Постов с тегом "трендовость": 8

трендовость


Что я торгую и почему.

    • 19 октября 2023, 12:39
    • |
    • Aleksey
      Smart-lab премиум
  • Еще

Доброго времени суток.
Что я торгую и почему.
Продолжаю.

Все что говорю исключительно субъективно, за время на рынке я менял мнение по некоторым практическим вопросам.


Тезисно.

Хочется стабильности эквити.


Торгуя мало явлений бывают долгие периоды боковика или просадок.



( Читать дальше )

Как просто определить трендовость рынка. Какие ТС торговать?

    • 04 июня 2023, 12:43
    • |
    • jin
  • Еще
практическое решение на тему «как определить трендовость рынка?»

важное замечание — не текущий тренд, как таковой, а именно трендовость, т.е. способность рынка более менее долговременно удерживать движение в одну сторону.

действие элементарное — на d1 за предшествующий год запускаем простейший алгоритм "покупка на пробое максимума дня — продажа на пробой минимума" и соответственно наоборот.

если кривая депозита на тестах растет — рынок способен долго удерживать тренды, соответственно является трендовым и на нем выгоднее трендовые стратегии.
если кривая депозита на тестах падает — рынок не способен долго удерживать тренды, соответственно является контртреновым и на нем выгоднее разворотные стратегии.

прогнав это по каждому торгуемому инструменту, получаем ответ на вопрос «какую ТС на каком рынке торговать?»

Специализируюсь на Сбере, есть ощущение, что после месячного перерыва на бирже он стал менее трендовый на часовиках

Специализируюсь на Сбере, есть ощущение, что после месячного перерыва на бирже он стал менее трендовый на часовиках

да, стал менее трендовый
нет, такой же трендовый
результат голосования
Всего проголосовало: 53
Друзья и коллеги, всем привет! Голосуем!

А может быть всё-таки американские акции лучше чем российскиx фьючерсов (Россия вперед долгожданная Коррекция 3,24 плюс 19.01.2022)

Вот зеленые краски хоть, дали продохнуть.
Текущее падение позволяет увеличить активы в российских акциях. Сейчас деньги дорогие и рынок хочет денег. Я оставляю всегда кэш. Даже в кризис.

Плечи спекулянтам не помешают. Но нужно просчитывать риски. Привет пульсятам). 

Поэтому в продолжение разговоров о спекуляциях:
А зачем акции, когда есть фьючерсы? (smart-lab.ru)

Уточняю формулу коэффициента трендовости = Трендовость/Минимальный стоп-лосс.

То есть, чем больше к-т, тем лучше инструмент для заработка. Хочу также уточнить, что это котировки не с наших бирж, поэтому у нас боюсь показатели коэффициентов трендовости меньше, поэтому возможно лучше торговать ликвидные инструменты, чтобы приблизиться к реальным цифрам.

Вот здесь список иностранных акций десятка по объемам на ММВБ сегодня:
1. TSLA — к-т 7.55, а это лучше нефти и всей России. Дальше можно не смотреть).
Но пока валится, наверно, сработал стоимостный анализ.)

2. FORD — к-т 8.07, а зачем нам Тесла тогда, Форд дешевле, и он тоже падает.

( Читать дальше )

А зачем акции, когда есть фьючерсы?

Ещё раз здрасьте… Начало дискуссии:

Забудьте про эти акции… (Красная Россия минус 6,5% ммвб. 18.01.2022) (smart-lab.ru)

Глянул фьючерсы склеенные и тоже посмотрел к-т трендовости/риска.

И лучшим фьючерсом оказался нефтяной, коэффициент аж 6,12. Трендовость небольшая, а вот стопы маленькие.

А зачем акции, когда есть фьючерсы?



Второе место достается фьючерсу на индекс РТС = 3.7. MXI рядом 3.57.

Доллар рубль 3.25. 

Голда хуже 2.79.

Фьючерсы на акции основные особо не привлекательны, так как индекс лучше.

То есть получается можно взять в основу нефтяной, а для разнообразия добавить РТС и долларрубль. Голду оставить на запас.

Удачи в торговли. Комментируем ниже).



Исследование "хвостов" на дневном таймфрейме.

   Приветствую! Занимаясь поиском критериев для определения трендовости того или иного инструмента, я провожу различные исследования. В частности я озадачился, изучением хвостов (или теней) обычных свечек, на предмет — есть ли там что-нибудь интересные аномалии.
   В целом гипотеза заключалась в том, что чем более трендовый инструмент, тем короче тени на его свечках. Это предположение родилось при просмотре графиков Si, и SBRF. Создается такое впечатление, цена на этих инструментах чаще других рисует «ударные» бары с небольшими тенями.
   Задача заключалась в том, чтобы определить средние размеры теней  в процентах, по отношению к бару, и выявить есть ли какое нибудь различие между инструментами. Для этого берется бар и размер High — Low берется за 100%, затем берется отдельно верхняя и нижняя тень и определяется её процент по отношению ко всему бару. Для верхнего хвоста существует условие при котором если свеча закрылась вверх (белая), то хвост определяется как High-Close, если свеча закрылась вниз (черная), то хвост считается  High-Open. Для нижней тени соответственно все на оборот.

( Читать дальше )

Прочувствуй попой

-тренд вверх: -формирование у толпы желания обогащения на  примере графика, начало с инвестирования кукла, конец-вход толпы на плечи
— консолидация наверху-раздача куклом толпе на хаях, вход в шорт
— тренд вниз, начало-снос длинных стопов, отскок + налив в шорт на отскоке
— делительная консолидация на уровнях
— вола актива на долгосрочных уровнях
— кукл-следящий за преобладающей позицией толпы
— цикл- приход денег кукла в свой актив, раздача актива на хаях, подбор актива на луях.
— Длительность цикла-6-15 лет
-

Исследование трендовости и шумности рынка

В свете интереса к трендовым и контртрендовым стратегиям, к системам, основанным на пробое волатильности или, наоборот, на её снижение и боковом характере рынка, было бы интересно изучить рыночные инструменты с позиции трендовости и шумности.
В моём понимании, трендовость характеризуется обновлением экстремумов и сохранением трендовой динамики (тенденции) внутри дня ( втечение дня) и на протяжении нескольких дней, пробойными настроениями.
Шумность же характеризуется степенью неустойчивости экстремумов, неустойчивость, отбойными и боковыми настроениями на рынке.

Другими словами, имеем данные по ценам за определёный период времени (например, на дневном таймфрейме) — стандартная информация — открытие (open), максимум (maximum, high), минимум (mininmum, low), закрытие (close). Трендовость охарактеризуется близостью цен открытия и закрытия к максимумам и миниумам дня.
При наличии положительной дианмики за день трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закрытия к максимуму дня, и вторично — близостью открытия к минимуму дня. День полноценно определился с направлением — вверх (открылись у минимума и весь день росли почти до максимума). При наличии отрицательной динамики трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закртия к минимуму дня, и вторично — близостью открытия — к максимуму дня. День полноценно определился с направлением — вниз (открылись у максимума и весь день падали почти до минимума).

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн