Тимофей прислал мне заметочку о том, что ровно год назад я написал статью про моментум здорового человека: https://smart-lab.ru/blog/887282.php

В комментариях к той публикации было много скепсиса, поэтому есть смысл подвести итоги, а что со стратегией произошло за год. 

1. На графике появилась синяя полосочка (или черная?), как любит наш коллега @Roman Ivanov:


( Читать дальше )

 Сервис автоследования Comon занимает монопольное положение на рынке ритейл ДУ на MOEX.

  С одной стороны для сообщества это хорошо, так как именно здесь достигается максимальная концентрация, как авторов с идеями, так и подписчиков со средствами. С другой стороны управляющие сервисом явно давно стали ленивыми котами и зарабатывают деньги максимально скучно и по стариковски, «без огонька», за что периодически отхватывают порцию хейта, как здесь: https://smart-lab.ru/blog/791651.php. И, кстати, с тех пор мало что изменилось:

 

Рис.1 (стартовая страница сервиса веб сайта сервиса автоследования Comon. Я бы в такое не вложил ни копейки, а вы?)

  Последним поводом для хейта стало удаление ВСЕХ архивных стратегий из доступной для любого подписчика информации: https://smart-lab.ru/blog/990886.php. В качестве контрмеры при помощи алго-коллеги, пожелавшего остаться неизвестным, спарсили информацию по всем стратегиям автоследования. Сотрудники сервиса пообещали восстановить полный доступ к архивам, объяснив их исчезновение техническими проблемами. Хорошо, посмотрим, если архивов все-таки не будет, придется предоставить общественности возможность смотреть их в виде файла ;)

( Читать дальше )

Когда-то в прошлом, когда я торговал в Открытии, была возможность подписать в ЛК Открытия заявление, после чего брокер указывал бирже мой ИНН, с признаком «кросс-сделки доступны» и проблемы с реджектами на разных счетах исчезали.

Прошло немного времени, биржа изменила регламент, а я перешел в Финам. Тем не менее потребность совершения кросс-сделок никуда не исчезла.


Финам в ответ на мой запрос сильно задумываться не стал, а ответил как обычно:


( Читать дальше )

Писал больше года назад пост на эту тему: https://smart-lab.ru/blog/848671.php

Прошел год, за это время Лехаван умудрился слить и на крипте. Видимо денег нет, снова принялся сучить лапками на смартлабе.



Комментариев к постам Лехивана ноль или около ноля, никому это дерьмо не интересно.

@Тимофей Мартынов,   выдайте, пожалуйста, бедолаге отдельный раздел. Есть же раздел софт? Пусть будет и Лехаван. Иначе раздел алго окончательно загнется. Или уже загнулся? В этом немалая заслуга, как Лехивана, так и ваша.

В связи с вынужденным переходом из Открытия в Финам потихоньку пытаюсь перевести все процессы на рельсы Финама.

Медленные системы не перетестировал, они могут пол-годика или год подождать без потери качества.
С быстрыми системами приходится тестировать чаще и, так как медленную модель в Финаме уже развернул, и появилось время, закинул первый блин на сковороду.

Блин получился комом, все по классике.

Привожу тест системы при всех идентичных параметрах в Финаме и Открытии.
Тест на 1 лот, без учета расходов.
WTF!?

Открытие




( Читать дальше )

Вслед за переводом ИИС счета в Финам на следующей неделе из-за остановки терминала приходится останавливать алгоритмы и переводить и обычный счет в Финам. 

Приходится также заранее подвести итоги года, в Финаме начнется новая история и совмещать ее с историей Открытия нет никакого желания.
В ЛК Открытия снова изменили методику подсчета прибыли, она все такая-же неправильная, но какая уж есть, у всех клиентов одинаковая.


С начала августа системы на срочном рынке хандрят, а мне особо не до этого, так как больше занят переездом в Финам и коренным изменениям модели.
Существенные отличия модели, применяемой в Финаме в том, что они торгуются на ЕДП, в отличии от выделенной торговли на срочном рынке в Открытии для обычного счета и фондовом рынке для ИИС.
Теперь все счета будут работать по единой модели, это удобнее и с точки зрения управления и существенно лучше по макроцифрам.

Чтобы  в истории остался общий трек алго-эквити за время работы в Открытии, также приведу его здесь.


( Читать дальше )

Предыдущая серия здесь: https://smart-lab.ru/blog/927183.php

Хотел протянуть в Открытии до конца года, но глядя на то, как деградирует сервис, решил ускорится, по крайней мере с ИИС, перевод которого занимает больше времени, чем переброс денег с обычного счета. Тем более, что по счету придется заплатить налоги раньше времени, чего делать пока не хочется.

ИИС менее 2-ух лет. Полностью закрыл все позиции на счете ИИС, перевожу в Финам только денежные средства.



За время, прошедшие с предыдущей серии Открытие Брокер напоследок умудрился трижды испортить мне спокойную алго-жизнь:
— в августе отрубили мне терминал МТ5 без предупреждения из-за торговли ADR, на разборки и запуск нового ушло два рабочих дня, позиции пришлось крыть руками через веб-интерфейс, вся торговая статистика терминала за 1.5 года оказалась потеряна.
— в сентябре фондовый рынок в МТ5 не работал более суток, дырки в данных за тот день так и остались. Совпало, как обычно, с падением широкого рынка. Позиции руками не крыл, чтобы не перестраивать алгоритмы, перетерпел убытки.

( Читать дальше )

Предыдущие части были здесь и здесь, но потом Тимофей их прое упустил.

В предыдущих публикациях я говорил, что использую почти все системы, описанные Ларри в этой книге. Все, кроме одной. В общем то Ларри ее и не описывает в книге как законченную систему, а лишь показывает методы построения. Видимо поэтому и названия у этой системы в книге нет. Назовем ее Big Fish.


В книге описана структура рынка в виде, в котором ее видит автор (привет секте ЗигЗага!). На основе этой структуры и строится система. Чтобы было понятнее о чем речь придется немного процитировать книгу:

Понимание структуры рынка

В то время, как чартисты придумали странные названия почти для каждого движения и колебания цены, они, похоже, пропустили самое главное свойство рынка, а именно, цена (представленная ежедневными барами, у которых вершина бара указывает самую высокую цену сделок в этот день, а основание бара –самую низкую цену сделок) движется строго определенным и почти механическим образом. Это все равно, что учить новый алфавит – как только вы научитесь понимать буквы, вы сможете читать слова, а как только вы узнаете слова, сможете читать текст.

( Читать дальше )

Предыдущая серия здесь: https://smart-lab.ru/blog/915170.php

На ИИС в июле произошло ускорение за счет широкого роста всего фондового рынка за последние недели.



Получил письмо от Открытие Брокер о доступности торговли квазироссийскими ценными бумагами. Список доступен по ссылке. Отличная новость! Добавляю в системы 17 хороших бумаг, среди которых мои любимые TCSG, без которых я очень скучал :) 

Update:
Позвонил менеджер из Открытия Брокер, оказывается хороших новостей две. Открытие снизило ставки маржинального кредитования по ряду бумаг.
Например по SBER: было 0.4, стало 0.3.

Коллега @Ho_Chu при каждом удобном случае говорит мне, что необходимо пересчитывать системы на основе последних данных. Коллега @bascomo, наверное единственный известный мне алго, эксплуатирующий этот механизм в промышленном варианте, написал в последнее время пару статей, чем подогрел мое любопытство. 

Мое отношение к подстройке под последние данные отрицательное, но оно основывается скорее на отсутствии доступных результатов трейдеров, использующих адаптирующиеся системы. Тем не менее такая стоящая гипотеза достойна проверки. Так как такая работа не подразумевает повторяемости, делается все вручную, а значит долго, дорого и плохо. И возможно с ошибками.

Для лабораторной работы взял одну из рабочих систем с тремя параметрами для оптимизации, определил диапазон параметров и периоды IS и OOS 

1. Разбил  OOS на интервалы с длительностью в 1 месяц. Проводил оптимизацию IS для каждого из интервалов OOS на периоде в 6 месяцев до этого периода и использовал лучшие параметры IS, различные для каждого из соответствующих периодов OOS.

( Читать дальше )