Блог им. ASudakov

О таймфреймах

Если мы говорим о таймфреймах, то мы рассматриваем принятие торговых решений на основе графических формаций (паттернов).
График цены и объема содержит в себе информацию о ценах и объемах тех сделок, которые были осуществлены за определенный интервал времени — таймфрейм.
Если рассматривать график цены в виде японских свечей или баров, а объем в виде гистограмм, то мы получаем данные OHLC и объем сделок за выбранный таймфрейм в графическом виде.
Любой график есть визуализация массива числовых данных, лежащего в его основе. Вне зависимости от выбранного таймфрейма графика свечей или баров, массив данных будет одинаковый, а именно: цена открытия/закрытия/минимума/максимума и объем сделок за интервал времени. Поэтому, если принятие торговых решений основывается на моделях, состоящих из комбинаций свечей или баров, то никакой разницы между таймфреймами нет.
Основная задача перед спекулянтом будет заключаться в поиске статистически профитной стратегии на основе выбранного паттерна, риск-параметров, таймфрейма и торгуемого инструмента. Т.е. нужно будет заниматься комбинаторикой, чтобы подобрать оптимальные «настройки» стратегии.
Аналогичная ситуация, если в основе логической части стратегии лежат индикаторы технического анализа. Также существуют стратегии, которые основываются на принятии торговых решений, исходя из анализа цены инструмента на двух таймфремах.
Например, идентификация тренда осуществляется на часовом или дневном таймфрейме, а на 5 или 15-минутном происходит поиск точки входа (поиск паттерна).
Если это трендовая стратегия, то позиция открывается в направлении тренда после коррекционной фазы. Если это контртрендовая стратегия, то на младшем таймфрейме, как правило, осущесвляется поиск разворотного паттерна. Комбинация таймфремов зависит от торгуемого инструмента и параметров стратегии, абсолютных значений нет.
Важным критерием при выборе таймфрейма является размер комфортного риска в сделке.
Чем больше таймфрейм, тем выше риск в сделке при одинаковых объемах позиций. Например, при тогрговле на часовиках размер риска в сделке будет выше, чем при торговле на минутках. Размер риска в сделке можно контролировать путем изменения торгового объема, либо с помощью поиска аналогичных паттернов на таймфреймах с меньшим периодом.

★1
4 комментария
как будто с какой-то книжки копирнул. что? зачем? какие выводы? 
avatar
Ilya, мужичок для себя сделал открытие и утвердился в нем
Ну ты силёёён — могёшь! 
avatar
А ещё лучше задуматься, что есть не просто разные масштабы по времени, а правильные и нет, реко где в терминалах присутствуют масштабы 4 минуты, 12 минут, 72 минуты, 144 минуты 432 минуты… Задумайтесь над этим… Все подвержено циклам и вибрациям и некоторые вещи видны только на правильных масштабах…
avatar

теги блога Андрей Судаков

....все тэги



UPDONW