Объем активов иностранных клиентов на брокерских счетах российских инвесткомпаний и банков за третий квартал увеличился почти на 20%, до 1,3 трлн руб. Темпы по сравнению со вторым кварталом немного снизились из-за замедления прироста активов компаний, перерегистрирующихся из-за рубежа в российские офшоры. Зато продолжали наращивать активы клиенты из зарубежных офшоров (ОАЭ, Белиза, Сейшел, Каймановых островов, Люксембурга), а самые высокие темпы отмечены для относительно новой в списке Саудовской Аравии. Эта страна, поясняют эксперты, на фоне расширения экономических и политических связей с РФ все чаще рассматривается как альтернатива ОАЭ.

«Приток капитала на российские брокерские счета из ОАЭ и других «дружественных» стран связан с тем, что российские инвесторы открывают юрлица в указанных юрисдикциях и продолжают инвестировать в российские активы, в том числе и по налоговым соображениям»,— отмечает собеседник “Ъ” на фондовом рынке.

География стран—источников инвестиционного капитала во многом повторяет список стран, с которыми РФ активно налаживает экономическое и политическое сотрудничество в рамках переориентации экономики и импортозамещения.

( Читать дальше )

Московская биржа предоставила всем пользователям доступ к бета-версии АЛГОПАК. Это инновационный продукт для алгоритмической торговли, который дает возможность использовать широкий спектр общедоступных исторических и онлайн-данных по всем акциям, торгующимся на Московской бирже, для тестирования и запуска торговых роботов. АЛГОПАК – первый продукт информационно-финансового маркетплейса ДАТАШОП, который планируется к запуску во втором квартале 2024 года.

АЛГОПАК включает в себя набор полезных инструментов для алготрейдеров, в том числе:

• аналитические сигналы о движении рынка, основанные на математическом анализе цен акций в потоке сделок и заявок;
• возможность тестирования торговых стратегий с помощью доступа к историческим данным;
• библиотеки и примеры кода для создания и автоматизации торговых алгоритмов благодаря онлайн-данным.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n66261?nt=0

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с глобальными депозитарными расписками, представляющими обыкновенные акции UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (торговый код – GEMC, ISIN – US91085A2033):

· с 20 по 25 декабря 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 25 декабря 2023 года (последний торговый день в «стакане Т+1»: RUB – 22 декабря 2023 года);
· с 20 декабря 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торгового дня включительно;
· 26 декабря 2023 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0;
· с 27 декабря 2023 года нет допустимых кодов расчетов.

www.moex.com/n66239?nt=101

Госдума наделила Банк России правом ограничивать операции и запрещать сделки на финансовом и валютном рынке, чтобы защитить рынок от внешних влияний и недружественных действий, такие полномочия помогут сохранить стабильность финансового рынка в экстремальных условиях, заявил автор соответствующей законодательной инициативы, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

www.interfax.ru/russia/936788

📈Рынок впал в эйфорию: из 250 бумаг на Мосбирже 230 находятся в зеленой зоне в среднем прибавляя 1-3%, IMOEX +1,1%. На рынке очень много денег. Многие стараются успеть купить «по дешевке» в надежде на новые рыночные максимумы.

Московская биржа предоставила доступ к информационно-аналитическому торговому терминалу Трейд Радар всем клиентам. Терминал объединил в себе современные технологии, широкий набор данных, функциональные возможности, а также многолетнюю экспертизу сотрудников Группы «Московская Биржа» и ее партнеров.

Трейд Радар предоставляет пользователям возможность в едином информационном интерфейсе своевременно получать необходимые новости финансовых рынков, текущие и исторические котировки различных активов, а также референсные данные по выпускам ценных бумаг. Терминал оснащен развитой графической аналитикой, позволяющей осуществлять технический анализ, и будет оптимальным решением для трейдеров и сейлзов финансовых институтов, специалистов по управлению ликвидностью, сотрудников казначейств, представителей профессиональных участников финансовых рынков.

Важной особенностью терминала является его торговый модуль, который позволяет пользователям договариваться и совершать сделки на внебиржевом рынке. Кроме того, в Трейд Радаре доступен обмен сообщениями между участниками межбанковского рынка для согласования условий и заключения внебиржевых сделок в специализированных защищенных чатах. В торговом модуле есть возможность просматривать историю сделок и предоставлять индикативные цены маркетмейкерам.

( Читать дальше )

19 декабря 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги премиальными опционами на основной индикатор российского фондового рынка – Индекс МосБиржи.

Новый инструмент существенно упрощает процесс торговли индексными опционами: он является расчетным и не имеет промежуточного звена в виде фьючерсного контракта. При открытии позиции списывается или начисляется премия вместо ежедневного расчета вариационной маржи.

Премиальные опционы дополняют линейку инструментов на индексы, торгуемых на Московской бирже, и открывают дополнительные арбитражные стратегии для всех категорий клиентов.

Параметры премиального опциона на Индекс МосБиржи:

• краткий код контракта – IM;
• базовый актив – Индекс МосБиржи (IMOEX);
• лот контракта – 1;
• шаг цены – 0,01 рублей;
• Стоимость шага цены – 0,01 рублей.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n66082?nt=0

Количество россиян, имеющих брокерский счет на Мосбирже, к концу 2023 года вырастет до 30 млн человек и составит 25% от общего числа взрослых граждан, заявил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

К 2026 году, по прогнозу, доля частных инвесторов увеличится до 34% и достигнет 40 млн взрослых человек.

tass.ru/ekonomika/19489291

С учетом начавшихся в декабре размещений Совкомбанка и «Мосгорломбарда» в целом за 2023 год пройдет 8 первичных размещений акций. В истории российского рынка были лишь три года с таким результатом, а серьезно превышали его только показатели далеких и спокойных не только для РФ, но и для мира 2006–2007 годов.


Впрочем, объемы размещений заметно уступают показателям прошлых лет. Общий объем шести завершенных IPO составил 29 млрд руб. и в целом по году вряд ли превысит 50 млрд руб., то есть составит не более $0,5 млрд.

Текущие размещения проходят в условиях фактической изоляции российского рынка, в них не участвуют ни зарубежные инвестбанки, ни иностранные фонды.

В уже прошедших размещениях прошлого («Вуш Холдинг») и этого года («Хэндерсон», «ЕвроТранс», «Южуралзолото») количество участников-физлиц оценивалось в десятки тысяч человек. В размещении акций «Группы Астра» — 118 тыс. человек (второй результат после «народного IPO» ВТБ). Во вторичных размещениях (ТМК, «Инарктика», «Софтлайн») количество участников составляло 6,5–31 тыс. человек.

( Читать дальше )

Повышение инвестиционной активности на организованных торгах привело к росту случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Банк России зафиксировал ряд недобросовестных сделок, которые совершались по предварительному соглашению, что приводило к существенным отклонениям биржевых параметров. Они признаны фактами манипулирования рынком.

В заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.

Основные схемы и случаи недобросовестного поведения «по договоренностям»:

• передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов;
• торговая активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль;
• наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов;

( Читать дальше )