Блог им. lossboy

Как мой Брокер (?) Фронтраннил меня. В "Квике" Зашит Бэкдор?


     Дисклеймер. Всё нижеописанное является лишь моим личным оценочным суждением, никак не связанным даже с минимальными намёками на клевету!

     Фронтраннинг (Front running или «забегание вперед») 

     Неэтичная и в некоторых случаях незаконная практика, когда брокер ставит свой собственный ордер перед крупным ордером клиента, который, по его мнению, приведет к движению рынка. Трейдеру от клиента поступает заказ на приобретение пакета ценных бумаг, однако он вначале покупает их для себя, а затем продает трейдеру или на рынке по более высокой цене.

(Из Словаря Смарт-лаба)


     И снова Привет, мой Любимый Проницательный Читатель!

     Было несколько вопросов про «не совсем корректные», а зачастую — просто криминальные, но труднодоказуемые действия «маркетмейкеров» и прочих «брокеров». По отлову и снятию стопов и всякой мелкой и крупной пакости.

 Дружок, хочешь, я расскажу тебе сказку? Которая совсем и не сказка.

     Дело было в мае-2008, уже почти как 20 годиков назад. Я тогда увлёкся идеей увлечься опционами и поступил на курсы (разумеется, заденежные), в Москве, около «Чистых прудов». Организатор курсов — «Дериватив Эксперт». И это не реклама. Я до сих пор в восторге от полученных за две недели знаний и впечатлений. Очень, очень и очень мне помогло!!! Я понял ВСЁ!!!
     Преподаватель, некто Алексей (фамилию подзабыл, и да не обидится он на меня!) крайне порекомендовал тем, кто имеет такую возможность, начать сразу же торговать опционами на реале. И сразу же начать их (опционов) мусолить и щупать, как положено поступать с фигуристой Девушкой. Щупать руками и деньгами. И рисовать уже не учебные, а вполне рабоче-боевые таблички и графики. И смотреть, как меняются греки и прочие турки. День ото дня, страйк от страйка. А я, как раз, под енто обучение взял две недели своего отпуска. Не зря взял.  Тут-то всё и началось...

     Пропущу лирику и перейду прямо к физике.

     В качестве объекта обожания и прочего физического вожделения денех, я выбрал опционы на фьючерсы на акции ВТБ. А чё, цена невысокая, стакан наполнен (в те годы была ТОЛЬКО квартальная серия). И понеслось...

     К сожалению, из-за истечения срока годности моей памяти, точные цифры не приведу. Но постараюсь «близко к тексту».

     Предположим, стакан на какой-то страйк выглядит так: покупка — 1200, продажа — 1250. По 500 лотов. Вполне-вполне. Учитывая, что я хотел просто поучиться-поиграться.

     Вот отсюда — медленно. И по шагам.

     Я пытаюсь выставить в стакан заявку на покупку по 1201. Как я это делаю? Просто набираю в «форме ввода заявки» в Квике 1201, жму «энтер». Заявка улетает в систему. Правильно? Не-а!!!

    При наборе мною, опять же подчеркну, ПРОСТО В ФОРМЕ ЗАЯВКИ 1201, бид в стакане мгновенно менялся на 1202. Совсем ещё раз, и это уже очень-очень медленно! Я ЕЩЁ НЕ НАЖАЛ КЛАВИШУ ВВОДА ЗАЯВКИ В СИСТЕМУ, А КТО-ТО УЖЕ ВЫСТАВИЛ ЗАЯВКУ ЛУЧШЕ МЕНЯ!

     И так повторялось и повторялось. С попыткой выставить заявку на продажу — полная аналогия.

   Интересно, кто же читал не только введённые мною заявки, но даже и те значки-циферки-закорючки, что я просто редактировал, редактировал в своей ИТС «Квик» (полученной, между прочим, от моего Брокера!), в «форме ввода», пока ещё даже и не отсылая в систему?

     НЕУЖЕЛИ МОЙ БРОКЕР (ИЛИ КТО-ТО ЕЩЁ) В 2008-М ПРОСТО ЧИТАЛ ТО, ЧТО У МЕНЯ В ИНТЕРФЕЙСЕ! ПРОСТО ТУПО СКАНИЛ ВСЕГО МЕНЯ! НЕ «ФРОНТРАННИЛ», А ПОЛУЧАЛ МЕНЯ ВСЕГО! ВКЛЮЧАЯ МОИ ТОРГОВЫЕ НАМЕРЕНИЯ! ЕЩЁ ДО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ!
     
    Быть может, есть какой-нибудь Брокер, близкий к Новосибирскому «АРКА Технолоджис»? Зачем? Чтобы полностью КОНТРОЛИРОВАТЬ мой терминал? Неужели и правда есть? Неужели в «Квике» зашит такой бэкдор? Это до сих пор продолжается?


    Как и завсегда, прошу оставлять свои мнения в комментариях! 


    Чистого неба и Славной умной осенней охоты! Лоси осенью — в большой цене!

Практический Трейдинг. Фьючерсы на Мосбирже и Профит-Индекс Лоссбоя (LPI).



     С уважением, Московский Коля-лоссбой


     P.S. 10.11.2025   Огромное СПАСИБО всем, кто не насмехался над моими «пьяными фантазиями», а подтвердил сказанное мной, ибо наблюдал подобное сам. И именно в опционах.

     Всех не перечислю, но, например, наш Уважаемый Коллега @Тузов Бронислав из славного Новосиба! СПАСИБО!

5.6К | ★6
129 комментариев
«Если Вы их не видите,
это не значит что они за Вами не следят!» © Auximen 
avatar
AngelOK, да верю. Очень сильно даже верю. Сейчас, в торговле ОЧЕНЬ ликвидными струментами это, наверное, просто незаметно. 
Московский Лоссбой, не мы такие! Жизнь такая! 
arqatech.com/ru/about/history/

Полный спектр!
avatar
Московский Лоссбой, "  Это до сих пор продолжается?" — всегда. вопрос лишь   в уровне и масштабах.   вы же в любом казино мира не спросите у крупье , ПРИНИМАЕТ ли он в расчёт ВАШИ ставки.
avatar
Дальше менять пробовал? 1202, 1203 и тд до тео?
Я видел ботов, которые просто скачут — постоянно выставляют и снимают по +1 к лучшей. Это может быть как раз этот случай. Очень сомневаюсь, что в квике реализован такой фронтраннинг, это бы уже давно отследили другие трейдеры по ордерлогу. Да и ради мелких лотов нет смысла засвечивается, если такое есть.
Если бы это было реально — было бы очень хорошо, спред в стаканах на опционах был бы очень узким, а не как сейчас — парсеки.
avatar
ignat, так в том-то и дело, что моя заявка отправлена не была, а шло простое редактирование в «форме ввода». Как будто кто-то сидел за монитором рядом со мной.

     А так — да, пробовал менять, вводил новые заявки. КАК Я ТОЛЬКО СНИМАЛ СВОЮ — КУКЕЛ (назовём его так) мгновенно возвращался на прежнее место.
 А так — да, пробовал менять, вводил новые заявки. КАК Я ТОЛЬКО СНИМАЛ СВОЮ — КУКЕЛ (назовём его так) мгновенно возвращался на прежнее место.
Московский Лоссбой, «вечер перестаёт быть томным....» )))
avatar
Московский Лоссбой, подтверждаю, лично видел описываемый вами эффект на опционах, по случайному совпадению, у того же брока. В случае открытого окна ввода заявки, тоже иногда казалось, что цены убегают. Замечу, что это окно это так называемый Шлюз торговой системы, и у него наивысший приоритет, и он постоянно мониторит наличие связи с сервером. Если вырубить интернет при открытом шлюзе, квик будет ругаться, что ввод заявки не доступен. Возможно, для ускорения, сама транзакция формируется не на клиентской стороне, а на стороне сервера брокера
avatar
ignat, добрые и... отзывчивые...


avatar
AngelOK, так «арки» сами-то, может, и особого отношения не имеют. Может, каждый брокер, загружающий клиенту СВОЙ квик, сам как что там… Не случайно же, что на ЧУЖОМ квике программа просто не пойдёт. 
так «арки» сами-то, может, и особого отношения не имеют. Может, каждый брокер, загружающий клиенту СВОЙ квик, сам как что там…
Московский Лоссбой, вот это поворот!  
«Арки» белые и… пушистые! Аллилуйя! 
avatar
AngelOK, у меня же нету никаких доказательств! Даже сканов нет! 

     Но информация по заявкам за май-2008, возможно, где-то хранится.

     Так что, в случае чего недоброго, будет сделан официальный запрос. 
Московский Лоссбой, Дела МИНУВШИХ дней....
Хотя, ММВБ, предоставляет доступ к Ордер Логу....
21.000 рэ, кажись....
Не. Не то… Только за Сессию архив будет!

avatar
сомневаюсь, что в квике реализован такой фронтраннинг
Не исключён вариант, что такое БЫЛО.
Тем более 2008-й, когда, насколько я улавливаю, многим компаниям просто приходилось несладко.
Да и вообще — думать о людях хорошо -> нехорошо! © 
avatar
AngelOK, 
Может поэтому в финаме и ранее в открытии мт5 отлучены от опционов? )) при вводе заявки в квике — не сталкивался, а вот при выставлении в стакан — такое со 100% регулярностью в облигациях низко ликвидных.
avatar
bobef, если бы при подаче в стакан — я даже бы и не заикнулся. А вот ДО... 
bobef, то, что после выставления, то работа роботов.
avatar
 Кста!
Вапрос Автору! 
На ЗАСЫПКУ!
А Где в Квике, при выставлении заявки увидеть изменение Бид/Аск?
В мобильной версии есть такое.
В канютерной не видел. Нема там такого Поля. 
avatar
AngelOK, крайне просто. Я смотрю и вижу стакан, а окошко ввода выскакивает поверх. Всё видно вживую!

     Может, я коряво написал. Просто — изменение цены в стакане.
Может, я коряво написал. Просто — изменение цены в стакане.
Московский Лоссбой, ладно… Прокатило.
В ЭТОТ раз! 
))))
ps.*написано Правильно было тобою. Ты про стакан маячил.
avatar
В квик бэкдор — это палево адское, обнаружили бы уже. Хотя, все может быть. А вот брокер и его порядочность… тут Мартынов недавно рассказывал, как его данные слили левым лицам, думаю что все такие.
avatar
MONETA invest, да это-то влёгкую. В середине 00-х любая девочка-секретарша  из бэк-офиса могла скачать и распечатать себе (или кому там ещё) состояние и движение по счёту любого, даже вип-клиента. 
могла скачать 
Московский Лоссбой, аще нивапрос....
Продолжай!) 
avatar
MONETA invest, если квик данные заявки ещё до её выставления сливает брокеру на сервер — это бэкдор ли функционал для ускорения подачи заявок на биржу? Вот если брокер дальше эти данные сливает то это уже не красиво.
avatar
Eridanoy, ВОТ! именно!

     Поэтому я в заголовке и поставил знак вопроса! А брокеру ли?
Московский Лоссбой, сначала точно брокеру квик ведь данные не прямо сбиржи берёт.
avatar

1) Проводишь калибровку до какого уровня он сжимает спред.

2) Берёшь 2й терминал на 2м компьютере и выставляешь заявку по рынку но не отправляешь.

3) Переворачиваешь ордер и сжимаешь спред до предела.

4) Бьёшь по рынку на 2м терминале

5) Профит. 

avatar
Kestable, наверное, да. Но ловить таких блох — как-то уже... 
Московский Лоссбой, как говорил один великий человек: «Курочка по зёрнышку клюёт, тук тук тук тук...»
avatar
Kestable, сейчас мои зёрнышки — на соседнем дворике. Не на опционном (года этак с 2017-2018, не помню точно).

     И куриные доярки там — не менее грудастые, да и дают не хуже! 
Kestable, +++!))))
avatar
Kestable, на СОВРЕМЕННОМ языке это называется «Неэффективность»!

Только, малька, Пардон!
ТО ->>>> было ТОГДА!))))
avatar
AngelOK, а только ли ТОГДА? 

     У меня по бренту бывали сделки на 800 коней. Вот, полагаю, кому-нить было очень приятно меня укусить. 
Kestable, 2) Берёшь 2й терминал на 2м компьютере
3-тьем, четвёртым… СОТЫМ! 
avatar
Kestable, манипулированием рынком, отлучение от торговли, это прописано- манипулирование рынком в любом договоре любого брокера, и многие тут которые рекомендуют на втором счете выравнивать потери -прибыль походу не вспоминают это условие в договоре…
avatar
Evgeni Chernik, до миллиона декриминализировали вроде
avatar
Да, конечно.
Помните, что стаканы в квике вы видите на пару секунд позже реального времени
avatar
whattheheck, неужели реально столько много миллисекунд задержка?

     Хотя, даже по фьючам, во время ХОРОШЕГО движения, информация по сделке проходит частенько с задержкой 5-10 секунд. Вижу, что моя заявка исчезла из стакана, а почём — а хрен его знает.  Поэтому — сразу не могу выставить оффсетно-закрывающую. 
Московский Лоссбой, В свое время на ммвб было два официально допущенных терминала: квик и еще один веб-терминал (от какой-то шведской компании), не помню его название. Разница в стаканах между ними была не менее 1-2 секунд в спокойное время и выше при движениях.
В этом веб терминале на новостях я успевал купить и продать позицию, прежде чем движение появлялось в квике.
avatar
whattheheck, странное Вы пишете. У кого только не было своего терминала. У Цериха, у Атона, у Гутабанка,  всех уже не упомню. И по всем измерениям, время между выставлением заявки и появлением её в стакане квика составляло 0,1-0,2 с. Если не перегружен комп и если линия связи более-менее нормальная. 
Вот кто всегда лажал с задержками, так это альфадирект. Но это было  несколько позже. 
avatar
SergeyJu, первое: прочитайте внимательно. Перечисленные терминалы это терминалы брокеров для их клиентов. ММВБ про них «ничего не знает».
Второе: я ничего не писал про задержки внутри квика. Возможно их нет).
Речь о задержке в передаче данных биржи квиком.
Третье: арка и не позиционирует себя как терминал для клиентов брокеров. Это терминал для брокеров. Именно им она продает квик как систему.
avatar
whattheheck, если я, клиент брокера, вижу заявку, которая попадает в стакан с задержкой, которая едва-едва фиксируется глазом, о каких 1-2 секундах Вы речь вели? Я видел те же самые задержки 100-200 мс еще 20 лет тому назад.
Так-то понятно, что договор с аркой заключает брокер, а мне только предоставляет возможность работать через квик.
avatar
SergeyJu, что Вы там видите? 200 мс это минимальная теоретическая частота обновления стакана в квике по данным самой арки.
Я речь веду о 1000-2000 мс расхождения данных квика и прямого терминала на одном интернет канале.
Не хотите знать о реальности? Ваше право. так-то это секрет полишинеля.
avatar
whattheheck, сигнал успевает проскочить туда и обратно за время одного обновления, только и всего. Вы же не будете утверждать, что я не отличу задержку в доли секунда от задержки в 2 секунды? 
Давайте спросим лоссбоя, как он оценивает типичную задержку в доли секунды или 1-2 секунды.
avatar
SergeyJu, нет, не так. Биржевая информация передается в квике снэпшотами (условно «фотоснимками») не чаще, чем раз в 200 мс. За исключением главной таблицы (сейчас не помню как она там называется). В ней инфа может обновляться несколько чаще.
Это официальная информация арки.
В терминале Interactive Brokers, кстати, все происходит ровно также. Snapshots >0.2sec
Но речь то не об этом. Я особо не сомневаюсь, что брокер может получать в квике биржевые данные as is.
Но Вам, как клиенту, он их транслирует с рядом корректировок. Во времени в том числе. Не сомневайтесь). Причем эту задержку я наблюдал в квиках разных брокеров.
Чтобы уметь отличить время в 2 с необходимо совсем немногое. Оплачивать в дополнение к квику другой терминал. И секундомер.
Я это делал, пока не отпала необходимость в этом.
Утратил интерес к быстрой ежедневной торговле. Есть другие хлопоты.
avatar
whattheheck, для меня скорость реакции давно не имеет значения. Но ни 2 ни 1 секунды задержки я реально не вижу, у меня она очевидно меньше. 
Было время работал в одной компании, торговали через плазу, имели сервер в коллокации, слава Богу, мне это не нужно. 
avatar
whattheheck, ВО! ИСТИНА! 

     АРКА — брокеру. А брокер уже — клиенту.
так там и  сейчас так )) робот совсе мн хочет чтб пред ним стояла заявка чужая
максим иванов, но этот робот не роется же во мне, не шурует по моему квику?  Выкинул в систему — захватывай, перехватывай, фротраннь! но не раньше! 
Московский Лоссбой, тебе показалось просто актив двигается и робот двигает котировку
максим иванов, не-не-не, уж поверь старику!  Я уж отличу революцию от поллюции, а футуристку от профурсетки. 
Московский Лоссбой, так ты сейчас не заходишь в квик? бросил ?))
максим иванов, я в нём живу! 
Это нормально, и нормальные подозрения))
Проверяли в 2007-2009, квик помимо сервера брокера никуда не соединяется, никакой активности не проявляет. Для тех кто боится — можете смело закрывать доступ квику кроме IP брокера и порта.
Я и сам чего только не видал. Многие знакомые скальперы которые жили в стаканах, рассказывали всякое. Видел как крупная заявка в оффере при попытка вдарить по ней переворачивалась в бид, и при снятии заявки(которая получается промазала) обратно переворачивалась в оффер.
Я видел как пол стакана, море вроде бы не зависимых заявок, исчезали на 1 секунду, или наполнялись одновременно, вибрировали в такт)) Заяки-тролли которые прыгают из офф в бид, а когда я начинал повторять он выставлял в обе стороны объем 666...
Бред но у ММ существует даже такои функционал — следить чтобы заявка выглядела как 666, и в нее бессмысленно добавляться))
Видел как РТС ходил в моменте против нефти, и после 5-6 попыток скальпануть, после того как скальперы сдаются… РТС одним движением догонял нефть..
Был знакомый который заметил закономерность, как только он начинал вести журнал сделок, результаты ухудшались. Он был уверен что квантовый компьютер на той стороне, в момент когда ты формализуешь свои сделки, видит тебя)))
Почему думаю что это нормально? Потому что мы все смотрим на одно и тоже, делаем одинаковые выводы. Там где мой мозг логически и интуитивно хочет совершить сделку найдутся похожие мозги. Нам лишь кажется что мы принимаем решения сами и решения индивидуальные и исключительные. На самом деле график незаметно синхронизирует и диктует.
Поэтому это нормально когда ты очень хорошенько подумав заходишь в сделку а рынок в ту же секунду разворачивается. Или выдает тебе не прерывную череду убыточных сделок, ходит всегда против тебя)) Ключевое тут — то что ты «хорошенько думаешь» т.е. твой сделки не случайны нифига и нифига не уникальны))
avatar
22022022, спасибо! Очень интересное и полезное замечание! 
Московский Лоссбой, 2008г. это же времена Windows XP. А ХР особенно без SP3 просто в idle с подключенным интернетом ловил троянов))
avatar
22022022, вот не спец я по этим штучкам. 

22022022, 

«I've seen things you people wouldn't believe» ©.

То что происходит после кидания заявки или как бы во время (или может даже казаться, что за миллисекунды до) — это роботы чудят, там всякое может быть, у каждого свои логики какие-то.

 

Мысль, что многие похоже думают интересная. Ну и конечно, человеку, тем более эмоционально и финансово вовлеченному сложно иногда здраво мыслить и не видеть закономерностей там, где их нет.

avatar
Replikant_mih, «All these moments will be lost in time, like tears in rain»))).
avatar
Аналогично происходит в акциях облигациях, хоть ОФЗ хоть остальные, ставишь лот на цену ближе к страйку появляется лучше цена ближе к страйку и так пока или не сработает или кто нибудь не устанет, да и в фьючерсах дальних календарях то же самое, это есть и это по всей видимости всегда будет.
avatar
Evgeni Chernik, всё правильно! Но… Но — если ставишь. А если только ГОТОВИШЬСЯ? 
Московский Лоссбой, как можно готовится? В уме приготовится что ли? Сами же в курсе что думать над стаканом можно в период сонного рынка или над стаканом облигаций ИП Пирожки,… обычно рааз придумал рааз поставил… хопа а впереди уже стоит… какое то порно 
avatar
 Тут мне финам исполнил по рынку хуже на 140 пунктов по фьючу ртс.Хотя на этом баре близко не было таких цен. И не однократно.Поддержка включает дурака
Александр Брут, щас угадаю! Сделка совершалась не через квик, а через приложение в телефоне? Если через квик то у вашей сделки есть уникальный номер, который Вы можете сверить с данными ммвб. Если этого номера нет… нуу… то Вы на кухне…сделка никогда не попадала на ммвб.
avatar
22022022, Квик.Тут где то читал финам не выводит сделки на биржу.
Александр Брут, ну хз. Квик и его брокерская часть не заточена под кухню… Для этого существуют МТ.
avatar
Александр Брут, в квике можно посмотреть номер сделки, который зарегистрирован на бирже. Если бы на биржу  не выводили — номер сделки не было бы.
avatar
22022022, Где сверить, я тупой
Александр Брут, в таблице сделок есть номер сделки, точное время. А в тиковых данных можно найти все свои сделки по времени по номеру.
avatar
22022022, Они потом всё переписали. в личном кабинете всё стало нормально, в квике всё искажалось.
Александр Брут, многие брокерыошибаются. Мне, несколько дней назад, вписали в таблички вместо покупки продажу золота. Так в ночь и ушли неправильно. Но вармаржа — шла правильно.
22022022, в Финаме квик и транзак могут работать только напрямую с   биржей. Но такой спред мог быть и там у рыночной заявки в 8:50-9:00. Это с  9:30 до 23:50 в квике и транзаке — это «фантастика» для ближайшего фьючерса. А для мартовского вполне могло быть. Там спреды по 80 пунктов до 15-17 декабря  обычное дело.
avatar
Александр Брут, их поляна — их игра! 
Александр Брут, 
Тут мне финам исполнил по рынку хуже на 140 пунктов по фьючу ртс.
 Когда такое было на  ближайшем фьючерсе с 10 до 18:50МСК в будние дни? А на мартовском спред в «стакане» минимум 80 пунктов. Как и утром в первые 5-10 минут торгов. 
avatar
Nikola Tesla, этот? Этот может! 
 Я неоднократно в течение длительного периода сравнивал таблицы всех сделок, которые выдавал мой квик в реальном времени с минутным архивом финама и бкс. 
Изредка находил пропуски в БКС. Видимо, там вели базу недостаточно аккуратно. Никаких других косяков годами не обнаруживалось и я на это дело забил. 
Того эффекта, что пишет Лоссбой не замечал. А ручками я весьма немало работал. Когда-то на раз-два-три сделки делали на малоликвидных активах без каких-либо траблов. Годами без траблов. 
Поэтому у меня сомнения насчет «брокер фронтранит заявки на этапе их подготовки». Вот сам за многие-многие годы не замечал и коллеги не жаловались никогда. 

avatar
SergeyJu, тоже верю. Я — ни до, ни после этого тоже ничего плохого не видел…
SergeyJu, да это российские опционы — полный малоликвид. Рекомендовать торговать в них активные стратегии могут только «незнайки». Там «рабочими» могут быть только комбинации открытых поз и сохраняющиеся до погашения. 

Если и искать постоянные «махинации», то это надо делать в ликвидных инструментах. На срочном рынке это фьючерсы (не опционы) доллар и юань, нефть, газ и золото, фьючерсы на индекс МосБиржи и Сбербанк с Газпромом. На фондовом, кроме Сбербанка с Газпромом есть ещё 5-6 ликвидных акций. И всё. А в малоликвиде конечно маркетмейкер следит за заявками  с большим спредом и там, как уже написал, нельзя спекулировать.
avatar
А. Г., а я, Уважаемый Александр, ещё раз подчеркну. Всё описанное происходило ДО (!!!) отправления моей заявки в систему! 
Московский Лоссбой, зачем вообще отправлять заявку в малоликвид. Там плюс-минус несколько пунктов в бидах и оферах меняют постоянно. Вы на офер то смотрели, когда появился новый бид? 
avatar
А. Г., я же начал  того рассказку, что ВПЕРВЫЕ попробовал торговать опционы. Просто поучиться. Просто поиграться. На денюшку малую. И в реале — нарисовать все графики, таблицы, профили прибылей-убытков, опционные аналитики и т.п.

     Просто чисто в самообразовательных целях. 
Александр Брут, Вы же сами послали не лимитную заявку, а рыночную  и по номерам заявок и сделок проверку не проводили. Так что после драки кулаками махать некрасиво. 

avatar
Неужели и правда есть? 

Нв 100% есть! Я это давным-давно усёк. Поэтому торгую только на аукционе закрытия. И без стопов.
avatar
Это до сих пор продолжается?
Раз спрашиваешь, значит нет. У меня ответный вопрос. Тогда пил больше, чем сейчас?
avatar
Хоббит, нет. Меньше. 
Московский Лоссбой, Тогда странно. Из формы заявки до ОК передавать бессмысленно (нецелесообразно). Эти формы — заготовки (виджеты), программисты их используют уже готовыми
avatar
Хоббит, это меня и удивило. Сильно. С акциями и фьючами (да и с опционами РИ и брента) такого не наблюдал. 
Московский Лоссбой, Чисто субъективно (без обид). Если сейчас пьёшь (больше)., то могло что-то перепутаться (даже приснится). Тем более утром в выходной. Небось ещё «под мухой что-то осталось» )
avatar
Хоббит, да нет. Привычные мы. 
Брокер уже разорился? Сузить спред стоит денег. С таким фронтранингом брокер очень быстро остался бы без штанов. Вот побегал он так перед тобой и его заявку забрали, а ты передумал и закрыл окно. И что он будет дальше делать со своим опционом? Стакан то вернулся в исходное состояние, а он в сделке по худшей цене.
avatar
egirsl, я не доводил стаканный спред бид-аск до нуля. А так проверил бы... 
Московский Лоссбой, да и не нужно было до нуля спред сужать. Просто я не понимаю, как брокер собирался заработать. Вот поставил он заявку перед тобой по 1202 и её забрали, а ты просто передумал и закрыл окно ввода. Теперь он может только продать опцион по 1200. И на чем тут брокер заработает? 
avatar
egirsl, выставлять маркет-спред бид-аск 1200/1250 при теорцене около 1225 (наверное) — там несколько пунктов можно и пожертвовать. Ьез явного ущерба. 

 Когнитивные искажения, недостаточная для выводов выборка, эмоциональная заряженность — всё это приводит к тому, что человек видит закономерности там, где их может не быть. Или природа их может быть совсем другой.

 

Есть даже вполне, вроде, научный термин апофения.

Но, что там было на самом деле в описанных событиях — конечно, никто не знает). 

avatar
Replikant_mih, я, например — я не знаю. 
Видел много чудес в терминале. По моему мнению, как минимум 99% этих чудес  — следствие бардака на бирже и в брокерской компании. Преувеличение роли собственной персоны в этих катаклизмах — известное когнитивное искажение.
PS: Причем многие из этих чудес я раньше и не замечал. А при переходе на роботов, стало гораздо заметнее. 
avatar
Synthetic, а я, к сожалению, только ручками умею... 
Влад, почему ж никто не поймёт. Заявка — ещё НЕ ОТПРАВЛЕНА в систему!
Попробуйте обхитрить  наперсточника. Ну типа, думаете одно, а делаете другое. Скажем так, хотели открыть по 1201, а нажали на 1200. В итоге получите свою цену.  Мысли-то он ваши точно не прочитает. Хотя, если он медиум или телепат, то и здесь хрен спрячешься. (почти шутка)
avatar
А говорят что только на Форексе дилер выступает против своих  клиентов контрагентом. Кто говорит? Да сами  Форекс дилеры  и говорят. Те которые с лицензиями даже. 

А  на МММВБ и с нашими брокерами это тоже происходит? 

Да уж. Куда же мы катимся? Скоро «кухня», это будет синоним не только Форекс, но и фондового рынка.
avatar
А мне «нравится» когда двухтысячные лоты сжирают, а мои 50 лотов грызут и не догрызают.)
А когда сгрызут, опять жрут двухтысячные и цена на пол процета взлетает/падает…
Грядущая тьма, «Титаники» любят атаковать айсберги! 
Сейчас такой ликвидности даже в опционах на фьючерс на индекс РТС пожалуй нет, докатились, а ещё её собираются чуть ли на круглосуточную торговлю размазать.
avatar
Eridanoy, вот по опционам — по ним я вернул бы всё в те золотые годы, когда были только кварталки. И была ликвидность. Потому я и перестал играть опционы. 
я это вижу везде и каждый день вот уже годы. Уже даже не удивляюсь. Это обыденность.
avatar
Crogall, а я давно уже не замечаю. Видимо, специфика ликвидных фучей. 
1) Большие сомнения в целесообразности такого фронтранинга.
2) Реакция стакана на набор, но не отправку ордера — это вам показалось. Бред.
3) фронтранинг нужно делать уже после отправки ордера. 
avatar
smit, есть люди, которые утверждают, что биржа дает каким-то особым ушлым друзьям входной поток ордеров до матчинга. И эти друзья, используя быстрые протоколы могут фронтранить поток ордеров. 
Верить в подобное не хочется, да и не напрягает это особо нас, среднесрочников на ликвидах. 
avatar
SergeyJu, до матчинга ордер проходит проверки. В теории можно на сервере у биржи.
Но надо понять экономический смысл, репутационные издержки.
Кажется что такую анамалию легко вычислить и доказать на истории маркетдаты.
Можно самому даже искать. Раз данных нет значит никому не удалось доказать неслучайность

avatar
smit, значит, знают своё дело добре! АРКи сами же писали!
SergeyJu, уважаемый Друг, а что, есть какие=нить доказательства, что такого нет? 
Московский Лоссбой, я не знаю
avatar
smit, к сожалению, это не бред.
Если придумаете  как сделать наоборот. Ну то есть, как обкешиваться об брокера. Так же как и он всегда это делал об толпу.  То это будет офигенный Грааль.

Для этого надо  всего-то, видеть его сделку  за долю секунды до принятия вами решения в какую сторону шмальнуть. Каждый раз подставляясь под его сделку.

Как только он решил купить, вы ему сразу продаете. 

Включите телепатические способности и всё получится.

Сделка должна его и ваша происходить в унисон. Секунда и он в дураках. Еще секунда и брокер лох.
Брокер  должен на себе последние волосы рвать и думать: да что же это за гений-то такой, который нас, всякий раз когда мы хотим его прокатить, возит нас лицом по навозу?
avatar
NOT A HAMSTER, крайне похвально было бы…
Насколько броку интересно делать это на ликвидных бумаг, если клиент выставляется тысяч на 100 — большой вопрос… могут и брокера заявку и клиентскую сожрать. На мой, это мое личностное оценочное суждение, если брокер является ММ по бумаге — он просто может не выводить заявки клиента на биржу и схлопывать во внутреннем контуре, если он ведет цену в свою сторону и получить всю кому за сделку. Или схлопнуть внутри своего контура 2 клиентов с рпотивоположными заявками- так он тоже всю кому за сделку получает, еще и с 2 клиентов… Остается вопрос — как он присваивает номер сделки на бирже -я не знаю. Но — ЦБ уже упоминал об этом моменте: www.interfax.ru/business/986101
К
ому лень читать статью — вот важное по моей догадке: 

Одновременно с этим ЦБ считает, что и интернализация (сделки внутри брокеров, вне периметра биржевой инфраструктуры) в том виде, в котором она начинает складываться, тоже несет много рисков.

«Клиент не понимает, что он не на оргторгах совершает сделки, а это означает, что нет правовых последствий, в том числе защитных, которые происходят на оргторгах. При значимом превалировании объемов интернализации над тем, что происходит на бирже, очень большой вопрос, как здесь работать должен best execution, где цена правильная. Третий элемент, по сути, когда вы занимаетесь мэтчингом клиентов друг с другом, вы осуществляете оргторги со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я уже молчу про различные истории, когда в рамках интернализации происходит дополнительная прибыль не просто за счет мэтчения заявок, а собирания агрессивности разных позиций», — сказал зампред ЦБ.

«Если ты (брокер — ИФ) хочешь делать оргторги, будь добр — делай оргторги, это должно называться оргторгами и иметь соответствующий правовой статус, в том числе лицензию. Второе, если хочешь что-то сделать внутри, объемы должны быть ограниченными, это должен быть не мэтчинг заявок, а выставление какого-то офера, чтобы это не приводило к искажениям, о которых я говорил. Также нам нужно, чтобы клиент был правильно проинформирован о том, где он совершает эту сделку. Чтобы ему было понятно, чтобы он имел возможность выбора, куда приходит. Ну и бороться с волатильностью в этой части, если это происходит»,

avatar
Kazam, вот это — дельно! 
 Насколько я знаю, так торгуют в Т. По мне, так эта американская практика является злом. С таким брокером дел лучше не иметь. 
avatar
То-же замечал, думал совпадение. 
avatar
сем, возможно,  совпадение. а возможно — и совсем нет. 
Подтверждаю, было такое в квике от трехбукв в опционах. Не успеваешь отправить заявку а уже стоит на пипс лучше. 
Тузов Бронислав, СПАСИБО! Хоть кто-то замечал подобное. А то все тут меня болтуном нарекли...

     А брокер — да, именно «На три весёлых»  Но не ВТБ!

     Значит, точно пользуют АРКовские «маленькие хитрости».
Тузов Бронислав, я выразил Тебе свою спасибу в постскриптуме к тексту статьи. 

Читайте на SMART-LAB:
Фото
DXY у ключевой поддержки: шорт-сквиз или новый этап распродажи?
Индекс доллара DXY плавно дрейфует в область месячного минимума в районе 98,50. Однако ослабление доллара на FX неравномерно: EURUSD стоит около...
ЛДВ против пятилетки: какая налоговая льгота выгоднее для инвестора
Для инвестора выбор между льготой долгосрочного владения (ЛДВ) и пятилетней льготой — это выбор стратегии и расчет налоговой эффективности. Оба...
Фото
💼 Правильного портфеля нет, и вы готовы к этому разговору
Каждый инвестор формирует его под свои цели, сроки и уровень риска. В Школе мы рассказываем об этом подробнее. В карточках — какие фонды и...

теги блога Московский Лоссбой

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн