Блог им. ZFS

Забудьте про эти акции.. (Красная Россия минус 6,5% ммвб. 18.01.2022)

Лучшие наши акции и про какие забыть в конце статьи.

Решил порадовать Вас очередной статистикой по графикам наших российских акций. Потом будет обзор и по иностранным рынкам, там тоже всё довольно интересно. 
Ранее я разбирал трендовость, это характеристика графика(или акции) совершать трендовые движения. Расчет авторский. Я программист и часто бывают что-то посчитываю, когда есть время.

Вот статья из начала дискуссий:
Какие Иностранные акции покупать инвесторам/ в 2022 году? (smart-lab.ru)

1 2022-01-08 20:46:31 Риск акции Россия Нет 223 072 ₽ -17 945 ₽ -8.0% C E X
2 2022-01-08 20:39:31 Росс НЕРИСК АКТИВЫ Нет 246 647 ₽ -19 921 ₽ -8.1% C E X
3 2022-01-08 20:21:35 Нериск АКТИВЫ Нет 192 547 ₽ +93 ₽ +0.0% C E X
4 2022-01-08 20:20:40 Нерискованные акции 5 место ИНОСТР Нет 1 480 815 ₽ -16 113 ₽ -1.1% C E X
5 2022-01-08 20:07:51 Нериск акции ИНОСТ 4-ое место Нет 1 647 924 ₽ -16 735 ₽ -1.0% C E X
6 2022-01-08 19:03:16 Риск. акции ИНОСТР Нет 1 039 085 ₽ -28 742 ₽ -2.8% C E X
7 2022-01-08 18:56:17 Нерискованные акции ИНОСТР 3-ее место Нет 586 284 ₽ -7 038 ₽ -1.2% C E X
8 2021-10-19 22:55:44 bALANS 2021 PIK MARKET Нет 668 789 ₽ +87 481 ₽ +13.1% C E X
9 2021-10-19 22:47:19 TREND 2021 MIN IMPORT Нет 726 548 ₽ +80 317 ₽ +11.1% C E X
10 2021-10-19 22:37:09 tREND 2021 MAX IMPORT Нет 497 168 ₽ -117 231 ₽ -23.6% C E X
11 2021-10-19 22:29:13 Бета 2021 иностр. ДИВЕРС Нет 452 694 ₽ +32 496 ₽ +7.2% C E X
12 2021-10-19 22:21:06 Бета 2021 иностр. макс Нет 518 707 ₽ +64 121 ₽ +12.4% C E X

Вот кстати первые результаты:

январские портфели — не в минусе пока только фонды. То есть риск сливается. В России сливается всё).

по октябрьским портфелям видно, что риск так же в сливе. А вот в топчик вышли сбалансированные портфели, учитывающие фундаметалку, бету и трендовость в одном флаконе.

Но трендовость как мне показалось не всё решает, как и диверсификация, фундаменталка.
Повышенная трендовость вроде и хорошо, и плохо, а малая подчеркивает диверсификацию, а не только тухляк.
  
Поэтому я решил посчитать риск в сделке по своему алгоритму. И также коээфициент Трендовости, поделенный на риск в сделке. Это мне составляет труда, так все параметры в %. И чем больше этот коэффициент тем интереснее Инструмент. А это значит, что так просто стоп не собьется и можно будет заработать. 

Возьмем Сбер — тут к-т равен 3,26, что говорит, что всё тут у нас хорошо.
Меньше 2 примерно как бы уже не очень. А больше трех уже и не плохо как бы.
Понятно, что есть погрешности. В том числе и если акция падала в разы и риск в сделке будет больше, а росла меньше, но может это и на руку.
Газпром — 3,92. Лучше Сбера. 
Лукойл — 3.86. Также хорошо.
ГМК — 2.94. Тоже неплохо.
Роснефть — 4.07. Прям сказка).
префы Сбера — 2.87. Лучше обычки только под дивы, наверно).
Яндекс — 2.37. И это как бы так себе уже. Но можно оставить под небольшие лоты.
Тинькофф — 3.36. Уже лучше.
ВТБ — 3.13. 
Это была сегодняшняя десятка по объемам и по ней видно, что народ знает чем торговать).

А теперь самые отстойные акции(до 1.99):
AFLT, BANE, BANEP,BISVP,DIOD,ENRU,ETLN, FIVE,FIXP,FLOT,GCHE,HIMCP,HMSG,KAZT,KMAZ,KRSB,KUZB,KZOS,LNTA,LSNG,LSNGP,MDMG,MRKV,MRKZ,MVID,NKNC,NMTP,OKEY,OZON,
PMSB,PMSBP,POGR,QIWI,RNFT,RSTI,RSTIP,RTKM,RTKMP,SGZH,TGKA,TTLK,GEMA,STSBP,MRSB,TGKB,GEMC,CHMK,SPBE,RENI,WTCM,WTCMP,MGTS,MGTSP.
По сути это акции без стопов. Если вы уже решили инвестировать в эту акцию, вам проще поставить временной стоп. И через год проснутся миллионером).

Акции в стиле Яндекса - Терпимые(2-2,99)
AFKS,AGRO,AKRN,AMEZ,AQUA,BELU,BSPB,DSKY,ENPG,FEES,FESH,GLTR,HYDR,IRAO,LSRG,MOEX,MRKC,MRKP,MSNG,MSRS,MTSS,NCNCP,OGKB,PIKK,PHOR,PLZL,POLY,SELG,SMLT,SNGS,SNGSP,TATN,TATNP,TRMK,UPRO,VKCO,HHRU,VSMO.
Это в общем тяжелые для торговли акции, но всё же добавив причину движения можно заработать.

ещё Хорошие акции(3-4.09):ALRS,CBOM(маленькие риски при маленьковой трендовости — удивил инструмент),CHMF,INGR(вроде как и незаментая акция),ISKJ, MAGN,MGNT,MTLR,MTLRP,NLMK,NVTK,RASP,SIBN. 


И первое место у нас получает Русал 4.17.

Как в общем видим основной у нас спекуляционный портфель российского производства состоит из всего 20 акций. И 40 акций про запас).  

Забудьте про эти акции.. (Красная Россия минус 6,5% ммвб. 18.01.2022)


Буду рад диалогам и монологам в комментариях).


★6
10 комментариев
А можно более точную расшифровки коэффициента?) а то не совсем понятна база сравнения, чтобы можно было уже далее думать.
Ахметов Шамиль, к-т равен трендовость поделить на риск в сделке.
Это 2 параметра рассчитаны по моей методике. Но мысль должна выть понятна: то, что хорошо шевелится и риск в сделке не велик, то и лучший инструмент.

Василий Смирнов, нее, в этом вся проблема коэффициентов — в данном случае пока методика закрыта, никакого смысла в коэффициенте нет.

Приведу пример, допустим, где-то в Антарктиде температура всегда примерно одинаковая — -20 градусов.
А вот в одном из регионов России температура колеблется постоянно от 0 до + 20.
Создаем коэффициент, текущая температура деленная на среднюю температуру и смотрим колебания (хз зачем).
Но независимо от текущего состояния коэффициента, я бы не хотел жить там, где около -20 всегда.


Ахметов Шамиль, на температуре не заработаешь, тут лучше, где более комфортнее, я вот в Питере живу и погода тут г..., хочу жить в Анапе, но не могу. Я считаю трендовость, приводить расчет нет смысла, это тоже самое, если при расчете корреляции я бы привел формулу корреляции. Могу сказать, что диапазон расчета у меня 500 дневных свечей, это примерно 2 года, график исследую 15 минутный, но это всего лишь точность расчета, тренды считаю, комфортные по риску думаю для многих, если не всех, риск в сделке тоже формулу не приложу, а как посчитать? Вот вы почему стоп не ставите сразу под ценой открытия? Почему-то. Так вот это я считаю. И тут не важно как я считаю, а только результат, так как он относительный.
Так вот вы сами пишите не хотите жить, где минус 20, так и тут я не хочу жить, где иногда появляется солнце, а хочу, чтобы ☀️ было всегда.
 Вы проделали серьезную работу, не спорю.
Но пока нет четкого понимания у других, как эти данные получены, работа остается сделанной только для вас самих.

Но при этом без обратной связи и взгляда со стороны вы даже не поймете, есть смысл в этой работе или нет.
Можно правда на основе этого предположить гипотезы и проверить их значимость на каком-либо периоде. Но даже это не спасет, если ошибки (неточности, некорректность логики) есть в самой методике.

да, верно Шамиль говорит. Давайте уже формулы и мы тогда обсудим их относительность :)
avatar
Dummy Rider, так я уже дал наводку, вы как стоп ставите? здесь посчитано, что ваш стоп собьется с вероятностью 0,4%, в независимости от того по какой цене вы зашли, но понятно, что с той что есть на графике. В реальности же, если риск велик, то в некоторые акции можно и зайти, если  риск сделки сопоставим с трендовостью. Но вот в неликвидных акциях как видно риск ограничить стопом тяжело, но можно конечно воспользоваться виртуальным.
Если у вас акции Мечел в топе (цена которым с учётом гигантского долга должна стремиться к 0), да и собственно расчетов чюдо системы не видно. То грош — цена новомодному гуру 😉
avatar
Павел, если вы внимательно читали, то данные инструменты, попавшие в топ, обладают лучшим соотношением прибыли к риску, а это значит, что при возможности могут торговаться и в шорт, тем более у Мечел такая возможность есть у большинства брокеров.

теги блога Василий Смирнов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн