Блог им. MAZ1344

Мой взгляд по серебру3

Цена растет на серебро, я в шорте, но все равно в профите? Как такое может быть?
Есть такая такая технология или, если хотите, метод усреднения, основанный на элементарной математике. 
К моему сожалению, множество интернетовских объяснений (по-своей манере изложения еще хоть как-то психологически нейтрально) достаточно далеки от сути метода. Обычно: купили по 100, упало до 50, усреднились покупкой по 50, средняя цена стала 75, что имеется возможность того, что цена дойдет о 75, а, значит, выйдете в безубыток. Вот такой примитив. Это не усреднение. Это дебилизм!.. Ждать и усредняться в случай двухкратного изменения цены??? Кто такое пишет, тот сразу становится нулем для меня с точки трейдинга. Если не можете видеть и прогнозировать свои кратные убытки по финансовому инструменту, то верно — вам трейдингом заниматься нельзя. Потому вы и крутитесь около рынка разводом.
Я сформулирую простые правила, которые, по-крайней мере, не дадут вам на практике такие ТУПЫЕ усреднения.
1. Проводите сделки возле локальных зон (период от нескольких месяцев — минимум) экстремальных цен на инструмент. Например, цена на серебро в 12 долларов в марте 2020 г являлась локальным минимумом, текущая цена в 26 долларов — историческим максимумом. Минимум и максимум — это экстремумы (экстремальные величина). Соответственно, минимум покупают, максимум продают.
2. Используйте для помощи статистический выкладки различных видов анализа: свечного, графического, индикаторного, которые входят в систему обобщения технического анализа. Вы должны понимать, что это не грааль, а просто возможность увеличения достоверности вашего прогнозы по цене. Особо обратите на индикаторный анализ, особо на индикаторы-осцилляторы, у которых меньшее запаздывание относительно других видов индикаторов. Берете для образца, например я использую в основном РСИ, индикатор и настраиваете его так, чтобы на ближайшей истории прошлого с периодом минимум на протяжении двух лет, экстремумы цен на свечах соответствовали экстремумам показателей индикаторов. Эта настройка осуществляется путем изменения параметров (периодов) индикатора. Если не удается на одном индикаторе, начинайте аналогичную настройку другого индикатора. Такая настройка осуществляется до тех пор, пока не произойдет совпадение экстремумов цены и показателей индикаторов на различных таймфреймов (дневные, недельные, месячные). После настройки высмотрите ценовой диапазон, относящийся к экстремальным показателям индикатора. Например, если рассмотрим индикатор РСИ, то на недельном и месячном таймфрейме рассматривайте показатели в районе 80 пунктов для шорта. Возможно, что пройдет некоторое время пока рынок решится на разворот, отскок или коррекцию. Причем, причины будут, а порой придуманы аналитиками. То что график цены несколько похож на волну — факт. Даже придумали волновой анализ и прочее. Видели ли вы показатель РСИ на недельном таймфрейме в 90 пунктов? Или в 10 пунктов по РСИ? И что там было? Разворот. Существует проторговка с дальнейшим продолжением тренда. Очень неприятная штука. Существуют математические способы её определения. Но речь не будет стоять о том, чтобы цена изменялась в разы. Любой график на ликвидных инструментах посмотрите — вы не увидите такого, что не будет коррекции, отскока и тому подобного. 
Таким образом, вы увеличиваете вероятность попадания в начало тренда своими сделками. И соответственно получения профита.
Усреднение производится в том случае, когда показатели. например, РСИ запредельны, экстремальны. А не от того, что вы видете на графике цены и вам тупо захотелось. Вы все должны рассчитывать и считать. Например, зашортили по 100 рублей четвертью своего депо, показатель РСИ был на 75 пунктах. Цена поднялась на 5%, то есть 105, а показатель РСИ стал равен 85 пунктам. Усреднились еще на четверть депо, средняя цена стала 102,5, а показатель РСИ стал равен 80. Цена упала на 3 рубля и показатель РСИ стал равен 70 пунктам. Зафиксировали профит на полдепо. То есть ваш шорт стал уже 101 рубль четвертью депо.
-100 25%
-105 25%
 102 25%
Средний шорт = 101 25% (комиссию не считаем). С учетом того, что разворот цены может начаться в любую минуту, вы всегда будете наготове. Еще раз отмечаю, что вы проводите сделки в экстремальных зонах, а это значит, что цена не будет долго идти по предыдущему тренду.
3. Увеличение вероятности профитного усреднения дает использование статистики свечей цен (голова и плечи, молот, например). И профит, как результат усреднения, с учетом различных статистических выкладок увеличивается. 
4. Учитывайте новостные данные, но лично я на них не особо смотрю. На днях была новость, что существенно повышается ГО фьючей. Это открытая подсказка того, что ожидается высокая волатильность, а для меня это был сигнал еще и того, чтобы я подготовился и уменьшил количество лотов, так как кэш будет уменьшен и мне может быть не хватить средств для усреднения. 
5. Вы должны иметь устойчивую психику, так как понимать то, что у вас может иметься некоторая просадка вашего депо, — очень сложно. Потому вы должны все тщательно просчитать и все взвесить. Например, 90 пунктов РСИ на недельном таймфрейме по серебру примерно будет составлять (без учета проторговки) 31,3 доллара. Но насколько вероятно такое? Вероятность есть, но все же оня на порядки меньше того, что цена уйдет вниз с текущего уровня.
6. Путем усреднения вы можете зарабатывать профит, торгуя против тренда. Это сложно и опасно. Но вполне возможно. В принципе это весьма полезное умение торговать против рынка. Суть его в принципе заключается в том, чтобы использовать кэш для получения маленького профита, таким образом, фактически усредняя свою позицию. Например, продали за 26,5, купили за 26,2. А еще есть шорт по 24,5, например. Значит поза шорта на 0,3 стала выше по лосю, то есть 24,8 (если количества лотов равны).
Усреднение — не означает, что вы тупо стоите в позе, ждете, убеждая себя и других в своей крутости. Это не крутость, а глупость. Все должно быть разумно. Разум — ум- умение — уметь. Вы должны уметь торговать, а демонстрировать какие-то оторванные от реалий владение информацией, даже не знание.
7. Во время торговли нужно уметь считать, уметь решать определенные задачи. Уметь, уметь, уметь. Умение думать — практически тавтология. 
Не хайте человека за взгляды на трейдинг. Смотрите, прежде всего на его результат. 
8. Я не знаю ни одного опытного трейдера, который так или иначе не использовал бы усреднение. Но знаю много трейдеров, которые это усреднение хаят, не зная его тонкостей.
Дело не в том, что усреднение плохо. А дело в том, что им пользуются неумело, а то не знают как. Есть такой инструмент серп. Им пользоваться можно и порой нужно. Но от того, что им пользоваться большинство не умеет, то это не означает, что этот инструмент плох. 
PS. Я, по-прежнему, в шорте по серебру, и, по-прежнему, в профите. Этот рост закончится. И тогда я уже буду считать профит в других размерах. Думаю, что это вопрос решится в пределах месяца. Или думаете, что все тупо будут покупать дорогое серебро, золото. Оно должно быть доступно для населения. Есть ли этому росту экономическое обоснование? Нет. Защитой экономик так же не может быть. Если только защитой биржевых спекулянтов, то — да. 
Это мое мнение, взгляды, размышления, знания, умения, опыт. Кто против, кому это не нужно, кто считает это ерундой, то не читайте.
★1
5 комментариев
Василий Олейник, зайдите со своего профиля)
avatar
Честнее было начать так — я в шорте, но все равно в профите по зафиксированным позициям. А если зафиксирую плавающего лося, то убыток будет в 5 раз больше этих профитов. Дружище, не обманывай себя!
avatar
агагагагага… мартины… конченные
дата операция маржа Примечание  
кол-во цена стоим-сть          
23.июл -2 -23 -46   поступление 10000 депо=10000  
  1 22,5 22,5 0,5        
24.июл -1 -22,9 -22,9          
27.июл -3 -24,5 -73,5          
  3 24,1 72,3 1,2        
  -3 -24,6 -73,8          
28.июл 5 23 -115 4,7 профит 4589 45,89% к 10000
  -2 -24,5 -49   поступление 10000 24589  
  -2 -24,6 -49,2          
  4 24 -96 2,2 профит 1587 7,94% к 20000
  -4 -24,75 -99       26176  
  4 23,5 -94 5 профит 3617 18,09% к 20000
  2 23,5 47       29793  
  -2 -24,25 -48,5 1,5 профит 1080 5,40% к 20000
  -4 -24,25 -97       30873  
30.июл 2 23 -46 2,5 профит 1805 9,02% к 20000
  -4 -23,5 -94       32677  убыточный шорт
  2 23 -46 2,5 профит 1805 9,02% к 20000
31.июл -2 -24,3 -48,6       34482  
04.авг 4 24,1 96,4 -0,8 профит -584 -2,92% к 20000
  -4 -25,7 -102,8       33898  
  4 25,3 -101,2 1,6 профит 1152 5,76% к 20000
  -4 -25,9 -103,6       35050  
  4 25,4 -101,6 2 профит 1442 7,21% к 20000
05.авг -4 -26,5 -106       36492  
  4 26,2 -104,8 1,2 профит 862 4,31% к 20000
  -4 -26,6 -106,4       37354  
  4 26,3 -105,2 1,2 профит 862 4,31% к 20000
  -4 -26,7 -106,8       38216  
  4 26,4 -105,6 1,2 профит 862 4,31% к 20000
  -4 -26,8 -107,2       39078  
avatar
убыточный шорт 2 лота. 
avatar

теги блога Кэп Трейд

....все тэги



UPDONW