У меня август -8%.

А. Г., вам нужна молодая кровь ( не моя ) и тогда возможно результаты начнут неотрицательно расти ))

NZT2020, ну какая может быть сейчас «смелость», если опыт самостоятельной торговли с  сентября 1998-го. А результаты  на личном брокерском счете у сторонних брокеров у меня с 03.10.2007 и потому их результаты по годам, как подтвержденные,  и публикую в годовых обзорах (до этого момента моими брокерами были компании, где работал, отчеты не сохранял и результаты только в Excel) . 

А. Г., да, у меня эта цифра от макс загруженного ГО

Fat, если б у меня шорты были равны лонгам, то было бы около +4%. Увы, у меня позиции при 100% лонги лишь на 20% больше счета, если фьючерсы пересчитать по номиналу, а не ГО.

А. Г., у меня алго по году вышло до +13.3% в августе, но у меня лонги и шорты одинакового размера. До этого долго пилило в этом году около 0. Сейчас в основном только МХ и СИ. 

SergeyJu, да в ВТБ это неудобно делать, по сравнению с Открытием.

Фёдор Г., ну там нет никакого Моментума. Метод отбора бумаг с формулами описан в описании стратегии. Кроме линейной регрессии дневных приращений цен в сравнении с индексом (альфа и бета) там ничего нет.

www.comon.ru/strategies/12479/

А «Баффет» исключительно из-за постоянного «купил и держи акции». В этой стратегии за все время только это.

Translator, 

трейдерство без учёта фундаментального анализа и хотя бы элементарного технического не имеет никакого смысла

до вашенской глубокой мысли еще в середине прошлого века додумался Коля Дарвас...(объединил и то и энто)
что успешно и применил, правда, на шикарнейшем бычьем рынке...

Елена Е, возможно)

NZT2020, да, считаю, что это плюс. Это сложно сделать. а регулярно практически не возможно на длинном периоде. 

+ за смелость

А. Г., насколько я понимаю, Русский Баффет это авторское видение широко любимой портфельной стратегии Моментум, которая заключается в покупке импульсных акций. Но сам Баффет не был поклонником стратегии Моментума, я видел его интервью, где он выражал озабоченность ростом рынка за счёт FANG как раз по Моментуму, и для него это сигнал отдаления рынка от фундаментальных принципов стоимостного инвестирования. Вопрос :). Почему стратегия называется Русский Баффет?

Наглядное подтверждение того очевидного факта, что трейдерство без учёта фундаментального анализа и хотя бы элементарного технического не имеет никакого смысла.

Елена Е, Это плюс?)

Jesse Felder, ну это относилось только к 22-25 февраля и 30 июня 2022-го. Причем во второй день мои системы и не были в лонге Газпрома, а минус — это лонг Газпром-шорт ближайший фьючерс на Газпром. Никаких других дней я никогда не предлагал удалять.

Trader_Khv, инвесторам конечно сложно)

wistopus, ну Баффет точно так не поступает: "почему не каждый день отслеживать? хорошо — зашел… плохо — вышел…"

ves2010, это не страшно, главное динамика

Trader_Khv, ну я в первом абзаце написал, почему на чисто падающем рынке у меня не может быть больших плюсов.