Проблема ликвидности на хороших стратегиях.

Вот ребята (отличные ребята, кстати) к прошлому посту (https://smart-lab.ru/blog/1179192.php) закомментили: 

На истории у меня и получше есть стратегии. Что на реале: есть ли у неё проскальзывание при 3-4 сделках в день как тут выходит, или она лимитками? И что остается?

Проблема не в хороших стратегиях, а в том что не дают ликвидности разогнаться… Тут вообще учтены комиссии и проскальзывания? Нынче с этим все плохо. А еще как-то удивительно цена идет в прибыль если тебя там нет так как гэп был, например сразу большой и не дали ликвидности и не идет если робот смог купить нормально.

и 

это и есть проблема хороших стратегий, если для легко генерируемых на прошлых данных зелёных граалях не хватает доступной ликвидности.

Я считаю, что всегда нужно активно работать с лимитными заявками (самыми разными доступными методами), а не лупить по рынку, и обязательно размазывать объем (вариантов полно)

Но если упростить задачу: 

Берём всего 4 инструмента (для наглядности) из списка наиболее ликвидных за последний триллион лет на МБ (тут вам опять подгонка и ошибка выжившего мерещиться начала) — два сбера, лукойл и газпром. равными долями, тест постоянной суммой, без кап. и фильтров пилы.

Удлиняем время удержания позиции насколько возможно, чтобы было время понабирать/поскидывать позу и потрепаться с девками (ну или что вы там еще делаете), пока генерируется монетка. До нескольких дней, например.

получаем такую картину: 

Тут традиционно: с 2009 года просто повезло и подгонка, а я совсем не понимаю, что творю на рынке. С Царских времен исторические данные не достал, сорян.

Средняя сделка >0,9% до поборов профучастников. около 2000 сделок суммарно. Хватит ликвидности? Стратегия та же. Доля шортов — пиписечная просто и на общий fin результат влияния существенного не оказала. Если не хочется платить за шорт — можно через фьюч, кто запрещает-то?

Выиграно — 39%. Это я не говорю(и не скажу) о том, что ещё, оказывается, можно динамически долями и риском управлять… и т.д.

Вы такие снова: г_вно стратегия-то, мало того, что подгонка и только на истории работает, так еще и доходность небольшая (относительно) просадки еще какие-то (аж 8% за сколько-то там лет). Ужас, в общем. Лучше докупить диасофт с зарплаты. Всё верно. Не держу.

Давайте, на всякий случай, посмотрим ситуацию, когда жадность победить не удалось совсем (гипотетически, ведь предел ликвидности всё равно есть везде) и мы всё реинвестируем обратно: 

Это 30 в год.

Так не бывает, естественно, всё это плод моих фантазий. Давно пора уже пойти подтянуть свои и без того крайне теоретические знания и получить реальный биржевой опыт, а не вот это всё. 

А если по существу, то думаю, что ограничивающие убеждения многих людей относительно того, как можно, как не можно, что работает и что нет, Тоже являются эджем и я это буду использовать дальше вне всяких сомнений.

Будьте добрее.