Shit in -> shit out (на иностранном можно ещё названия писать постов?)

Побаловался на досуге. Пост ни о чём и ни для чего. 

Простая идея разврата к среднему (интрадей, быстрая(тики). алго, естессно). Параметров мало, а оптимизации нет вообще. Подглядывание куда-либо отсутствует. Требовательная к исполнению: 2/3 кода — это работа с заявками, стаканом и позициями, а логика на салфетке поместится.

типа такого что-то: 

Как должно быть (или хотелось бы) при идеальном исполнении и качественных данных исторических с учётом комсы:

Склейка юань кварт..

А вот как с данными, загруженными с сервера брокера (каждый тик на основе реальных): 

Смена режима тестирования ничего не меняет принципиально хоть и качество истории пишет что получше стало: 

Потому что коренная причина впрокладке между сидением и монитором в чём-то другом...

Вечник юаня: 

Это везде с капитализацией, но маленьким риском. 

С теми же параметрами индекса фьюч посмотрел:

Из наблюдений: после введения ЕТС на срочке в работающих у меня терминалах мэтэ пять и в отчётах брокерских начали существенно расходиться не только pnl, но и лимиты. А так как сделок оч много, то и расхождения стали накапливаться огромные. С учётом того, что мой риск-модуль у этого брокера опирался на данные из терминала, привело это очевидно к чему. Вовремя спохватился относительно, пришлось переписать всю логику расчётов финансовых результатов, лимитов и дальнейшей их обработки на питошку + API брокера, которое иногда тоже удивляет транслируемыми лимитами на срочке и имеет расхождение с информацией, демонстрируемой в ЛК. На что поддержка (не такая уж и техническая) предлагает пользоваться брокерскими отчётами за вчера для работы с позициями сегодня. Я уже не говорю даже о некорректном знаке фандинга в отчётах. 

Навайбкодили, видимо. Претензий к конкретному не имею, быстрее сам приспособлюсь к изменениям и переделаю под себя, чем брокер что-то сделает после обращений. У других не лучше, во многом… Ну и плохому танцору, как известно...:)

Всё написанное в посте является художественным вымыслом. Все совпадения — случайны.

Морали здесь никакой нет и быть не может.

А вам, уважаемый читатель, желаю хорошего дня и всех благ!