Влад, ну я прогнозирую знак будущего приращения цены, а доходность на этом без прогноза всего распределения приращений спрогнозировать невозможно.

Влад, не представляю цикличность на последовательностях приращений процентов дневок. Там же четко видно разные средние и дисперсии распределений в разные времена и никакой положительной и отрицательной корреляции между средними нет.

А. Г., да, это называется именно «наложить».
Если вы собираетесь спорить с этим термином — нам с вами нечего обсуждать увы.

Дюша Метелкин, вычислить в процентах и отобразить на одном рисунке с начальной датой последний торговый день предыдущего года — это по Вашему «наложить»? Да это все равно, что два графика изобразить один под другим.

А. Г., да?

Дюша Метелкин,  я ничего не накладывал в рисунке в топике.

А. Г., вот вот. Карго культ как он есть

Дюша Метелкин, ну если графики прогнозируемой величины похожи, то и одинаковые статпрогнозы одинаково «работают» с вероятностью 0,99. Я же графики то только 2000, 2012 и 2024 привел и это не значит, что в другие годы было то же самое.

Tverskoy_homyak, ну в том,  что я могу подтвердить брокерскими отчетами с 03.10.2007 все-таки немного иначе

А. Г., вы же не статпрогноз на основе исторических данных даете, вы график на график накладываете — классический карго культ

Jesse Felder, как раз никакой «пропасти» нет, если работаем с нестационарным процессом с изменяющимися распределением пар знаков соседних приращений. То, что при одной вероятности одно, а при противоположной — другое, это доказано еще в 20 веке. Ну а построить прогноз  долгого времени будущего, когда будет преобладать одно из двух, увы, я не смог. Поэтому беру то, что в большинстве в прошлом.

И конечно, если убрать 22-25.02.2022, то в моей доходности виднеется куча времени «болтания вокруг нуля».

А. Г., ну, так, что между теорией (прогнозом) и практикой (полученной доходностью) пропасть.

Годность только, чтоб потом вот так «яжгрл!!!». Не более того.

Дюша Метелкин, если нет статпрогноза на основе известных данных, то других вариантов нет. Это доказано еще в 50-х годах 20 века.

Jesse Felder, 

Что, тем не менее, не останавливает вас от убытков. 

Да в моих данных Вы можете заметить, что 2012-й я закончил «в нулях». И -3.4% с начала этого года до конца августа, тоже можно считать «нулем» с учетом волатильности. Увы, 2012 и 2024 — это не слишком хорошие годы для спекуляций со средним временем в позиции от 2,2 до 3,5 дней.

А. Г., не готов обсуждать данную тему, так как вариантов куда больше

Да, купил, держи и меняй состав портфеля по мере изменения доходности. 200 лет уже лучшая стратегия. Не надо угадывать будущее, все решения должны быть основаны на текущих ценах. Дорого продаём, дёшево покупаем, в остальное время держим.

Ну, это, пожалуй, и такому диванному эксперту как я в конце 23-го было понятно.
Поэтому этой весной разгружал портфель, собранный в 22+м.

Сейчас все больше инвесторов осознают подобный сценарий.
Это еще вы RTSI не опубликовали 2011-2016:)

Но, нужно отдать должное, вы были в числе первых с подобным прогнозом.
Что, тем не менее, не останавливает вас от убытков. С другой стороны, вы всего лишь менеджер на зп, комисе и бонусе.

Дюша Метелкин, ну если это так, что нет стратегий лучше одной из трех:

— купил и держи;
— продал в шорт и жди;
— сиди в деньгах.

В прошлом никогда не зашифрованы данные о будущем

Чтобы не менять масштаб, не стал вносить 2000-й, да и данных индекса полной доходности за тот год нет, а есть только индекс Мосбиржи