В окно параметров OsEngine можно выводить не только параметры, но и другие элементы, включая таблицы и чарты. 

Данный пример робота служит демонстрацией реализации кастомного чарта в окне параметров.

В нем показано:

• Динамический график: График обновляется в реальном времени по мере поступления новых данных.
• Взаимодействие с пользователем: Пользователь может изменять масштаб графика и получать значения в конкретных точках.
• Настраиваемые параметры: Возможность выбора метода расчета спреда и максимальное количество точек на графике.

1. Как это выглядит.

Заходим в тестер и запускаем нашего робота, открываем окно параметров.

Записал небольшое превью к завтрашним лекциям в АЛОР по стадиям волатильности.

Давайте приходите)

Я понимаю что излишне настойчив. Но мне надо кровь из носа чтобы Вы зарабатывали с АЛГО. Иначе какой в этом смысл? А вы там в интернетах начитаетесь всякого, волосы дыбом встают. Приходится настаивать и читать лекции по различным способам оптимизации стратегий самому.

Приходи — учись делать оптимизацию правильно. 


VK Видео:



RuTube:

В следующий понедельник стартует курс бесплатных лекций в АЛОР от меня. Хотел обратить внимание на карту оптимизации стратегий и где мы сейчас.

Напоминаю, для тех, кто следит за проектом, и кто изучает алго, что мы обсуждали в прошлый раз и что будем обсуждать здесь.

Визуально это можно представить так:

1. Наивный подход.

Это тесты на одном инструменте, на всём участке данных. То, что так любят 95% алготрейдеров и бесконечно сливаются. Мы на этом не останавливались…

2 / 5 Walk-Forwards и Walk-Forwards через Cross-Tests.

Суть Walk-Forwards в картинке:

В какой-то момент, если Вы соберётесь стать алготрейдером, Вам придётся выбирать язык, на котором писать роботов.

Если Ваш выбор будет верным — это предопределит Вашу победу в перспективе и сделает Вас непобедимым. 
Если Вы подойдёте к вопросу не верно — вы проиграете. 

В данном видео поговорим о том почему в качестве основного языка написания терминала OsEngine был выбран язык СиШарп (C#). И почему это важно.

VK Видео:



RuTube:

StrategyParameterTimeOfDay представляет собой обертку над конкретным временем дня. Это позволяет роботу активировать или блокировать какие-то ветки логики в зависимости от текущего времени.

Расположение в репозитории ГитХаб: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Entity/StrategyParameter.cs

Расположение в проекте, если отрыть его на ПК:

В данной статье посмотрим робота, который торгует одновременно всю площадку, к которой подключён. Т.е. может торговать несколько десятков или сотен инструментов одновременно. Не пугайтесь! Это всё ещё чуть больше 200 строк кода, т.к. в OsEngine для этого есть специальный тип источника: BotTabScreener. Им и будем учиться пользоваться.

Прибыльность у данного скринера хорошая из коробки. На некоторых настройках около 0.5% на сделку на MOEX TOP 30 за 10 лет.

Логика робота.

По-простому, это импульсный трендовый робот на пробое верхней границы Bollinger с фильтром по Momentum. Вся его соль в том, что он смотрит весь рынок одновременно, и с ним удобно делать кросс-тесты (это когда тестируется торговля одной стратегии на множестве инструментов).

По пунктам:

1. Смотрим одновременно N инструментов по площадке.
2. Если по какому-то инструменту сложилась ситуация:
   1. Текущая цена выше верхней линии боллинджера;
   2. Текущее значение Momentum выше определённого значения (настраиваемое);
   3. По другим инструментам не превышено одновременное кол-во открытых позиций;

StrategyParameterBool представляет собой обертку для значения правда / ложь (True / False), что позволяет делать при помощи данного параметра операторы перехода в логике роботов.

Расположение в репозитории ГитХаб: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Entity/StrategyParameter.cs

Расположение в проекте, если отрыть его на ПК:

У нашего Open Source поддержка уровня коммерческого проекта.

90 % багов, если таковые выявляются, закрываются день в день. Ответы на вопросы можно получить и в воскресный вечер. Кроме того, Вы можете попросить помощи через удалённое подключение. Программист подключится к Вашему ПК и поможет с возникшей проблемой.

Как так вышло, что у бесплатного проекта с открытым кодом такое возможно?

Об этом вы узнаете в видео ниже.



VK Видео: 



RuTube: 

StrategyParameterString представляет собой обертку для перечислений и строковых значений. Будем разбираться с тем, где данный параметр находится в OsEngine и как его использовать.

Расположение в репозитории ГитХаб: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Entity/StrategyParameter.cs

Расположение в проекте, если отрыть его на ПК:

С 26 по 30 августа буду вести лекции в АЛОР по заявленной теме. Приглашаю всех, кто уже в алго или только планирует приобщиться! Лекции сэкономят Вам кучу денег и времени.
 

Проблема встаёт ребром на MOEX, т.к. скорость изменения популярных бумаг довольно быстрая и алгоритмы должны уметь на это реагировать.

Какие способы я сам проходил, прям по годам пойдём. От самого простого к самому сложному.

Большой лендинг с информацией здесь: https://alorschool.ru/rotaciya-bumag-mezhdu-algoritmami-po-stadiyam-volatilnosti

ВАЖНО 1.

Подходы, обозначенные в лекциях, увеличивают прибыльность некоторых торговых алгоритмов от 30 до 60%. В том числе фильтруя неблагоприятные для входа отрезки графика. Фильтр пилы Вана!  Ура!

ВАЖНО 2.

Лекций ПЯТЬ!!! От 1 до 3 часов каждая. Я их ещё готовлю, но уже понимаю размер проблемы. Запаситесь терпением… С конца я начать не могу, это просто взорвёт голову слушателю. Поэтому будем пооотииихоооньку подбираться к заявленной теме, в каждой лекции обозначая новую грань проблемы. И к пятой я думаю 80 % слушателей таки поймут про что речь и как в 2024 году ротирую бумаги в торгах Я.