Эта статья будет посвящена классическому осциллятору Bulls Power.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1. История появления индикатора Bulls Power.

2. Расчет индикатора Bulls Power.

3. Какие сигналы может подавать Bulls Power.

4. Роботы для OsEngine на индикаторах Bulls Power.

4.1. Bulls Power дивергенция.

4.2. Стратегия на Bears Power, Bulls Power и Bollinger.

4.3. Трендовая стратегия на основе двух индикаторов Bulls Power и Bears Power.

5.  Таблица результатов.

1. История появления индикатора Bulls Power.

Bulls Power – это индикатор, который используется для анализа рынка и определения баланса покупателей на рынке. Он был разработан и впервые представлен в 1980-х годах известным трейдером Александром Элдером.

История создания Bulls Power начинается с понятия бычьего рынка. Бычий рынок – это ситуация, когда цены на рынке растут, а трейдеры предполагают, что рост продолжится. Основная идея заключается в представлении о силе покупателей и их контроле над рынком.

Прошёл уже целый месяц, как мы ведём корпоративный блог на СмартЛабе. Как будто целая вечность прошла!
Редактор мне статьи писать в основном не даёт, апеллируя к моей врождённой заносчивости (с чего это, я — сама скромность), которая вызывает хейт. И я думал от этого дела будут сильно хуже, но нет.

Итак.

Мы молодцы. С ходу обогнали по популярности корпоративного блога:

1. SoftLine – лучшую IT компанию России, а возможно и всей планеты. Ведут корпоративный блог здесь полтора года.
2. Go_Invest – брокер с кастомным терминалом для трейдинга. Ведут блог 10 месяцев.
3. Солид брокер. Кто бы это ни был, первый раз увидел. Но слово «брокер» в названии вызывает уважение.
4. Ломбарды, Селигдары, Ренессансы и проч. Всех не опишу.
5. Если динамика сохранится, уровень Алора будет взят через полтора месяца. Финам – через пять.

Около месяца мы разговариваем в нашем блоге про теорию парных арбитражей и про то как удобно его торговать (исследовать) в OsEngine. Теперь вы это можете делать либо вообще без программирования, либо написав несколько десятков строк кода.

Это – большой прорыв относительно того, как это массово предлагалось делать мейнстримными блогерами с хабра. Когда тесты предлагается проводить с использованием R, MatLab, а исполнение надо отдельно прописывать самому в других программах для торговли. Теперь это всё не нужно. С интеграцией слоёв создания парных арбитражей в OsEngine – и тестирование и экзекюшен делаются в одной программе, в несколько десятков строк кода. С удобным и понятным визуалом.

Данный пост – оглавление для серии статей о парном арбитраже в нашем блоге.

1 О корреляции

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/940378.php

В данном посте Вы узнаете о том, что такое корреляция и насколько она важна для парного трейдинга. Какие типы сигналов она способна давать сама. Когда и где её примеряют как фильтр.

Сегодня рассмотрим индикатор Bollinger, историю его появления и где можно его применять.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе, с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора Bollinger.

2.      Как проводятся расчёты индикатора.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Bollinger.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Bollinger.

4.1.   Стратегия на пробой индикатора Bollinger.

4.2.   Торговля в диапазоне при помощи Bollinger.

4.3.   Торговля в диапазоне при помощи Bollinger и Rsi.

4.4.   Стратегия на Bollinger в комбинации с ParabolicSAR и Envelopes.

4.5.   Торговля в диапазоне при помощи двух индикаторов Bollinger.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора Bollinger.

Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Вторая модификация классического парного арбитража на схождение пары. В данном случае одновременно и корреляция и график минимальных отклонений разниц инструментов с оптимальным мультипликатором.

Сразу напоминаю, что робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д. В общем присоединяйтесь.

Суть.

Выход по обратному сигналу.

Эта статья будет посвящена классическому осциллятору Bears Power.

Так же к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора Bears Power.

2.      Расчет индикатора Bears Power.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Bears Power.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Bears Power.

4.1.   Стратегия на Bears Power, Bulls Power и Ema.

4.2.   Bears Power дивергенция.

4.3.   Стратегия на Bears Power, Bulls Power и Parabolic SAR.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора Bears Power.

Индикатор Bears Power был разработан Александром Элдером в 1980-х годах. Впервые был представлен в его книге «Как играть и выигрывать на бирже».

Элдер — известный трейдер, автор множества книг и статей, который внес огромный вклад в развитие технического анализа и создание индикаторов.

Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Сразу напоминаем, что робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д.

Логика: 

Робот, ловящий «кочергу» в парах на разрыв. То есть прибыль будет тогда, когда пары продолжают движение на расхождение относительно друг друга.

Суть идеи: если корреляция ниже определённого значения ( в данном случае -0,8), и на графике минимальных отклонений мы находимся выше/ниже сигнальных линий, входим, рассчитывая на дальнейшее расхождение инструментов.

Сегодня мы рассмотрим, что из себя представляет индикатор ATR и историю его возникновения.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора ATR.

2.      Как проводятся расчеты индикатора.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ATR.

4.1.       Стратегия c использованием индикаторов Price Channel и ATR.

4.2.       Контртренд на экстремальном объёме и высоком ATR, Ema.

4.3.       Стратегия пробоя канала из двух VWMA и ATR.

5.      Общая таблица результатов тестирования.

1. История появления индикатора ATR.

Индикатор ATR (Average True Range) был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он был создан для оценки волатильности рынка и измерения силы текущего тренда.

Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д.

Логика:

Робот, торгующий по графику отклонений одного инструмента от другого, рассчитанного через их разницу с мультипликатором.

На данный график накладывается две линии, рассчитанные из стандартного отклонения, умноженного на мультипликатор. Выше и ниже нуля.

Сегодня рассмотрим историю появления и что представляет из себя индикатор Awesome Oscillator.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление

1.      История появления индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора AO.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе AO.

4.1.      Стратегия на 4 Ema, Awesome Oscillator и Macd гистограмма.

4.2.      Паттерн «Блюдце».

4.3.      Стратегия на Awesome Oscillator и Parabolic SAR.

4.4.      Стратегия на Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator.

4.5.      Фигура «Два пика» (дивергенция).

5.      Таблица общих результатов тестов.