Vladimir N., я использую модель для предсказания цены акции. Тот факт что получается совпадение с sqrt(T) просто интересное наблюдение, я не использую этот факт сам по себе.

А. Г., я имел ввиду что масштаб (scale параметр) условного распределения log r растет пропорионально sqrt(T), в диапазоне 1-99%.

Само распределение да, с тяжелыми хвостами, Skew StudentT.

Там кстати не только для дневных, для всех периодов для условного распределения тяжелые хвосты.

Измерение в метрах понравилось. Раньше можно было купить 2м кв и поставить кровать. А сейчас только площадку чтоб спать стоя, ха ха :)

Комментарии ИИ к статье что мне понравились:

Пример с чиновником противопоставлен «романтическому» образу выживальщика. Это аналог концепции антихрупкости Талеба: не героизм в катастрофе, а архитектура устойчивости.

Именно, задача должна решаться системно, а не тушением пожаров.

в целом это философски точный очерк о зрелом мышлении: видеть не ответ, а структуру пространства решений.

ИИ отлично сформулировал. Я бы добавил ""«Видеть не только пространство решений, вместо некоего правильного ответа, но также мета пространство задач.»""

Йоганн, «сейчас воспитывают квалифицированного потребителя», так было всегда. Меняются декорации, суть остается той же. Просто вешают разные морковки, сейчас это потребление.

Йоганн, намерения, цели разные. Школа может быть сколь угодно талантлива. Задача школы грубо говоря это интеллектуальная кастрация. Хирург выполняющий кастрацию может быть сколь угодно талантливым, и сделать все на высшем уровне. Но результат будет тот же.

А частный тренер может быть средне талантливым. Но его цели — развитие. Понятно что талантливый частный инструктор лучше плохого, и результат с ним будет лучше.

Йоганн, мозг, изначально, это минимальная машина созданная миллионами лет эволюции, с простыми но оптимальными программами.

Правильное образование может его улучшить.

Школа, имеет совершенно другую задачу — создать прикладной инструмент для решения задач данных ему хозяином. И меняет мозги под это. Ухудшая в целом общие способности человека.

Йоганн, школа это смесь полезных и разрушающих знаний, навыков и программ. Можно отфильтровать разрушающие навыки школы используя определенный настрой и подход обучения.

Но есть способ лучше — изучить требуемые материалы самостоятельно. Уровень школы — это базовый уровень, задача школы — вытащить отстающих на средний уровень. Человек со средними способностями и выше — школа вообще не нужна, лекго осилит точные науки на уровне школы, за может лет 5-6, особенно если будет частный тренер.

Но можно сделать еще лучше, и использовать дополнительные материалы, от учебников головоломок и т.п. до персональной программы — определить области интересные человеку и заняться ими углубленно. Результат будет не сравним со школой.

Школа дает также социальные навыки, но, опять же, есть другие варианты освоить их лучше.

П.С. 

Вообще, тематика обучения, ее многие касались, что на западе разные школы и программы для народа и элиты. Решающие совершенно разные задачи — создать прикладной узко специализированный инструмент пусть и даже сложный вроде инженера, либо создать личность способную мыслить и видеть комплексно. Это разные цели, и требуют разного обучения.

Встал с утра — смотришь
Eсли завалился налево — продавай
Покупай если направо.

— Саке Бухайда, 2в до н.э.

YouScriptor.com (вайб-хайринг), я знал о прогнозах, ИИ, то что происходит сейчас в 2003г. Но не ожидал что это случиться так быстро, я думал не раньше 2050 :)

Понятие «страна» абсурд в мире где машина умнее чем все человечество вместе взятое.

Проблема что D и PL могут меняться, причем резко и внезапно :).

Мальчик buybuy, хмм, не понял — цены опционов не зависят от БлекШолс.

Цены опционов зависят от маржинальных вероятностей и выбранной модели случайного процесса. Модель SV может быть любая - Heston, SVJ, Rough Vol, или вообще какая то новая.

Евро опцион — интеграл по куску маржинального распределения. Американский опцион — интеграл через симуляцию реализаций процесса цены.

Эти интегралы можно считать напрямую, численно, и я так и делаю, это медленно но меня устраивает.

А если кому нужна скорость — они используют хитрость — быстрый вариант расчетов через BlackSholes (если для выбранной модели существует способ расчета через BS). На результат это не влияет, в обоих случаях должно получится одни и те же цены.

Сергей Сергаев, +1, или плечем :)

Должности и доступ к бюджету у чиновников не бесконечны, нужно успеть пока есть возможность.

По идее — если управляющий может гарантировать клиенту детерминированно нижнюю границу потерь. То вполне может забирать и больше половины.

Скажем условия: управляющий обязуется при любой покупке акции также покупать пут опцион х0.9 на полгода (либо как то еще детерменированно гарантировать). Гарантируя клиенту что при любом раскладе он не потеряет больше чем 0.9 капитала. Дальше, 20% годовых будет достаточно. Все что выше пусть забирает себе управляющий, хоть там триста процентов годовых будет. Клиенту прибыль управляющего безразлична, 20% годовых при жесткой нижней границе достаточно.

Можно купить в квартире 2 кв м, поставить там кровать ярусную, и сдавать посуточно.

Да, урбанизация не дает обвалится ценам. 

Москва, Сочи — хорошие примеры.

Что люди боятся брать кредит на трейдинг, тоже делают верно. Чтобы сбросить проблемы кредита на банк кредит должен быть 10-100млн  руб, а такой кредит товарищу с улици никто не даст.

Красавчик. Все говорит верно.