… Когда я только пришёл в алготрейдинг, я сразу заметил странную вещь:
лучшими считались не те, кто стабильно делает деньги, а те, кто красиво объясняет, почему сейчас зарабатывать невозможно...

Можете описать как Вы это «заметили», кто считал кого лучшими и как это верифицировал(или как-то проеврял)? По Вашему описанию выглядит так как будто Вы пришли в алготрейдинг и у Вас была вся информация т.е. о тех кто зарабатывает или не зарабатывает, насколько они красиво объясняют почему сейчас зарабатывать невозможно и насколько они честны в том о чём пишут и насколько сами верят в то что сейчас невозможно зарабатывать(или зарабатывать). Пока выглядит как письмо самому себе в плане крепись брат не всё так плохо.

… У каждого «крутого» алготрейдера есть фишка:

один шарит в микроструктуре рынка,

другой — в стохастических процессах,

третий — в нейросетях,

четвёртый — в том, почему любой бэктест — это переобучение.

И все они стабильно сидят в минусе...

Это тоже выглядит как кейс «пальцем в небо». Откуда информация по тем у кого есть какая-то «фишка»(да и вообще хоть какая-то информация о ком-нибудь кто зарабатывает или нет). Зачем такую кринжатину то писать?)))

… Я быстро понял простую вещь:
рынку плевать, насколько ты умный...

Тут согласен но ум это совсем не лишний фактор в «уравнении успеха» просто он не определяет результат но сильно проще если он есть.

… Рынок платит тем, кто:

не ломает то, что уже работает,

не усложняет без необходимости,

не лезет чинить то, что приносит деньги...

Тут вопрос в том что считать «приемлемым». Допустим я сейчас тоже могу запустить алгоритм на базе тренда и он(скорее всего) будет зарабатывать. Но в какой-то момент я могу там потерять много денег(из-за случайности или трампов или из-за того что я несколько лет верил что он рабочий(а он был случайным) при том что эти несколько лет он может хорошо зарабатывать). Но у меня есть более приемлемые варианты по соотношению риск/профит(а именно это и является самым важным и единственно правильным критерием оценки алгоритмов или подходов т.к просадка это не совсем объективный фактор по которому можно делать вывод о качестве стратегии(там ещё куча моментов должно быть учтено чтобы дать более менее объективную оценку стратегии/алгоритму/пододу и т.п.))(если есть желание выслушать могу развернуть подробнее если нет «едем дальше»).

… Моё конкурентное преимущество — я не лезу, куда не понимаю
Я не торгую то, что не могу объяснить самому себе в двух предложениях...

У меня большие сомнения что Вы сможете обяснить то что торгуете(не ограничивая даже себя кол-вом предложений). Поэтому тут тоже фейл(на мой взгляд(если нет то с удовольствием прочитал бы но сомневаюсь что будет что-то написано))

… Если стратегия:

требует 15 параметров,

ломается при малейшем изменении рынка,

нуждается в постоянной «тонкой настройке...

Параметров может быть сколько угодно главное это ядро если оно не на базе шума то хоть 200-500 и т.д. навешать параметров они не ушатают алгоритм т.к. они просто будут вносить «устойчивость» ухудшая «альфы всякие». Если алгоритм ломается при малейшем изменении рынка значит у Вас не алгоритм а «запись торговли истории» такое сразу летит в помойку(у тех кто умный у тупых наоборот превращается в идею фикс). Если алгоритм основан на большом кол-ве нелинейных(это то что Вам не ведомо) факторах то он по определению нуждается в постоянной настройке т.к. он настроен на это т.е. он принимает то состояние которое позволяет извлекать профит из рынка за счёт того что он учитывает текущую волотильность, токсичность рынка, ликвидность и т.д. и т.п. это корректирует его активность, объёмы, интерпретацию сигналов(например в одном состоянии рынка нужно слать ордера по направлению а в другом против и решене как именно слать это сильно зависит от понимания на сколько сейчас рынок «токсичен»(это если мы говорим на уровне микроструктуры а если например контекст будет трендовый то это может вообще не иметь никакого значения))

… я просто не трогаю её...

И правильно делаете Вам это точно не подходит(поверьте мне на слово).

… Умные алготрейдеры в этот момент говорят:

«Ну ты просто не понимаешь глубину модели»

Нет.
Я понимаю главное: если это нельзя оставить в покое — это не стратегия, а хобби...

Нет. Вы не понимаете главное. Главное в том что Вы находитесь совсем в другом «алготрейдинге»(даже если не ставить под сомнение Ваши тезисы что Вы что-то зарабатываете) Вы просто не сталкиваетесь с тем чему пытаетесь дать оценку. А насчёт хобби это да чтобы заниматься чем-то сложным это надо любить и цена этой «любви» может быть разная(у всех по разному) но она очень весомая.

… Я намеренно выбираю скучные идеи
Пока умные:

оптимизируют Sharpe на пятом знаке после запятой,

добавляют ещё один фильтр,

ещё один режим,

ещё один “edge”...

Завязывайте читать мои комменты.))) Вам это не в пользу т.к. у Вас(судя по тому что Вы пишете) «простойалготрейдинг». Какой дятел будет оптимизировать шарп на каких-то знаках запятых если при высоких значения(этого шарпа) и целые числа перестают иметь значение т.е. уже не являются каким-то значимым критерием оценки алгоритма т.к. в таком случае важными становятся другие критерии оценки. Зачем какие-то свои больные фантазии писать в Смартлаб и подавать их как что-то из реальности. Если у Вас в воображении есть такие кейсы(про пятый знак после запятой и его оптимизацию) то это не значит что так кто-то делает. А читающие Ваш пост особо не будут разбираться поверят Вам на слово. Зачем генерить мусор если для такого вполне достаточно гптшников(разных мастей).

… я делаю вот что:

беру одну тупую гипотезу,

проверяю, что она в целом не разваливается,

и… останавливаюсь...

Так можно пойти ещё дальше просто купить облигации или вклад и вообще не надо никаких гипотез. Тратить время «в сложности» это про то как взять из кейса риск/доходность максимум жоходности при минимуме риска. А «гипотезой» можно назвать что угодно хоть полнолуние и если в него верить то можно на этом торговать. Только когда встанет вопрос о риск/доходности это будет уже совсем другой разговор. И всякая философия уйдёт на второй план. Будет только математика т.е. то что можно объективно на калькуляторе оценить без абстрактных рассуждений(как я люблю например(абстрактности полезны но не тогда когда есть более релевантные вещи для оценки чего-нибудь))

… Тупой алготрейдер редко переобучается...

… Умный видит шум — и думает, что это сигнал...

Так думает тупой алготрейдер.

… Тупой смотрит на бэктест и говорит:

«Ну… вроде не разваливается. Пойдёт»...

Ну да пойдёт. Если спросить у генератора сл. чисел он тоже в 50% случаев скажет пойдёт(получается он в 2 раза умнее тупого алготрейдера т.к. тупой алготрейдер говорит всегда да если «вроде не разваливается»(т.е. ему не нужен контекст и тонкости(которые являются определяющими) он доволен если в бэктесте всё хорошо)).

… Если стратегия:

не имеет просадок,

стабильно растёт,

выглядит слишком красиво —

я сразу считаю, что она врет...

Вы просто не в теме. Не имеют(относительно) просадок стратегии которые нейтральны к рынку и их качество достаточное чтобы не иметь просадок. Есть 2 типа извлечения альфы. На движении(где надо уметь предсказыывать направление(скорее всего Ваш вариант)) и на исполнении(это где не надо особо предсказывать тут косты другого порядка и если проводить аналогию с трендами и т.п. то стоп-лоссы и т.п. они не на торговле(в основном) а на соотношении затрат на инфраструктуру к альфе генерируемой алгоритмами(если всё хорошо то всё хорошо если нет уходим с рынка(как максимально эффективно подойти ко второму варианту — не быть крупным фондом и не иметь расходов на зп и т.д., не зависеть от инфрастуктуры(сильно) т.е. можно(если иметь хорошие алгоритмы) укладываться в очень скромные бюджеты) и постоянно развиваться(это инвестиции в будущую вероятность не получить пинка и не остаться на «биржевой обочине»)))

… Настоящие стратегии:

скучные,

кривые,

иногда унизительные...

Это печально конечно раз бывают унизительные. Из списка мне близко только скучные но «о вкусах» не спорят как известно.

… Быть тупым — это быть стабильным...

О да.)))

… Он просто:

запускает,

наблюдает,

терпит...

Не надо терпеть. Это как минимум унизительно.

… Умных алготрейдеров много.
Стабильных — мало...

Опять галюцинации. Откуда данные то я никак не могу понять.

так устроен мир — 90% ничего не могут создать или придумать.

остальной мир, капиталистический, решил все вопросы мирным путем, без кардинальной смены власти.

И теперь вопрос: в каком из двух миров лучше живется рабочим и крестьянам?

Если открыть манифест коммунистический партии, то часть пунктов в уже были выполнены. Социализм строится на основании капитализма. 
Абсолютно также как капитализм строился на основании феодализма, в котором крестьяне (экономически) были выдавлены с земель, последующим поколениям не хватало земли для пропитания. Желаю работать по 12-14 часов, 6 дней в неделю за гроши на мануфактур, спали под станками или на натянутых веревках (платно). 

Вот так выглядит настоящий капитализм 18-19 века:
Примерно так спала элита пролетариата:



Спираль социализма была запущена, никакого «настоящего» капитализм уже не будет:

Реакция капитала будет однозначно и будет не одна. С 2022 года расходы на армию в мире снова возрастают. Стоят новые военные заводы. Только Rheinmetall решил запустить боле 4 новых завода к 2028-2030 году. 

Наверное, нужно подготавливаться, создавать социальные связи, чтобы просто выжить в будущее трудное время. Потому что капиталу расширяться скоро будет некуда. Неравенство США в 2025 году достигло пика 1920 ых годов. Около 10% владеют около 75% мировых активов

Автор Сергей Соколов

Почти 400 миллионеров и миллиардеров из 24 стран мира обратились к мировым лидерам с неожиданной просьбой — заставить богатых платить больше. Об этом пишет The Guardian.

Открытое письмо опубликовали в день старта Всемирного экономического форума в Швейцарии. Среди авторов обращения голливудский актер Марк Руффало, музыкант Брайан Ино и наследница медиаимперии Эбигейл Дисней. Они заявили, что сверхбогатство разрушает демократию и убивает экологию. В тексте говорится, что узкая группа олигархов «приватизировала» правительства, душит свободные СМИ и тормозит прогресс, лишь бы сохранить свое влияние.

Опросы проведенные коллективом миллионеров показали, что 77% состоятельных респондентов из стран «Большой двадцатки» считают, что очень богатые люди покупают политическое влияние. Авторы письма предупреждают: неравенство достигло критической точки. По их словам, если уж сами миллионеры признают, что их капиталы уничтожают общество, значит, мир действительно балансирует на краю пропасти.

Тема разрыва между бедными и богатыми стала одной из главных в повестке. По статистике Oxfam, у миллиардеров в 4000 раз больше шансов занять государственные посты, чем у обычных граждан. Совокупное состояние богатейших людей планеты побило рекорд, достигнув 18,3 трлн долларов. Эксперты подсчитали, что заработанных ими за последние пять лет денег (8,2 трлн долларов) хватило бы, чтобы раз и навсегда покончить с нищетой на Земле.

dialectic.club/2026/01/21/millionery-prizvali-oblozhit-ikh-nalogami/

И теперь вопрос: в каком из двух миров лучше живется рабочим и крестьянам? — Конечно в социализме. Только в социализме не будет не только класса буржуа, но и пролетариев. Это новая, иная формация.

Твой фрагмент:

Это — ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой.
Я пробовал решить проблему Донбасса, предлагая мирное обсуждение проблем.

Путин

«Нам постоянно говорят, что Россия якобы собирается воевать. Это абсолютная ложь.»
(24.02.2022)

«Мы искренне стремились к мирному разрешению этого конфликта.»
(21.02.2022)

«Россия на протяжении многих лет добивалась соблюдения Минских соглашений.»
(21.02.2022)

Твой фрагмент:

Нет на свете ничего более скромного и лояльного, чем эти предложения. Эти предложения были отвергнуты.

Путин

«Наши предложения по гарантиям безопасности были предельно чёткими и вполне разумными.»
(21.02.2022)

«Их просто проигнорировали.»
(там же)

«По сути, нам прямо отказали.»

Твой фрагмент:

Ответом сначала была мобилизация, но потом и усиление террора и давления на наших соотечественников.

Путин

«Киевский режим продолжал курс на силовое решение.»
(21.02.2022)

«Происходили постоянные обстрелы, гибель мирных жителей.»

«Речь идёт о геноциде.»
(24.02.2022)

Твой фрагмент:

Украина не была готова уладить проблему Донбасса разумным способом.

Путин

«Украинские власти открыто заявили, что не собираются выполнять Минские соглашения.»
(21.02.2022)

«Они просто отказались от мирного пути.»

Твой фрагмент:

Я сделал ещё одно заключительное усилие… посредничество Европы… ждал полномочного представителя.

Путин

«Мы вели диалог и с европейскими партнёрами, и с США.»
(24.02.2022)

«Но нас никто не услышал.»

«Все наши обращения были оставлены без ответа.»

Твой фрагмент:

Не прав окажется тот, кто станет расценивать мою любовь к миру и терпение как слабость.

Путин

«Россия долго терпела.»

«Нашу сдержанность принимали за слабость.»
(21.02.2022)

«Но всему есть предел.»

Твой фрагмент:

Я предназначен, чтобы решить… проблему Донбасса… проблему Украины…

Путин

«Я принял решение о проведении специальной военной операции.»
(24.02.2022)

«Её цель — защита людей и обеспечение безопасности России.»

«Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.»

Твой фрагмент:

До 5.45 утра мы отвечали огнём…

Путин

«Обстоятельства потребовали от нас решительных и незамедлительных действий.»
(24.02.2022)

«Дальше ждать было невозможно.»

Завершая свои «выступления» на Смартлабе(вводя «самосанкции» с 26 января) поясню следующее(в контексте спора с коллегой про разницу между безриск и трейдинг) — я не говорю что тренды(и т.д и т.п.) торговать не надо(очень даже надо я сам тоже торгую(только немного(или много) по другому)) именно трейдинг может быстро увеличивать капитал(или его ушатывать) но безриск и трейдинг это две несравниваемые сущности т.к. безриск это не так «про заработать» как про «не потерять» а трейдинг это именно про заработать(за счёт взятия рисков величина взятия этих рисков прямопропорциональна жизнедеятельности трейдера на рынке и наличию у него капитала) т.е. если трейдер «инвестирует» в выгодные кейсы соотношений риск/доходность то этот трейдер по определению имеет больший шанс на выживание чем тот который инвестирует в сомнительные кейсы. Тем что регулирует этот процесс являются (в значительной(а возможно даже в большей) степени) случайные события(ковид, кризисы, отрицательные цены на нефть и т.д. и т.п.), косты на трейдинг(комиссии, нервы, ошибки(у трейдера, ошибки в софте(у всех), косяки брокера, косяки биржи) и т.п.), конечность капитала(т.к. заработать можно бесконечно а потерять только 100%) даже если Вы(с точки зрения своей системы) будете правы(а эта система может быть и не системой вовсе а чем-то вроде «показалось на тесте(тест может быть и на реальном счёте и несколько лет прежде чем забирёт назад что зарабатывалось эти годы(случайно или не случайно))») и т.д. Поэтому безриск и трейдинг это 2 разных инструмента и работать они должны вместе(об этом постоянно все говорят но видимо не все вникают в суть). Есть 2 варианта накопления капитала(в контексте биржи и т.п.) просто инвестировать всю жизнь(делая как бы арбитраж капитал в старости(когда уже мало что вызывает эмоции и желания и мало что нужно из того что хотелось в молодости) против молодости и нормального существования в ней) или можно наращивать капитал в том числе и с помощью трейдинга(«инвестируя» в правильные соотношения риск/доходность) но для этого нужно жертвовать ещё чем-то например углубляться в понимание как что работает(сначала конечно надо это коментарий прочитать и по максимум проникнуться в его суть т.к. это относится к базовым вещам), тратить время и усилия чтобы с какой-то лдолей уверенности отличать плохие кейсы «риск/доходность» от хороших.

Много текста получилось попробую кратко — от взятия риска никуда не уйти если стоит задача увеличение капитала(темпами быстрее безриска) но надо выбирать соотношение выгодное, тратить свои ресурсы на это и т.д Либо можно просто копить и сохранять всю жизнь чтобы потом ничего от этих денег не хотеть т.к. желания в старости почти отсутствуют из-за тонкостей физиологии и т.п. моментов на которые человек влиять не может. Т.е. делать трейдинг и рисковать нужно но сначала считать риски/вероятности и т.д. и т.п. Выделить часть денег на «венчур»(свой трейдинг) и чтобы обязательно паралельно был безрисковый кейс. Риск это плата за возможность ускоренного роста но платить нужно по рыночным ценам а понимание дорого или дешево складывается из понимания как оценивать свой трейдинг. Можно брать риски за бесплатно(как например в мартингейлах и подобных помоечных темах) а можно очень выгодно и чем выгоднее тем сложнее это сделать, выше порог входа в эту поляну и сама поляна сильно ограничена и очень конкурентна и есть опасения что эффективность будет сильно расти за счёт ИИ и всеобщего приглашения всех «отведать с поляны» но достанется всем по несколько «крошек хлеба» и никто даже не почувствует свежий он был или нет(это имеется ввиду если сделать не ёмкие темы общедоступными то они просто продадут). Поэтому если бы я сомневался в своих умственных способностях то процент капитала «на венчур» был бы сильно меньше т.к. я бы не стал свою невежественность переименовывать в приемущество.

Можно такую псевдоформулу привести для наглядности

результат = А1 * (А2) / А3) — А4 + А5

А1 = капитал
деньги, время, здоровье, любознательность, настырность
любознательность даёт пищу для ума и вероятности возникновения «эмерджэнтностей всяких(синергий и т.п.)» и развивает мозг(это «неочевидные инвестиции» и оценить их влияние сложно но интуитивно(по крайней мере для себя нашёл корреляцию и на мой взгляд они стабильна и предсказуема т.е. что-то типа регрессии или можно сравнить с «акциями на себя» т.е. чем больше инвестируешь тем больше выхлоп но ещё переодически приходят «дивиденды»(хотя их не ждёшь) поэтому ментальный капитал его сложно оценить(его доходность) но инвестировать точно стоит как миниму чтобы в старости была меньше вероятность быть овощем(главное по пути не потерять связь с реальностью и не сойти с ума(в меру так сказать инвестировать потому что инвестиции это не только про деньги ещё здоровье, трезвость ума в старости и т.д.)))), настырность(если есть такие составляющие как ум и т.п.) даёт время на «эволюцию». Причём деньги как составная сущности каптил не самый большой вес имеет. Для примера если понимать что в некоторый кейс инвестировать не стоит то непотерянные время, деньги, усилия и т.д. равны заработанным т.к. их во первых не потеряли а во вторых можно инвестировать с большей пользой(и обязательно в кейсы где доходность/риск имеет привлекательную цену иначе это просто неэффективные траты своих ресурсов) поэтому ментальный капитал слишком недооценён в том числе и автором поста
А2 = ум + опыт
ум это база и его можно наращивать, опыт даёт обратную связь(и корректировку курса) + иногда неочевидные и не логичные(на первый взгляд) инсайты
А3 = размер поляны + конкуренция
размер поляны это то что доступно для «розыгрыша»
А4 = все косты и риски
комиссии, кризисы, ошибки, инфраструктура, время и усилия и т.д. и т.п.
А5(новый фактор(называется ИИ)) вероятно в будущем очень большая часть того что есть в псевдоформуле будет упаковано в ИИ поэтому «инвестировать» ресурсы в это на мой взгляд надо(это предположение/мнение моё(может и не стоит))

Я так много всегда пишу потому что это перевод с «языка моего мозга» в формат который будет понятен и доступен широкому кругу читающих. Много текста из за того что мой мозг любит мыслить абстракциями а абстракции позволяют упаковать много смысла в ёмкие сущности и этим сущностя(в мозгу легко между собой взаимодействовать и из-за этого(я предполагаю(если есть специалисты по работе мозга может меня поправят или подтвердят)) возможно часто появляются идеи которые(после оценки) дают иксы в областях которые для меня интересны(не только трейдинг)). Поэтому коллеги кто проникся советую развивать абстрактное мышление, думать про космос(в качестве качалки для мозга) и т.п. инвестиции в себя делать. Отчасти написал всё это я для того чтобы можно было оценить разность людей присутствующих на рынке от автора поста и таких как я до тех которые просто молчат и могут ещё не такого наговорить(т.е. я буду как коллега из детского сада по сравнению с ними(я так предполагаю)). Всё всем спасибо (условно выражаясь)«Фёдор Емельяненко Смартлаба» чат покинул(надеюсь никто ничего не напишет а то до 27 придётся продлять).

Дед Высоцкого по отцовской линии — Вольф Шлиомович Высоцкий (1889—1962) — появился на свет в городе Брест-Литовске в семье стеклодува. Последовательно окончив Люблинское коммерческое училище, экономический факультет Киевского коммерческого института, юридический факультет Киевского университета и промышленный факультет Киевского института народного хозяйства, он во время НЭПа открыл мастерскую театрального грима. В 1926 году Вольф Высоцкий переехал с семьёй в Москву, где работал юрисконсультом, химиком, экономистом. Ещё в 1915 году он женился на Доре (Деборе) Евсеевне Бронштейн (1891—1970). Бракосочетание было проведено в соответствии с еврейскими обрядами. Согласно записям в документах, 26-летний жених — «из селецких мещан», 21-летняя невеста — «девица фельдшерица». В семье родились двое сыновей. Младший — Алексей (1919—1977) — стал впоследствии кадровым военным, писателем и режиссёром-документалистом. Старший, Семён, после завершения учёбы в политехникуме и прохождения курсов вневойсковой подготовки связал свою жизнь с военной службой. 

Зачем мне считаться шпаной и бандитом —
Не лучше ль податься мне в антисемиты:
На их стороне хоть и нету законов —
Поддержка и энтузиазм миллионов.

Решил я — и, значит, кому-то быть битым,
Но надо ж узнать, кто такие семиты, —
А вдруг это очень приличные люди,
А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет!

Но друг и учитель — алкаш в бакалее —
Сказал, что семиты — простые евреи.
Да это ж такое везение, братцы,
Теперь я спокоен — чего мне бояться!

Я долго крепился, ведь благоговейно
Всегда относился к Альберту Эйнштейну.
Народ мне простит, но спрошу я невольно:
Куда отнести мне Абрама Линкольна?

Средь них — пострадавший от Сталина Каплер,
Средь них — уважаемый мной Чарли Чаплин,
Мой друг Рабинович, и жертвы фашизма,
И даже основоположник марксизма.
Но тот же алкаш мне сказал после дельца,
Что пьют они кровь христианских младенцев;
И как-то в пивной мне ребята сказали,
Что очень давно они Бога распяли!
Им кровушки надо — они по запарке
Замучили, гады, слона в зоопарке!
Украли, я знаю, они у народа
Весь хлеб урожая минувшего года!
По Курской, Казанской железной дороге
Построили дачи — живут там как боги…
На всё я готов: на разбой и насилье.
****** — и спасаю Россию!
1964 г.

Я вас спросил, что думаете про анонимность торгов.

Дополнительно мне ещë интересно было бы услышать ваше мнение о том, какие у вас мысли есть о том, как сделать так, чтобы все только честно торговали?

Если сесть играть в шахматы втроëм, то что будет? 

Вопрос — почему Кэмерон левак?

Джон Ландау (/ˈlændaʊ/; 23 июля 1960 — 5 июля 2024) — американский кинопродюсер. Наиболее известен своим сотрудничеством с режиссёром Джеймсом Кэмероном. В частности, он был сопродюсером эпического романтического фильма Кэмерона «Титаник» (1997), за который получил премию «Оскар» за лучший фильм, а также фильма Кэмерона «Аватар»серия фильмов (2009–2029). По состоянию на 2025 год, «Титаник», «Аватар» (2009) и «Аватар: Путь воды» (2022) входят в четвёрку самых кассовых фильмов всех времён, при этом «Аватар» занимает первое место (без учёта инфляции).

Ландау родился в Нью-Йорке 23 июля 1960 года в семье Эди, продюсера, и Эли А. Ландау, руководителя студии и продюсера. У него было два сводных брата, Нил Ландау и Лес Ландау, и две сестры, Тина Ландау и Кэти Ландау. Его семья переехала в Брентвуд, когда он учился в старших классах, где он посещал школу Брентвуд, которую окончил в 1978 году. Позже он вернулся в школу Брентвуд, чтобы тренировать университетскую футбольную команду, прежде чем начать карьеру в кино. Он учился в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии, которую окончил в 1983 году. Ландау был евреем.

На протяжении начала 1990-х Ландау был исполнительным вице-президентом по производству художественных фильмов в компании Twentieth Century Fox. В 1993 году он встретится с Джеймсом Кэмероном в то время как он, как выразился Кэмерон, «выполнял роль студийного „костюма“, которому было поручено наблюдать за работой True Lies.» По словам Кэмерона, он «переманил » Ландау из Fox в мою продюсерскую компанию, Lightstorm."

Трудно представить более жестокого правителя, чем вчерашний. маргинал

что вы хотели сказать этой ссылкой?

представьте себе, что вы вели учет расходов, чтобы понять каковы ваши расходы в год, исходя из этой суммы вы собрали некоторую сумму капитала, 4% от которой равны вашим годовым расходам, в начале первого года вы выходите на пенсию и снимаете 4% и вам хватает на год жизни, в течении года портфель падает на 50% и в начале второго года вы так же снимаете 4% от портфеля, но это уже равно половине от того что вы сняли в прошлый год и не проиндексированно на инфляцию, как вы будете на это жить следующий год? 

Я прекрасно понимаю, о чем вы. Но...

1. Это капитализм и его издержки, в социализме есть пенсионная система.
2. Вы делаете акцент на курсовую стоимость акций, а не на дивиденды.
3. Суть капитализма не в том, чтобы жить на доход с фондовой биржи. Биржа создана для того, что бы совместно осуществлять крупные капиталовложения в средства производства, которые не может сделать индивидуальный участник.
4. Необязательно быть прямолинейным. Исследование показывает долгосрочное вложение. А не один год. Вы должны учитывать риски неприемлемые для вас. Например, доля акций долна быть ниже (1/4), в таком случае жить на 1% с капитала. Или при достижении пенсионного возраста выйти в  депозит (краткосрочные облигации)
и его проедать.
5. Требуется более 10 лет прежде чем капиталовложения в «акции» окупят себя принесут прибыль. Я сейчас по дурацкому объясню, максимально просто. Примерно так, условно, p/e равно 5, значит реальную прибыль на капитал вы получите через пять лет, первые 5 лет он только окупит себя. Но так как компания распределяет через дивиденды только 50% прибыли, то значить только реальную прибыль на вложенный капитал вы получите через 10 лет. То есть вложение 100 рублей в 2016 году принесут вам сейчас прибыль. Или вы купили и сдаете помещение в аренду, но пока помещение не окупиться от сдачи в аренду, вы не зарабатываете на нем. Или вы купили товар оптом, и продаете его в розницу, в цену закладываете следующую оптовую партию. Капитал должен возрастать.

Вы должны приращивать капитал, он должен расширяться, не проедать его. Проедание капитала противоречит капитализму.

Вот такое противоречие есть в капитализме.

Вы хоть что то в музыке и исполнителях понимаете? Похоже ничего.

В мире шоу-бизнеса ходила легенда, что Айзеншпис решил «раскрутить» Влада Сташевского, только чтобы выиграть спор с основателем «На-на».

Алибасов был уверен, что музыканта вывести на большую сцену не получится. Однако Юрий был непреклонен. В тот момент, когда многие не верили в Сташевского, продюсер заявил, что молодой человек будет петь. В итоге ему удалось вывести Влада на большую сцену.

После окончания Школы-студии МХАТ в жизни Высоцкого наступил четырёхлетний период, связанный с поиском «своего театра». Молодой актёр успел поработать — с перерывами — в Театре имени Пушкина и других коллективах. Весной 1964 года он пришёл на показ в Театр на Таганке. Как вспоминал позже Юрий Любимов, перед ним предстал молодой человек в кепке и сером пиджаке, «сигареточку, конечно, погасил». Прочитанные им стихи Маяковского не произвели на режиссёра большого впечатления («что-то маловразумительное, бравадное»), зато пение под гитару заставило отложить все дела и слушать артиста в течение сорока пяти минут. Перед принятием решения Любимову довелось услышать разного рода предостережения: «Мне говорят: „Знаете, лучше не брать. Он пьющий человек“. Ну подумаешь, говорю, ещё один в России пьющий, тоже невидаль»

В 1924 году Юрий Любимов присутствовал на похоронах Ленина. Потом вспоминал: «Я видел Ленина в гробу»

Лариса Алексеевна Рубальская родилась 24 сентября 1945 года в Москве в еврейской семье Алексея (Айзика) Давидовича Рубальского (1920—1979), уроженца села Вчерайше (Житомирская область Украины), и Александры Яковлевны Рубальской (урождённой Лимон, 1924—2007). Брат — Валерий Алексеевич Рубальский (1949—2008).

… По поводу эффективности стратегий, любая стратегия, у которой Шарп больше 0 превосходит эффективность безрисковых вложений, по соотношению на единицу риска...

Превосходит если не учитывать просадку(и сам по себе шарп и т.д. и т.п. это темы из разряда — бабка на двое сказала(сегодня шарп 2 а завтра спасибо свободен) безриск называет безриск потому что он безриск) которая в трендах от 20 и выше а в безриске 0 и вероятность дефолта тоже где примерно там же. Если будет дефолт это обеспечит знатные качели и наличие хвостов(которые никто, никак и никогда не посчитает заранее) и что будет с Вашими деньгами в этом случае никому не известно(Вы можете 10 лет торговать и масштабироваться и в один день отдать их обратно). Сложный процент делают не на трендах а на безрисковых активах(недвижимость, золото, облигации и т.д.) т.к. у них как я писал выше(в удалённых коментариях) риск стремится к нулю а у торговли есть риски — рыночный, кредитный(брокер), операционный(ошибки, отрицательные цены к которым даже биржа не была готова(просто сказали всем спасибо все свободны --> дальше клиринг по отрицательным ценам и возвращение цены туда откуда упала)), регуляторный(заблокировали счёт), риск ликвидности(особенно в моменты паники), те самые «хвостовые» риски и это ещё не считая риска того что вся торговля может быть чушью которая случайно на каком-то периоде не слила деньги(и процент таких «систем» думаю не маленький). Если сравнивать с учётом риска то просто сравнение просадки и вероятности дефолта это как сравнивать дом с велосипедом(но это только один риск просадки а при торговли ещё куча вышеперечисленных рисков) так что не стоит сравнивать апельсин с деревом.

… Тогда Ваша стратегия 50-100 процентов просто по здравому смыслу лучше сохранит капитал...

… тупо положил на депозит и заработал больше 99 процентов трейдеров включая алго)...

о том самом «слышании» рынка — слове, которое раздражает рациональный ум, но слишком хорошо знакомо тем, кто прошёл долгий и тернистый путь через тернии рыночной неопределенности.

Ну вы видели, как человека убивают, а потом вам говорят «забудь, не парься». А как не париться, если ты видел.

… При высокой стоимости денег (безрисковый доход), чтобы превзойти такой безлайн по соотношению доходности к риску, какой высокой должна быть альфа...

… превзойти такой безлайн по соотношению доходности к риску...