Владимир Тимошенко, в  том то и дело. Мне ещё в ноябре 1998-го компания дала в управление 15 млн. руб., что, если навесить инфляцию 1999-2021, в конце 2021-го было равно 118 млн. руб… Правда, сейчас в клиентских у меня даже чуть меньше, но больше 100 млн. Поэтому как торговать нынешними 100 тыс. и даже 1 млн. у меня никогда и не было такой задачи.

Но дело не в стакане, а в средней прибыльной сделке. Если она меньше 0,8% в России, то на таком капитале все улетает в минуса. А чтобы была больше, нельзя делать среднее время в позиции меньше 2-х дней. Ну а дальше возникает вопрос просадки. Вон она какая в купил и держи в таблицах, практически везде, кроме облигаций, равна или больше моей.

UnembossedName, да есть эти цифры для 2018-2023 в третьей таблице, только удалено 25.07-11.08 из этого индекса и S&P500. А что касается первой таблицы, то в ней всегда был и остаётся индекс Мосбиржи без дивидендов IMOEX. Можете проверить 2008-2022 (как я уже написал, 2023-й там с удалением 25.07-11.08). И дивидендов нет и в других столбцах той же таблицы и не будет.

И, кстати, в Доу Джонсе и S&P500 все считается также как в IMOEX.

Кирилл Гудков, у меня уже была просадка с апреля 2011 по октябрь 2015-го. Этот срок можно было бы уменьшить  до октября 2014-го, если б я Si торговал, но не более того.

Перемены, которые уменьшили бы убыток 2022-го с 36,8% до 7,3% я уже ввел, но что радикальное сделать для суммы от 100 млн. руб. я не знаю. Я же уже написал, что проблемы 2023-го в относительно небольших долях трёх плюсовых дней подряд в тех инструментах, которые торгую. А инструменты отобраны исключительно по ликвидности и такие, чтобы на падениях она не падала в 5 и более раз по сравнению с ростами.

Влад, ну Вы посмотрите на то, что в таблице в 2010-2014. И я уже написал, что все, что я мог сделать в эти годы, это уменьшить убыток 2011-го на 10% и увеличить прибыль 2014-го на 19,5%. Но торговлю я не прекратил. Да и после убытка 2022 сделал модификацию, которая в этот год выводит на убыток -7,3%, а не -36,8%. Но это все, что сделано.

А менять? Ну посмотрите мои результаты 2013-2023. Что было бы, если б я заменил торговлю на вклады в Сбербанке, например? Или доллар купил? Не лучше, а хуже. Ну как глобально заменить для объемов от 100 млн. рублей я не могу найти.

UnembossedName, в двух последних таблицах он с дивами, но с вычетом с них 13% налога. А в первой без дивов, потому что я дивами не занимаюсь и позиции в дни их фиксации уходят в аут и даже в «синтетических облигациях» перестал открывать позиции, если ближайший фьючерс дешевле акции из-за намечающихся дивов. С последним я уже два года «попадал» в приличный минус, делающий годовую доходность такой «облигации» немного минусовой: в 2021-м из переноса дивидендов Сбера на осень, а в 2022-м из-за отмены объявленных советом директоров дивидендов Газпрома 30 июня на собрании акционеров.

В первой и третьей таблице я ещё и доходности индексов акций 25.07-11.08 убрал, так как на моем счёте торговли не могло быть, а были только «синтетические облигации».

Влад, ну что поделать с такой динамикой, которая была в RI, GAZP и GMKN, если убрать 25.07-11.08 и дивиденды. Я эти цифры уже приводил и повторил в комментарии тут. 

А  времена политики борьбы с инфляцией ЦБ уже давно с июля 2010-го. И можно в таблице посмотреть, что происходит с моей торговлей в начале таких времён. И только 2011-й мог бы быть лучше, если б я тогда торговал RI (все равно был бы минус, но меньше), а в 2014-м — Si (он в тот год +78% дал и добавил бы к портфелю 19,5% при его нынешней доле).

Увы, но в этом году я смот получить плюсы только в Si и SBER, а GMKN вообще минусовой из-за частой смены знаков изменений каждый день. А мои стратегии на таких последовательностях дневных изменений

+1%,-0,5%,+1%,-0,5%,+1%,-0,5%,...

только минусы дают.

Вот как правильно считать доходность

conomy.ru/education/articles/551

Это в Excel сделали функцию, которая считает доходность, как ее обязаны считать во всех фондах мира. Ведь в фондах вводы-выводы часты.

Чужой, на субботнике в 80-х на ЗИЛе работал на конвейере в ночную смену. Это действительно единственный случай моей работы на заводе. Стройки и овощные базы были, а заводов не было.

Мультитрендовый, в топике расчет доходности как это было бы без вводов-выводов. Конечно с вводами все иначе, если сравнивать сумму всех 5 вводов и СЧА счета на 29.12.2023. А выводов у меня не было.

Мультитрендовый, нет, конечно не отбит. Мне и НДФЛ за этого год налоговая вернет, как это уже было в 2012-2014-м и частично в 2015-м. Поэтому +3,1% можно не уменьшать на НДФЛ.

Мультитрендовый, 

вычета инфляции нету из этого?

В этой таблице нет, но во второй есть именно для моего счета.

Мультитрендовый, верно для каждой 1000 рублей счета, только  на счете меньше 1,5 млн. руб. я бы такого сделать не смог из-за дорогих по номиналу RI и Si и необходимости, что  2 их лота по номиналу — это не больше  7,5% счета.

Мультитрендовый, ну с брокерскими отчетами у меня 17 лет+3 месяца (с 3 октября 2007-го), но торгую реально я с сентября 1998-го и практически для каждого года есть люди, которые могут это подтвердить. А вот у меня с тех лет только договора с компаниями и справки о вводах и выводах, потому что я был и сотрудником компаний, через которые торговал на рынке и своими деньгами. И брокерские справки мне и на фиг были не нужны.

ves2010, нет, шорты у меня 1/3 от лонгов в акциях и 1/2 во фьючерсах. Но я зарабатываю, когда на рынке много дневных изменений с одним знаком по три дня и больше. А их в 2023-м году даже у Сбербанка меньше, чем в 2021-м. А если посмотреть Газпром, Норникель и RI, то там еще грустнее с такими знаками. Ну а в Si у меня вообще максимум годовой прибыли в 2018-2023-м. 

Георгий Мозалёв, я не могу нереалистично, так как это читают клиенты. Причем такая традиция еще с 2002-го года.

Сергей Сергаев, ну лично я торговал, когда рынок вырос только на 33,9% (см. предпоследнюю строку первой таблицы). Да и сравнивать с дивидендами не стоит, потому что их получение вне торговли. А если убрать дивиденды и 25.07-11.08, то я уже писал, как изменились в 2023-м акции из моей системной стратегии по  25% в каждой

SBER +76.3%, GAZP -4.3%, GMKN +3.0%

А еще есть по 25% RI и Si. Первый дал мне +1.6% в рублях от номинала, а второй +12.8%. Почему с рублевым RI так, я уже тут приводил его график в рублях до 29 сентября



Где рост? А его и не было и у индекса Мосбиржи с 31 июля

Мультитрендовый, это на счете за этот год. Конечно в этом году меньше индексов, как это видно из первой же таблицы.

Freeman Busido, эти результаты именно на свои и опубликованы, чтобы клиенты могли сравнить со своими.

Freeman Busido, вообще то я управляю клиентами и их естественно интересует сравнение моих доходов с их результатами. Поэтому подобные результаты я публикую с 2002-го года, о чем уже тут писал. 

Ветерок, угу, а потом 2008-й и все будет грустно.