Начнем с традиционной таблицы



По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

 

( Читать дальше )

С 2019-го года я публикую тут результаты своей торговли во время ЛЧИ. Второй год я участвую в ЛЧИ от имени и со счетом своего отца. Но первое мое участие было еще в далеком 2012-м году, в котором наблюдавшие за моей торговлей назвали меня «соплежевалкой». Честно говоря, в тот год меня это «звание» слегка задело. Но глядя на динамику моего счета в этом году, я сам себе присваиваю звание «соплежевалка в квадрате»


На графике из статистики конкурса график счета отца вроде выглядит поразмашестей



( Читать дальше )

На рисунке ниже показана доходность портфеля стратегий комона, который я создал в декабре 2017-го под своего самого крупного клиента.



То, что Вы видите, это не статический портфель, а портфель, менявшийся со временем. Потому что на нашем сервисе при изменении портфеля, новый портфель начинает считаться со следующей даты, а история не меняется. Поэтому представленная доходность — чистый out of sample.

Конечно за  пять лет в этом портфеле менялись и пропорции, и стратегии, и нынешний портфель очень далек от начального. Например, если построить график нынешнего портфеля в прошлое, то с 29.12.2017 среднегодовая доходность вырастет на 10%, а просадка уменьшится с 13% до 8%. Но это будет неправдой, так как в прошлом такого портфеля не было.

Из первоначального портфеля в сегодняшнем осталась только одна стратегия «Демарко». Какие то стратегии находил я, а на какие-то обращал мое внимание и мой клиент, следящий за сервисом. Поэтому в некотором смысле это «коллективное творчество»: новые стратегии изучались мной и в случае моей положительной экспертной оценки включались в портфель. А вот сам анализ возникал, как из моего «чеса по комону», так и с подачи клиента.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

 

( Читать дальше )

Ох, не хочется подводить такие «итоги», но надо.  Хуже будет, если их подведет кто-нибудь другой, что вполне возможно с учетом того, что результаты, совпадающие с  публикуемыми, имели в прошлом  и имеют сейчас клиенты.

Начнем с традиционной таблицы

 

Как мы видим, я добавил в таблицу новый бенчмарк GAZP+GMKN+SBER+div (в равных долях), с которым наиболее корректно сравнивать  Спот+ «синтетика», тем более, что «синтетика» в этом году в минусе из-за отмены дивидендов Газпрома 30 июня.

По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля) с добавлением GAZP+GMKN+SBER+div

 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

( Читать дальше )

Собственно на это утверждение меня подвигла вот эта ситуация на ЛЧИ в категории Лучший треqдер-капиталист (в ЛЧИ я уже который год смотрю только эту номинацию)



Кстати и наш общий знакомый Amigotrader, занимающий 4 место, имеет стратегию на комоне и там можно увидеть непрерывную доходность не только за три месяца



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

 

( Читать дальше )

Расхождение в доходностях у автора стратегии и пользователя иногда может превышать комиссию сервиса. В таком случае речь идет о проскальзывании. Разберемся, как оно возникает и какие факторы влияют на его размер.

 На самом деле, расхождение в доходностях неизбежно, когда сделки совершаются в реальных «стаканах», а не на «кухне», поскольку сервис совершает аналогичные операции на счетах клиентов постфактум, т. е. после операции автора. Поэтому цены автора и инвесторов неизбежно будут отличаться, причем не всегда в ущерб пользователям. Если после операции автора цены пойдут в сторону, противоположную его позиции, то клиенты совершат операции по более выгодной цене. В случае, если позиция автора будет сразу в прибыли, то расхождение будет не в пользу клиентов.

 Нарекания со стороны клиентов вызывают систематические проскальзывания двух типов: либо оно составляет десятки (а то и сотни) процентов годовых, либо не превосходит 10% годовых, но с учетом невысокой доходности автора (до 20% годовых) доходность клиента даже меньше ставок банковских депозитов: 20%-6% (комиссия сервиса)-10%=4% годовых.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Без 22-25 февраля все не так печально, но тоже «не айс»

( Читать дальше )