таймфрейм

  
  Сам начинал с минуток, но постепенно скатываюсь в более старший таймфрейм. Короче, мечусь туды-сюды. Хочу нащупать рыбу.

Как с этим у более опытных алготрейдеров интересно. Может я не там ищу? Может все уже до меня выяснили, а я как слепой котенок. 

Инфы увы мало.

Они же входят в сделку и ждут днями, а то и неделями пока нальётся прибыль. А значит можно свободное время использовать для других целей, например на безумные развлечения и саморазвитие. Ведь те, кто торгует на 5минутных таймфреймах и даже часовых, вынуждены так или иначе впериться в монитор и следить за котировками. Свободного времени не остаётся. Или же всё равно, даже торгуя на дневном или более таймфрейме, ты вынужден анализировать графики, а значит смотреть в монитор?

Многим катастрофически не хватало в популярных терминалах секундных таймфреймов.

На Квик пока не замахиваемся, но спешу сообщить — для МТ5 секундные таймфреймы теперь доступны!



Пользователь волен сам выбрать его интересующий интервал. К примеру, 5 секунд на картинке выше.

Или  23 секунды на картинке ниже



( Читать дальше )

Автор 3Qu неоднократно писал про то, что не обязательно пользоваться в своей работе астрономическими сутками. И что можно считать началом новых суток любой произвольный момент.

Если я правильно понял его мысль, то тогда у нас открываются замечательные перспективы в части уменьшения проскальзывания в инструментах. Например, мы торгуем на дневках. Тогда мы сталкиваемся с необходимостью влить весь нужный объём в определённый момент времени. А это иногда порождает большее проскальзывание, чем нам бы хотелось.

Пользуясь предложенным подходом, мы можем разделить торговый день на любое количество «первых часов новых суток» или «первых минут новых суток» — и в каждой такой начальной точке влить часть капитала. Аналогичным образом можно отсчитывать и завершение торгового периода. В таком случае у нас исчезает избыточная нагрузка на ту точку торговой сессии, в которой у нас начинается новый период. И, соответственно, серьёзно уменьшить проскальзывание и время исполнения заявки.

( Читать дальше )

Голосуем, друзья и коллеги!)

Если мы говорим о таймфреймах, то мы рассматриваем принятие торговых решений на основе графических формаций (паттернов).
График цены и объема содержит в себе информацию о ценах и объемах тех сделок, которые были осуществлены за определенный интервал времени — таймфрейм.
Если рассматривать график цены в виде японских свечей или баров, а объем в виде гистограмм, то мы получаем данные OHLC и объем сделок за выбранный таймфрейм в графическом виде.
Любой график есть визуализация массива числовых данных, лежащего в его основе. Вне зависимости от выбранного таймфрейма графика свечей или баров, массив данных будет одинаковый, а именно: цена открытия/закрытия/минимума/максимума и объем сделок за интервал времени. Поэтому, если принятие торговых решений основывается на моделях, состоящих из комбинаций свечей или баров, то никакой разницы между таймфреймами нет.
Основная задача перед спекулянтом будет заключаться в поиске статистически профитной стратегии на основе выбранного паттерна, риск-параметров, таймфрейма и торгуемого инструмента. Т.е. нужно будет заниматься комбинаторикой, чтобы подобрать оптимальные «настройки» стратегии.

( Читать дальше )

Цена растет на серебро, я в шорте, но все равно в профите? Как такое может быть?
Есть такая такая технология или, если хотите, метод усреднения, основанный на элементарной математике. 
К моему сожалению, множество интернетовских объяснений (по-своей манере изложения еще хоть как-то психологически нейтрально) достаточно далеки от сути метода. Обычно: купили по 100, упало до 50, усреднились покупкой по 50, средняя цена стала 75, что имеется возможность того, что цена дойдет о 75, а, значит, выйдете в безубыток. Вот такой примитив. Это не усреднение. Это дебилизм!.. Ждать и усредняться в случай двухкратного изменения цены??? Кто такое пишет, тот сразу становится нулем для меня с точки трейдинга. Если не можете видеть и прогнозировать свои кратные убытки по финансовому инструменту, то верно — вам трейдингом заниматься нельзя. Потому вы и крутитесь около рынка разводом.
Я сформулирую простые правила, которые, по-крайней мере, не дадут вам на практике такие ТУПЫЕ усреднения.
1. Проводите сделки возле локальных зон (период от нескольких месяцев — минимум) экстремальных цен на инструмент. Например, цена на серебро в 12 долларов в марте 2020 г являлась локальным минимумом, текущая цена в 26 долларов — историческим максимумом. Минимум и максимум — это экстремумы (экстремальные величина). Соответственно, минимум покупают, максимум продают.

( Читать дальше )

Прочитал статейку начинающего «умнейшего» трейдера о том, как чел, работая в компании купил бумагу на хаях, усреднялся вблизи её, потерял кучу денег клиентов и был уволен. Старая байка противника расчетливого усреднения. Только недалекие люди покупают инструменты на хаях. И неважно на каком инструменте: фондового, срочного и прочих рынках. Есть индикаторы с хорошей корреляцией с ценой инструмента. Не знаете способы определения периодов экстремумов цены — не суйтесь в трейдинг, тем более с чужими деньгами. На месячном таймфрейме РСИ свыше 80 пунктов. Это просто нужно быть самоуверенным торгашом. И другие индикаторы показывают подобное. Вы считаете себя умнее всех, чтобы совершать подобные рискованные операции?? Где нужно было покупать? Разумеется в районе 30 пунктов по РСИ, обязательно просматривая другие таймфреймы до дневного. И тогда вы были бы в шоколаде.


Просто сказка и тысячи процентов профита.
Не забудьте пометить лайком, а то у меня нет вам возможности отвечать взаимностью.

( Читать дальше )