Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikКомментарии пользователя Алексей Бачеров
igleon, странный Вы. На то он и швейцарский сыр. Хотите швейцарский сыр, так покупайте именно его, и понятно, что он в Швейцарии будет при всех равных прочих дешевле, чем в любой другой стране. Зачем сравнивать товары, которые будут заведомо лучше, чем аналоги. Например, мне российские племени нравятся больше, чем в любых других странах, где я пробовал похожие блюда.
Более менее можно сравнивать «сырец» — тушу курицы, фрукты (и то если они производятся в странах сравнения) и т.п. А уже готовые блюда, такие как сыр, вино и т.д. уже не так релевантно, слишком много национальных и вкусовых предпочтений возникает. Тот же завтрак француза, англичанина и русского достаточно сильно отличается по составу из-за национальных предпочтений. И, между прочим, лично мне тоже нравится швейцарский сыр, но при этом мне также больше нравятся российские колбасы, а не швейцарские.
Правда в таких графиках, всегда хочется сказать, что набор компонент уже вносит искажения. Например, дано куринное филе, но не дана просто курица. Или яблоки, по какому сорту посчитаны, или это общий срез по всем сортам, с учетом экспортных или нет. Короче, красивые картинки но бестолковые.
Кстати, забавно, что перефразировать заголовок можно иначе, и поменяется коннотация. В 17 из 27 стран 2/3 продуктов стоят дороже чем в России.
А вообще есть более надёжные показатели. ВВП по ППС, ВВП по ППС на душу населения и т.п. Чего огород то городить?
1. По месячной статистике годовая волатильность 25,37. Это значит, что VAR(95) = 42%, то есть с вероятностью 95% убытки по году не превысят 42%. Максимальная просадка на дневном таймфрейме была 35%, что существенно меньше данного значения.
2. Специально в описании указано, что инвесторы должны быть готовы к волатильности 45%. То есть дана с большим допуском, чем историческая.
Поэтому я не считаю, что я кого-то ввожу в заблуждение. Скорее наоборот сильно перестраховываюсь.
За похвалу, спасибо. Рад, что есть профи, которые понимают сложность трейдинга:)
Многие летают в облаках :)
По волатильности, Вы правы, месячные данные сглаживают волатильность, по сравнению с дневной, но при большой истории это не так существенно, так как вес одного дня, пусть даже самого хорошего или плохого в выборке сильно уменьшится на том же временном интервале.
Но здесь важно, чтобы все сравниваемые параметры были посчитаны одинаково. Например, общая рекомендация по Шарпу говорит о том что он должен быть выше 1, и чем больше тем лучше, но на мой личный взгляд важно сравнивать не с абсолютными значениями, а по отношению к бенчмарку. И стратегии с 0,5 шарпом сейчас более чем в два раза лучше индексного инвестирования.
trader-journal, верно, CAGR за последние 3 года = 20,6%, за 4 года = 27,4%, 5 лет = 24,5%. Максимальная просадка на полной стратегии (не как на комон) была в 2022 в этом периоде что-то около 35%, если считать по дням, но 2022 был закрыт по итогу +50%.
Алгоритмам нужна волатильность, и я бы даже сказал определённого вида волатильность, которая часто бывает на рынке, но не всегда и 2024 — 2025 год тому примеры. Подробнее может рассказать Илья Гадаскин, он автор данной стратегии и мой партнер. Я ему скинул ссылку на пост, надеюсь он подключится к нашему диалогу.
Как я понимаю, для подобных направленных алгоритмических стратегий последние пару лет в целом неудачные, например А.Г. у себя писал: https://smart-lab.ru/blog/1255501.php
trader-journal, на комоне стратегия запущена только в 2023 году, и там стоит только один алгоритм, и он в упрощенном виде. На сайте ABTRUST есть соответствующее предупреждение: «Финам с помощью его сервиса автоследования COMON. Необходимо открыть брокерский счет и подключить его для копирования алгоритмической стратегии ABIGTRUST. В настоящей реализации стратегия сильно урезана по функционалу из-за маленького порога входа.»
А почему Вы выбрали срок именно с 01.07.2023? Просто интересно чем продиктован данный выбор.
trader-journal, в тексте есть оговорка: **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
Но согласен, что надо убрать слово «несущественно» :)
Однако, в описании стратегии и на сайте и на COMON четко указано, что нужно быт готовым к волатильности в 45%!
Кроме того, в COMON стратегия сильно урезана, о чем есть соответствующее предупреждение на сайте ABTRUST.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- экономика россии
- юмор
- яндекс