Лучшие наши акции и про какие забыть в конце статьи.
Решил порадовать Вас очередной статистикой по графикам наших российских акций. Потом будет обзор и по иностранным рынкам, там тоже всё довольно интересно.
Ранее я разбирал трендовость, это характеристика графика(или акции) совершать трендовые движения. Расчет авторский. Я программист и часто бывают что-то посчитываю, когда есть время.
Вот статья из начала дискуссий:
Какие Иностранные акции покупать инвесторам/ в 2022 году? (smart-lab.ru)
Вот кстати первые результаты:
январские портфели — не в минусе пока только фонды. То есть риск сливается. В России сливается всё).
по октябрьским портфелям видно, что риск так же в сливе. А вот в топчик вышли сбалансированные портфели, учитывающие фундаметалку, бету и трендовость в одном флаконе.
Но трендовость как мне показалось не всё решает, как и диверсификация, фундаменталка.
Повышенная трендовость вроде и хорошо, и плохо, а малая подчеркивает диверсификацию, а не только тухляк.
Поэтому я решил посчитать риск в сделке по своему алгоритму. И также коээфициент Трендовости, поделенный на риск в сделке. Это мне составляет труда, так все параметры в %. И чем больше этот коэффициент тем интереснее Инструмент. А это значит, что так просто стоп не собьется и можно будет заработать.
Возьмем
Сбер — тут к-т равен 3,26, что говорит, что всё тут у нас хорошо.
Меньше 2 примерно как бы уже не очень. А больше трех уже и не плохо как бы.
Понятно, что есть погрешности. В том числе и если акция падала в разы и риск в сделке будет больше, а росла меньше, но может это и на руку.
Газпром — 3,92. Лучше Сбера.
Лукойл — 3.86. Также хорошо.
ГМК — 2.94. Тоже неплохо.
Роснефть — 4.07. Прям сказка).
префы
Сбера — 2.87. Лучше обычки только под дивы, наверно).
Яндекс — 2.37. И это как бы так себе уже. Но можно оставить под небольшие лоты.
Тинькофф — 3.36. Уже лучше.
ВТБ — 3.13.
Это была сегодняшняя десятка по объемам и по ней видно, что народ знает чем торговать).
А теперь самые отстойные акции
(до 1.99):
AFLT, BANE, BANEP,BISVP,DIOD,ENRU,ETLN, FIVE,FIXP,FLOT,GCHE,HIMCP,HMSG,KAZT,KMAZ,KRSB,KUZB,KZOS,LNTA,LSNG,LSNGP,MDMG,MRKV,MRKZ,MVID,NKNC,NMTP,OKEY,OZON,
PMSB,PMSBP,POGR,QIWI,RNFT,RSTI,RSTIP,RTKM,RTKMP,SGZH,TGKA,TTLK,GEMA,STSBP,MRSB,TGKB,GEMC,CHMK,SPBE,RENI,WTCM,WTCMP,MGTS,MGTSP.
По сути это акции без стопов. Если вы уже решили инвестировать в эту акцию, вам проще поставить временной стоп. И через год проснутся миллионером).
Акции в стиле
Яндекса - Терпимые
(2-2,99):
AFKS,AGRO,AKRN,AMEZ,AQUA,BELU,BSPB,DSKY,ENPG,FEES,FESH,GLTR,HYDR,IRAO,LSRG,MOEX,MRKC,MRKP,MSNG,MSRS,MTSS,NCNCP,OGKB,PIKK,PHOR,PLZL,POLY,SELG,SMLT,SNGS,SNGSP,TATN,TATNP,TRMK,UPRO,VKCO,HHRU,VSMO.
Это в общем тяжелые для торговли акции, но всё же добавив причину движения можно заработать.
ещё Хорошие акции(3-4.09):
ALRS,CBOM(маленькие риски при маленьковой трендовости — удивил инструмент),
CHMF,INGR(вроде как и незаментая акция)
,ISKJ, MAGN,MGNT,MTLR,MTLRP,NLMK,NVTK,RASP,SIBN.
И первое место у нас получает
Русал 4.17.
Как в общем видим основной у нас спекуляционный портфель российского производства состоит из всего 20 акций. И 40 акций про запас).
Буду рад диалогам и монологам в комментариях).
Это 2 параметра рассчитаны по моей методике. Но мысль должна выть понятна: то, что хорошо шевелится и риск в сделке не велик, то и лучший инструмент.
Василий Смирнов, нее, в этом вся проблема коэффициентов — в данном случае пока методика закрыта, никакого смысла в коэффициенте нет.
Приведу пример, допустим, где-то в Антарктиде температура всегда примерно одинаковая — -20 градусов.
А вот в одном из регионов России температура колеблется постоянно от 0 до + 20.
Создаем коэффициент, текущая температура деленная на среднюю температуру и смотрим колебания (хз зачем).
Но независимо от текущего состояния коэффициента, я бы не хотел жить там, где около -20 всегда.
Но пока нет четкого понимания у других, как эти данные получены, работа остается сделанной только для вас самих.
Но при этом без обратной связи и взгляда со стороны вы даже не поймете, есть смысл в этой работе или нет.
Можно правда на основе этого предположить гипотезы и проверить их значимость на каком-либо периоде. Но даже это не спасет, если ошибки (неточности, некорректность логики) есть в самой методике.