Блог им. AGorchakov

Мои итоги ноября. "На западном фронте без перемен"

    • 01 декабря 2022, 14:37
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги ноября. "На западном фронте без перемен"

По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

 Мои итоги ноября. "На западном фронте без перемен"

Писать, в-общем, нечего. Во всех  инструментах была «борьба с нулем» из-за «фильтров». Si  вообще не торговался из-за «фильтра большой пилы, RI и SBER весь месяц торговались под «фильтром малой пилы», GAZP и GMKN первую половину месяца торговались под «фильтром малой пилы», а во второй были полностью «выключены» «фильтром большой пилы». И результаты по знаку обычные для последних месяцев: RI-тренд закончил месяц в небольшом минусе, RI-контртренд в плюсе, перекрыв минус  RI-тренда, Спот+«синтетика» прибавил 1%.

«Русский Баффет»   закончил ноябрь падением, это был не лучший месяц для его портфеля.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в ноябре составила символические +0.22%.

Для моих индексов комона  ноябрь  также получился слабо положительным  месяцем, Gorchakoff Global Index прибавил 1%, Gorchakoff Micex Index +1,5%. Их результат-2022 на 30.11 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   -8.31 %

Gorchakoff Global Index  -7.75 % 

Более подробно об итогах отдельных компонент этих индексов в ноябре и планах на будущее  мы  обсудили на традиционном вебинаре 1 декабря.

P. S. Напомню.

«Фильтр малой пилы» отключает торговлю «лонг» по 3-м из 4-х моих систем (c самыми «быстрыми» входами), оставляя без изменений торговлю «шорт», которая для фьючерсов в 2 раза меньше по объемам «лонга», а для акций – в три.

«Фильтр большой пилы» полностью запрещает торговлю инструментом.

★3
52 комментария
Как-то все печально 

Может быть пора что-то менять? 
avatar
risk8, как я уже писал, менять надо было 21 февраля вечером, когда был «полный аут» и известно о признании ДНР и ЛНР. Но это вне рамок системной торговли. А из второй таблицы видно, что конечно грустно, но не «ужас, ужас».
avatar
А. Г., 22 февраля было все известно, зачем себя то обманывать?
avatar
Будулай invest, 22 февраля наш рынок вырос к закрытию и относительно сильно, несмотря на признание ДНР и ЛНР. Мы знаем, что это произошло потому, что санкционная реакция на это признание была чисто символической. Уверен, что не объяви СВО 24 февраля (я вообще не ожидал этого зимой чисто по погодным соображениям), то наш рынок бы не упал сильно, а может даже бы и еще подрос.
avatar
А. Г., так и было бы, +1
avatar
А. Г., В начале года фильмы должны были выйти, которые описывали, что произойдет в будущем, кто в теме давно уже знали, что будет сво)) А то что задерг был на 10к пунктов, помню этот момент, как показало время, это оказалось разводкой, рост был не настоящий.
«Мы знаем, что это произошло потому, что санкционная реакция на это признание была чисто символической»
Фраза «Мы знаем» хорошо передает, то что вы ничего не знали и не поняли, вас развели как всех остальных)
avatar
Будулай invest, я хорошо помню новости 21-24 февраля и про признание ДНР и ЛНР 21-го, и декоративные санкции от США и ЕС 22-го, после которых и был этот скачок на 10 тыс. пунктов.

Как и помню, что было раньше: еще в интервью Верникову 10 января 2022-го(!, есть на ютуб) я сказал, что «если „ультиматум Путина“ не примут, то будут боевые действия». Единственное, что не смог предвидеть — это то, что они начнутся зимой.
avatar
А. Г., Скачек на 10к пунктов был не на декоративных санкциях, а просто разводом хомячков, нет там никакой логики. По ПРАВИЛЬНОМУ, должны были пойти сильно вниз.
На то время практически со всех утюгов трубили что будет «сво» даже президент Америке, в лоб сказал об этом. Но именно ЗАШЕРЕННОСТЬ не позволила большинству поверить в это.
avatar
Будулай invest, вспомните, какие санкции объявили 22 февраля. Именно с их объявления и начался отскок на те самые 10к пунктов.
avatar
А. Г., Какие еще санкции))) Я помню этот момент, как вчера был.
Отскок на 10к пунктов начался 22:36 по мск, когда включили запись видео где вещал Пу)
avatar
Будулай invest, это OHLC  RI c 10:01 до 18:45 22.02.2022

112480,124460,109720,121070

Рост с примерно 112000 начался точно сразу после объявления санкций США ~15:00-15:30МСК, минимум был до 12:00МСК. Путин с признанием ДНР и ЛНР выступал 21.02.

avatar
тренды работать перестали совсем.
avatar
Ну, минус инфляция ещё к этому минусу… хотя бы официальную стоит учитывать тоже в результате по году. Хотя реальная на то, что «нужно» или хочется много выше
avatar
Андрей, с инфляцией я свожу результаты в итогах года, как и расчет в долларах, чтобы, кстати, показать неадекватность последнего. В годовом обзоре все будет.
avatar
Ноябрь +2,9%
avatar
SergeyJu, неплохо. Какой тикер дал больше всего?
avatar
T-800, не смотрел, лень было. 
avatar
SergeyJu, 2.9% это на трендовых роботах, или что-то еще дало?
avatar
T-800, на спекуляциях на акциях можно было в ноябре заработать. Вот две таких стратегии с комона (к сожалению именно на споте там всего таких стратегий, что можно пересчитать по пальцам одной руки)



да и у меня Спот+«синтетика» +1%. Это у «сишников» на комоне в ноябре типичная картинка такая



и конечный минус зависит только от реальных «плечей», которыми оперировал автор. У кого-то больше, чем на последней картинке, у кого-то меньше, но знак все равно минус.
avatar
А. Г., пришел к выводу, что в моем портфеле не хватает системы, которая бы работала в лонг на акциях + система на MIX для периода, когда нужно будет хеждировать лонговые системы на акциях в периоды снижения рынка.

На прошлой неделе разработал и запустил систему на MIX. Тестовая эквити за три года такая:

Т.е. на ковиде и на СВО система зарабатывает.
Пока буду ее использовать для хеджирования инвестиционного портфеля акций.
avatar
T-800, знаю на комоне автора стратегии, который делает что-то подобное

www.comon.ru/strategies/13659/

Только из-за ликвидности он не MIX шортит, а делает позу Шорт RI+Лонг Si. И Лонг в акциях у него долгосрочный, хотя временами и «не на всю котлету».
avatar
SergeyJu, Ого!
avatar
На юане кто-нибудь уже может похвастаться заработками или так же уныло, как сишка?
avatar
T-800, а что там может быть на юане при его низкой волатильности относительно доллара?
avatar
А. Г., согласен
avatar
А. Г., 
Si  вообще не торговался из-за «фильтра большой пилы
Фильтр правильно сработал, т.к. си за этот период пилил.
Но если фильтр эффективен, то почему бы не включать контртренд по фильтру?
avatar
T-800, мои фильтры настроены на «знакоперемены», а для контртренда нужен еще и «размах». На часовиках RI-контртренд так и настроен, но там «размах» и принцип простой: включился «фильтр», торгуем против движений по «сетке» с «размахом» часовой «волатильности». При этом очень ограничен риск: 1 контракт на один вход на 4 млн. руб. на счете. Потому что набрать можем и 10, и 15 входов, а потом отстопить из-за того, что пошел тренд. Вся «надежда», что это будет позиция, противоположная RI-тренду.

Чисто теоретически в такой стратегии с усреднением наименее рискованно (и, соответственно, наименее доходно) усреднение с равным числом контрактов. Потому так и торгую. Кстати, если говорить о моем контртренде, то с доходностью практически нуль за все годы с 2015-го, но снижаются просадки портфеля.
avatar
T-800, слепил системку на юане, практически по образцу сишной. Данных мало, так что опасался переподгонки даже на самой простой из моих. Пока работает без исполнения. Расчетный результат полутора месяцев(аутофсемпл) порядка 8%. 
avatar
SergeyJu, если не секрет то сколько годовых у систем на си без плеча и сколько годовых у них после 18 года?
avatar
Artemunak, посмотрел пару штук с 31.12.18 получается 170-180 логарифм процентов. 
Это без плеча, расчетно, максДД примерно 18%.
И при условии небольших объемов, проскальзывание минимальное. Реальная загрузка в расчете на портфель даже меньше расчетной 100%, там же еще Ри, акции, ОФЗ.
А по факту торгов не вычленяю, кто что добавил, убавил. При отладке проверяю, что факт не сильно расходится с расчетом, не более того. Вообще, управление портфелем пока у меня в зародыше. 
avatar
SergeyJu, я сделал так. взял с инвестинга дневные данные по USDRUB, EURRUB, CNYRUB. Сделал тесты по дневкам. эквити по всем трем парам одинаковы. Из этого пока сделал вывод, что можно, ничего не меняя, сишные системы перенести на наш юаневский фьючерс.
avatar
Хорошее кино-то?
avatar
Kot_Begemot, не смотрел, цитировал название прочитанного романа.
avatar
А. Г., никакой жизни с этим трейдингом 
avatar
Лучше индекса на 5%. (37,6% vs 42,6%)
Многие мечтают о таком результате :)
avatar
JC-trader ☮, да, если б не 3 дня: 22,24  и 25 февраля (23-го у меня был неторговый день), то соотношение было бы круче: см. вторую таблицу.
avatar
Whalerman, спасибо за поддержку.
avatar
По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

Как у Ремарка — Пауль  Боймер тоже  был отличный парень, если не считать последних лет и того, что он был убит
avatar
Сколько в управлении если не секрет?
avatar
equity_hunter, с клиентскими 1XX млн. руб.
avatar
Матч состоит из двух таймов, год состоит из всех дней)
avatar
Григорий, 
Матч состоит из двух таймов, год состоит из всех дней)

но прерывают, когда возникают сильные беспорядки на трибунах. Кстати, когда самолеты в 2001-м врезались в башки, американцы вообще торги не открыли ни в этот день, ни в следующие 3.
avatar
А. Г., вот у нас сейчас «рыночные ковбои» заблокированы, и разблокировка очевидно ни в каком обозримом будущем не светит. А без них не похоже что наш рынок способен на какие-то нормальные движения. Последние недели вообще мертвый наглухо. Т.е. внутренних драйверов у него похоже нет; без ковбоев не ходит. Si тоже мертвый уже давно, сильные спекулятивные потоки перекрыты и вообще ЦБ теперь научился курс очень хорошо контроллировать так что тут рассчитывать на сильные движения тоже не приходится.

А раз драйверов нет то выходит и стоять ему мертвым в любом обозримом будущем?

В общем как думаете, с нового года может он ожить или в этот раз он в коме надолго?  Обычно после нового года начинались какие-то нормальные движения, я так думаю это как-раз «ковбои» начинали делать свои операции в новом году. Но на этот фактор теперь надежды нет.

Или есть какие-то гипотетические драйверы, которые могут его начать двигать после НГ?
avatar
ivan_petrov, ну я вижу только один возможный драйвер, за упоминание которого мое интервью Верникову заблокировал ютуб. Хотя я перечислял все его варианты «Если...».

А «ковбои» всегда найдут варианты, чтобы купить или продать, так как у них куча схем через разные страны.
avatar
А. Г., а что за драйвер (хотя бы в личку)?
avatar
ivan_petrov, ход СВО.
avatar
А. Г., не похоже что тут можно на какие-то скорые изменения рассчитывать. Так что перспектива останавливать всю торговю становится все реальнее.
avatar
у вас на комоне все стратегии вроде в плюсе или около нуля почему же такое расхождение с этои табличкои?
avatar
ВИКТОР Б, потому что на комоне, в-основном, портфели стратегий, а первые три строки таблицы и Итого — это моя личная торговля на личном счете. Моя личная стратегия «Стань квалифицированным инвестором!» (урезанный вариант основной, составленный из Газпрома и Сбера, ссылка в топике) тоже не в плюсе.

Это к вопросу: «одна голова хорошо, а две лучше». Кстати мои клиенты чисто на моей торговле держат от 30 до 50%% СЧА, а остальное в портфелях на комоне по моим рекомендациям и потому никто из них не имеет убытка больше 21% с начала года.

К тому же надо учесть начальную точку. Я привожу результаты к 30.12.2021, а так то и мой счет еще в плюсе к 30.06.2020, в 2022-м слита прибыль за 1,5 предыдущих года, если считать конечной точкой 30.12.2021.
avatar
Лучшая торговая система НЕ ВЕРИТЬ слухам, продажным Блюмбергам и прочей нечести.
Вот сегодня очередной вброс уход Грефа, и как в ФЕВРАЛЕ 22 ого, когда все ясно и очевидно, все сидят в бумашках


теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн