опционы

• Если цена ушла вверх или вниз на шаг страйка, — продаётся новый стрэддл. 
  

• Если цена вернулась назад, — ничего не делается. 
  

• Правило премии — сумма премий за проданные опционы должна быть больше, чем шаг между страйками. Например, если проданы стрэддлы на страйках 150 и 180, а получены премии меньше 10 пунктов, корректировка только ухудшит положение. 

Так как у нас нет доступа к самой ликвидной площадке по торговле опционами Deribit, я торгую опционы на Bybit. Моя стратегия основана на исследовании исторических данных и поиска стойкой закономерности, с которой можно работать системно. Сначала я использую поверхностный анализ частоты события, т е как часто оно происходит, опять же, ради системности. Получить данные для анализа можно с помощью скрипта на python+API Binance(он публичный).
Пока я расскажу как я выявляю рабочие стратегии, чтобы можно было системно получать доход а не угадывать направления и не дай бог полагаться на фигурки поверх графика.
Чтобы этот мой способ анализа исторических данных был лучше чем лотерея, я должен доказать себе что прошлые данные имеют связь с будущими, в дискретных играх он не работает и называется ошибкой игрока, но в случаях накопления риска или иного фактора, который усиливает вероятность с течением времени это работает. Покер и финансовые рынки относятся к классу адаптивных, нестационарных игр с неполной информацией и обратной связью, Простые дискретные игры (рулетка, кости, лотерея) это противоположный класс игр с фиксированным распределением вероятностей и без обратной связи. 

прошлая дискуссия так ни к чему интересному не привела... 

smart-lab.ru/blog/1231812.php

поэтому хочу повторить вопрос: Кто нибудь может придумать аналогию колеса рулетки и ставок на числа в действиях персонажа на фондовом рынке? 

т.е. чтобы можно было ставить по 1 рублю на цифру и в случае угадывания получать 36:1 ?

теоретически можно было бы разбить все исторические свечи на проценты с тем, чтобы на каждый класс свечей приходилось по 1/37 доли, т.е. около 2,7% и даже разными ставками на эти разные классы можно было бы уравнять возможный профит… но вот уравнять возможные потери, чтобы можно было терять одинаковую сумму при проигрыше пока идейно не удается ((

да, бинарные опционы могли бы нам немного помочь, но!

1. лишь отчасти

2. у нас все равно опционов почти нет, тем более бинарных

поэтому, прошу, излагайте идеи, господа и дамы!!!

ВТБ полностью заблокировал свободные средства на гарантийное обеспечение по опционам за день до экспирации.

Ответ поддержки:

По опционам на фьючерсы за один рабочий день до экспирации банк вправе инициировать увеличение ГО до величины ГО базового актива.

Это нормальная практика или только у ВТБ такие забавы?

Фактический размер ГО самих опционов где-то 5% от депозита. В итоге могу теперь только сокращать позиции, а новые покупки блокируются лимитами.

P.S. опционы только на покупку. Проданных нет ни одного.