ИИС типа Б здорового человека против ИИС типа А курильщика v2.2 - текущий апдейт

Отличный результат! А почему дивидендов маловато? Вроде вы писали, что модель с переносом позиций была, типо моментума?

Если использовать робот, то без разницы, куришь ли ты, бухаешь ли ты, или вообще трансгендор ты.

Добрый день. А можете привести статистические параметры: среднее, ско, шарп, перекос? Или же выгрузить дневной pnl?

BoC в середине июля это же практически завтра! Так что — УРА!

Подскажите, а сколько реальная доходность получается на фонде годовых? за вычетом комиссий, процентов за шорт и за маржинальные позиции, и других брокерских затрат, если они есть, с учетом взносов в 1 млн? Просто вообще честно говоря не понятно, сколько вносили денег, сколько затраты кроме комиссий составляют ))) А то я свою доходность реальную считаю, разница с вашей просто огромная.  И еще е вопрос, у вас загрузка депозита 89%, т.е. на 6 млн у вас куплено акций в максимальной загрузке и 700 000 лежит свободных денег, а на срочном такая же большая загрузка была депозита. т.е. все деньги блокировались под ГО, свободными деньгами лежали только 10%?

Не могу не придраться к мелочам: Открытию жить скромнее не придется, ему от BoC ни холодно ни жарко. Да и Мамбе все равно, одна сторона сделки по любому оплачивает банкет.

А график красивый. Открытие его конечно энергично сглаживает, это их аццкая маркетинговая уловка. Но и без сглаживания 4%DD на такой перформанс — великолепный результат. Надо бы отклеиться от фьючей, но все руки не дотягиваются.

Самое важное, что люди должны знать про алгорейдинг, так это то, что больших денег там заработать нельзя. Ликвидность рынка не позволит пипсовать на больших обьемах. 

Поэтому алготрейдеры, и интрадей трейдеры, а по сути они тоже отрабатывают одни и те же паттерны, только руками… так вот, обе категории этих людей вынуждены заниматься околорынком:

— открывают курсы обучения
— участвуют в ЛЧИ
— создают свой брэнд (после чего становятся интересными для брокерских контор типо Тинькофф) 
— итд. итп