В данной статье будем учиться подключать OsEngine к бирже Woo (woo.org). Посмотрим, как настроить нашу библиотеку для создания роботов на подключение к Woo Api.

1. Получение ключей API на Woo.

Для подключения к бирже необходимо создать API ключи и получить Application ID.

Идём на сайт вот сюда:

Каюсь. Но примерно раз в неделю я смотрю наши показатели в Яндекс Вордстате. Свои и конкурентов. Здесь можно посмотреть, как русскоговорящие пользователи относятся к каким-то явлениям. Как за прошлый месяц, так и динамику.

В основном меня интересует Os Engine и TsLab (как лидеры, которых надо догонять). Ну и ещё смотрю StockSharp, не знаю зачем. Всё жду, наверное, когда Михаил включится в гонку, но он никак не начинает…

1. Впервые мы обогнали TsLab по запросу «скачать»:

Запрос «скачать» – чистый приток пользователей.

Понятное дело, общее кол-во пользователей у них огромно. И два десятка лет они были впереди нас по этому самому притоку пользователей. Поэтому в абсолюте до них ещё идти и идти. Работать и работать.

Но. Вот такой вот факт. Первый отрезок в 31 день, который ЗА НАМИ.

Первый отрезок в 31 день, в который мы ПЕРВЫЕ.

Пример робота с открытым кодом, реализующего усложнённую логику стратегии парного трейдинга.

Берём N площадок для торговли фьючерсами. Берём один инструмент. Строим из этого инструмента равновзвешенный индекс и торгуем от него отклонения в пары. Не больше одной позиции за раз.

1. Источники робота.

1. Индекс. BotTabIndex для генерации индекса.
2. Пять BotTabSimple для бумаг, которые мы будем торговать.

2. Индикаторы.

1. Отсутствуют.

3. Логика робота.

1. Берём 3 (можно легко расширить) площадки для торговли фьючерсами. Берём один инструмент. Строим из этого инструмента равновзвешенный индекс.

2. Вход в позицию:

1. Имеем бумагу, отклонившуюся от индекса вверх.
2. Имеем бумагу, отклонившуюся от индекса вниз.
3. Отклонение бумаги 1 от индекса не меньше N%. Отклонение бумаги 1 от индекса не меньше N%.
4. Расстояние между бумагами не меньше M%.
5. Покупаем спред между бумагами.

3. Выход из позиции:

1. Расстояние между бумагами уменьшилось до F%

4. Исходный код в проекте.

Сегодня мы рассмотрим индикатор Parabolic. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1. История создания индикатора.

2. Как проводятся расчеты индикатора Parabolic SAR.

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Parabolic.

4.1. Стратегия, основанная на пересечении Parabolic с ценой.

4.2. Стратегия, основанная на индикаторах Parabolic и канала из двух Sma.

4.3. Стратегия на трех индикаторах Ema и Parabolic SAR.

5. Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора Parabolic SAR.

Индикатор Parabolic SAR был разработан техническим аналитиком по имени Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году и был представлен в книге «New Concepts in Technical Trading Systems» («Новые концепции в технических торговых системах») и с тех пор стал одним из популярных инструментов для технического анализа на финансовых рынках.

Сегодня рассмотрим пример робота, торгующего в тренд с оглядкой на индекс по стадиям волатильности. Исходники в проекте. Приятного использования!

Торговая идея:

Брать инструменты, которые идут жёстко и с импульсом против широкого рынка и торговать их в тренд. Т.е. в сторону, куда они отклоняются.

Сегодня мы рассмотрим индикатор LRLine. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается. 

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1. История создания индикатора.

2. Как проводятся расчеты индикатора Linear Regression Line.

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Linear Regression Line.

4.1. Стратегия, основанная на пересечений Ema и LRMA.

4.2. Стратегия, основанная на пересечении двух LRMA и Rsi.

4.3. Стратегия, основанная на пробой канала из LRMA с индикатором ADX.

5. Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора Linear Regression Line.

Индикатор Linear Regression Line был разработан на основе метода линейной регрессии, который широко используется для анализа и прогнозирования тенденций в финансовых рынках. Он был создан в результате большой потребности в анализе трендов и прогнозировании ценовых движений на финансовых рынках.

Рассмотрим еще один пример бесплатного арбитражного робота. Продолжаем знакомиться с возможностями BotTabIndex.



Торговая идея:

Брать инструменты, которые отклоняются от широкого рынка без импульса и торговать их на возврат к индексу.

Спам коннектора заявками на смену цены ордера. Спец-тест для проф-коннекторов к MOEX. Камрады, надо делать защиту от такого. Надеюсь, каждый при чтении этой статьи вспомнит и защитит сервер от спама со стороны роботов.

Где находится в проекте?

Тесты функционала смены цены ордера. Необходим, если данный функционал у коннектора реализован. Проверяют правильную реакцию коннектора, если подавать в качестве новой цены не правильные значения.

Где находится в проекте?

666 лайков от пользователей ГитХаб.

333 клона проекта в работе у пользователей ГитХаб.

Понятия не имею, что бы это могло значить. Но цифры красивые)) Ещё так по 10 раз и будем праздновать победу)

Сам репозиторий:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

Напоминаю…

Как и всегда в таких победобесных постах. Работы ещё очень много. Вы видите каждый месяц, что делается колоссальная работа. OsEngine никогда не был коммерческим проектом и до сих пор им не является в классическом представлении. Решение о том, что OsEngine должен стать образцово-показательным терминалом было принято менее чем 2 года назад. Работа идёт. Нам всем ещё есть над чем работать. Нас немного, но мы сильны как никогда.

Спасибо всем, кто помогает проекту!

Спасибо нашим пользователям, за поддержку и терпимость к тем шероховатостям, которые нам ещё предстоит поправить.

Всем приятных выходных!