрая(тики). алго, естессно). Параметров мало, а оптимизации нет вообще. Подглядывание куда-либо отсутствует. Требовательная к исполнению: 2/3 кода — это работа с заявками, стаканом и позициями, а логика на салфетке поместится.
типа такого что-то:
Как должно быть (или хотелось бы) при идеальном исполнении и качественных данных исторических с учётом комсы:
Склейка юань кварт..
А вот как с данными, загруженными с сервера брокера (каждый тик на основе реальных):
Смена режима тестирования ничего не меняет принципиально хоть и качество истории пишет что получше стало:
Потому что коренная причина впрокладке между сидением и монитором в чём-то другом...
Вечник юаня:
Это везде с капитализацией, но маленьким риском.
С теми же параметрами индекса фьюч посмотрел:
Из наблюдений: после введения ЕТС на срочке в работающих у меня терминалах мэтэ пять и в отчётах брокерских начали существенно расходиться не только pnl, но и лимиты. А так как сделок оч много, то и расхождения стали накапливаться огромные. С учётом того, что мой риск-модуль у этого брокера опирался на данные из терминала, привело это очевидно к чему. Вовремя спохватился относительно, пришлось переписать всю логику расчётов финансовых результатов, лимитов и дальнейшей их обработки на питошку + API брокера, которое иногда тоже удивляет транслируемыми лимитами на срочке и имеет расхождение с информацией, демонстрируемой в ЛК. На что поддержка (не такая уж и техническая) предлагает пользоваться брокерскими отчётами за вчера для работы с позициями сегодня. Я уже не говорю даже о некорректном знаке фандинга в отчётах.
Навайбкодили, видимо. Претензий к конкретному не имею, быстрее сам приспособлюсь к изменениям и переделаю под себя, чем брокер что-то сделает после обращений. У других не лучше, во многом… Ну и плохому танцору, как известно...:)
Всё написанное в посте является художественным вымыслом. Все совпадения — случайны.
Морали здесь никакой нет и быть не может.
А вам, уважаемый читатель, желаю хорошего дня и всех благ!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
теги блога Op_Man
- CNYRUB
- FORTS
- IMOEX
- LKOH
- NVTK
- S&P500
- X5
- автоследование
- акции
- алгоритмическая торговля
- алюминий
- анализ
- анализ акции
- анализ компании
- Аналитика
- банки
- бизнес
- бюджет РФ 2026
- валюта
- вопрос
- ВТБ
- газ
- геополитика
- дайджест
- денежно-кредитная политика
- Деньги
- дерипаска
- дивиденды
- долгосрочные инвестиции
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- Европа
- ЕС
- заблокированные активы
- золото
- инвестиции
- индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- итоги дня
- итоги месяца
- Итоги недели
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- конфискация российских активов
- криптовалюта
- Лукойл
- макроэкономика
- математическое ожидание
- МВФ
- металлургия
- мирные переговоры
- МосБиржа
- налоги
- НДС
- нефть
- Новатэк
- новости
- обзор рынка
- обзор событий
- облигации
- опционы
- Пик
- ПМЭФ
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- российский рынок
- Россия
- Рубль
- Русагро
- русал
- рынки
- Самолет
- Санкции
- санкции ЕС
- сбербанк
- СПб Биржа
- срочный рынок
- стратегия
- США
- Т-банк
- Тест системы
- тест стратегии
- тест торговой системы
- торговые роботы
- торговый софт
- трамп
- трейдинг
- Украина
- финансы
- фондовый рынок
- ФондовыйРынок
- форекс
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- экономический дайджест
- энергетика
- Эффект наблюдателя
- Яндекс
Михаил Михалёв, это специфика терминала.
Если утрировать, то:
Качество истории в MT5 — это показатель надёжности исторических данных, используемых для тестирования торговых стратегий в тестере стратегий. Он показывает в процентах долю правильных минутных баров по отношению к неправильным. Неправильными считаются бары с объёмом 1 и разными значениями цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC), а также пропуски в данных. Тестер делит период на интервалы (1–199) и вычисляет качество для каждого отдельно. Это помогает понять, насколько точно симулируется рынок.Тиковые данные используются для генерации тиков в режимах тестирования (например, «Все тики» или «Реальные тики»), но проверка качества строится на достоверности минутных баров (M1): правильными считаются те, где объём >1 и OHLC-значения совпадают с тиковыми данными без аномалий или пропусков. Корректные тиковые данные желательно искать на стороне в проверенных источниках или писать самостоятельно из текущих торгов. ИМХО.
Михаил Михалёв, прикольно.
Я для проверки обычно параллельно запускаю онлайн-тест на реальных данных (живой рынок т.е.) и параллельно малым лотом торгует. Затем сравниваю. Если «повторяемость» достаточная для меня и остальное устраивает, то можно дальше ковырять. Просто бэктесты на истории уже давно не устраивают, особенно на коробочных решениях.
Дмитрий Овчинников, увы и ах.
Проблем у всех брокеров хватает, и самое забавное, что у каждого свой набор косяков![]()
У одного брокера победил проблему —> у другого словил порцию новых.
Исправлять всё это дело никто не спешит, так что остаётся только самим адаптироваться и подстраиваться...
Те, которые оперируют лимитками, тестирую в тслабе, потом проверяю достоверность рыночным в мт5. И там и там есть нюансы, наверное тоже напишу со временем какой нибудь простенький тестер с клодом.