Makstrade, да большая  корреляция между базовым активом и фьючерсом в национальной валюте — это ключевой момент одинаковых методов торговли. Любых методов, а не только моих.

Makstrade, ну фьючерсы на Сбербанк и Газпром прекрасно торгуются и по тестам на базовых активах. Тоже самое и на индексе Мосбиржи. А вот индексом РТс не так и я думаю, что та же фигня и на долларовых товарных фьючерсах.

Андрей, я имел ввиду и обороты на акциях, входящих в индекс.

Makstrade, топик то о том, что торговля на фьючерсе совсем не совпадает с торговлей на базовом активе. Это, кстати, говорит о том, что торговых роботов  для таких фьючерсов надо тестировать именно на данных цен фьючерсов и «забить» на базовый актив.

Олег Ков, в топике о результатах сделок формально на одном и том же, а не «Если бы, да кабы».

Андрей, 

Нет у нас рынка. Это не рынок

Ну чисто по оборотам на десятки миллиардов рублей ежедневно вроде рынок, но по доходности уж больно разный на индексе и фьючерсе на него.

Makstrade, топики то о том, что индекс и фьючерс идут в разные стороны в рублях по индикативному курсу. Мой первый топик был о разнице на росте индекса в рублях на 44.2%. Причем здесь «куда идет рынок»?

Makstrade, мой топик только о разнице того, что написано, а ни о чем другом. Это третий топик на одну и ту же тему, только результаты между индексом и фьючерсом по описанному алгоритму расчета прибылей разные

Первый  smart-lab.ru/blog/945992.php
Второй smart-lab.ru/blog/1025587.php

Head of Algonaft'$, да я давно тут писал, что это их метод расчета вармаржи:

smart-lab.ru/blog/945992.php

Большой Брат, к торговле юанем имеет. Вон как он упал по сравнению долларом в 13.06, хотя на Западе курс юань-доллар почти не изменился 

Сeм, ЦБ тут «не при делах».

ЦБ к торговле долларом, как и евро, не имеет никакого отношения с 28.02.2022, так как под санкциями с этой даты.

Dan Priwalow, 

ежели Я возьму в банке пару десятков лямов и за месяц спущу из на проституток, икру, алкоголь и вещества, то мой ВВП будет больше прошлогоднего.

Ну так общий ВВП считается во всем мире, и в США, и в КНР. Если все так возьмут, то так и будет, а если о-малое, то ни на что это не повлияет.

Roman Ivanov, 

Матожидание — вот соль.

Матожидание — это среднее случайной величины и не более того. Это гораздо более узкое понятие, чем набор вероятностей чисел.

kuzbass_oleg, ну тут этого не видно 

www.profinance.ru/chart/usdcnh/

Там курс 7,275, у нас 7,36 на июньских фьючерсах. Не вижу большой разницы, у нас даже юань подешевле.

kuzbass_oleg, корреляция дневных процентных изменений юань-рубль и доллар-рубль в 2022-2024 0,92. Падает фьючерс на  доллар и на столько же падает фьючерс на юань. Наверное доллар/юань практически не меняется сейчас.

Осторожный спекулянт, 100К в месяц — это максимум без комиссии на переводы другим людям по СПБ. Это введено давно и действовало в том числе и для таких переводов на свои счета клиентами в других банках. Последнее и изменили до 30 млн. руб, оставив 100 тыс. для переводов другим людям.

Ну Сбер и не только в этом единственный. Например, клиент Сбера, чтобы получать  деньги по СБП или перечислять их,  должен открыть эту функцию в своем кабинете в Сбербанк онлайн. А в просто скаченном и установленном ПО с созданным паролем входа это не работает пока функция не открыта. А сделать это не так просто: надо перейти по трем ссылкам, чтобы нажать кнопку для установки этой функции.

мнгнкбзлк, 

Почему нам надо понимать случайность именно по этому определению?

Ну так ее понимают в философии с 20 века после признания аксиоматики теории вероятностей. А история создания последней тут

ru.m.wikipedia.org/wiki/Аксиоматика_Колмогорова

Собственно современный вид последней я и описал в той ссылке, которую дал в первом комменте в этом топике. А вот эта мысль из того топика:

Т. е. теория вероятностей занимается лишь изучением второй части из определения случайности и никак не доказывает и не опровергает гипотезу о нашем лучшем знании о пока ненаблюдаемом.

 вообще моя. Может и ещё чья-то задолго до меня, но это я нигде не читал.

мнгнкбзлк, я уже писал, что «пока ненаблюдаемое» до квантовой физики было «будущим». Для монеты можно менять на «будущее».

А философское определение случайности — трудно сказать, кто автор. Впервые его я увидел в «аксиоматике» Кейнса, в переводе на русский язык но там он не приписывал это себе, а говорил как об известном. Ну а потом  я его видел  и у аксиоматиков теории вероятностей, и у квантовых физиков, и у философов. Но последние говорили, что это придумали математики. А вот кто, я не знаю. Ведь

В Кембридже Кейнс принимал активное участие в работе научного кружка, которым руководил популярный среди молодёжи философ Джордж Мур, был членом философского клуба «Апостолы».

… он пишет свою первую книгу — «Денежное обращение и финансы Индии» (1913), а также диссертацию по проблемам вероятностей, основные результаты которой в 1921 году были опубликованы в работе «Трактат о вероятности».