опционы

Публичная торговля дисциплинирует и стимулирует.

1 Опционной стратегия основана на разнице в скорости распада опционов на разных страйках.

4 Теоретически стратегия может приносить несколько % в неделю с мизерными просадками.

5 Автоматическая торговля.

Суть потока

За 19-часовое окно зафиксирован концентрированный опционный поток в сторону покупок через:

• ОТМ коллы (страйки 4759 и 4809) – ставка на ускорение после пробоя

• Центральные страйки 4680–4700 – синтетическая имитация фьючерсного лонга

Оценка объёма: ~145 тыс. контрактов (~$8–9 млрд номинала).
Маркет-мейкеры – продавцы коллов → формируется положительная гамма (ускорение при движении вверх).

Ключевые уровни

•  Зона входа (накопления): 4659.596 – 4709.245

•  Цель 1 (промежуточная): 4759.169 – максимум OI коллов

•  Цель 2 (основная): 4809.369 – следующая зона ликвидности

•  Хедж (отмена): закрепление ниже 4659.596 → цель 4609.613

На сайте Мосбиржи написано: «Отдельные номинации предусмотрены для инвесторов в биржевые фонды, деривативы на золото и китайский юань, опционы...»

На сайте investor.finuslugi.ru/info такой номинации нет вообще.

Так где же смотреть?

Нвидия опять поперла вверх, а на чем? Что Интел собрался выпускать конкурирующие чипы. Дурдом.
Короче, удвоил майские путы по цене 1.63. Теперь лось -18%, нормалек. Январские путы особо не подешевели, народ все таки понимает, что недолго музыке играть.

К середине апреля Индекс МосБиржи нашел поддержку около уровня 2700 п., и теперь он способен отскочить от свежего трехмесячного минимума. Однако попытка «поймать падающий нож» сопряжена с высоким риском. В такой ситуации можно использовать покупку опционов, максимальный убыток в которых ограничен уплаченной премией.

Индекс МосБиржи приостановил свое месячное падение на подступах к уровню 2700 п. Теперь рынок акций имеет хорошие шансы на разворот вверх от указанной отметки. В таком сценарии первой среднесрочной целью восстановительного роста станет район 2800 п.

Такое движение можно отыграть посредством открытия позиций в индексообразующих голубых фишках — Сбербанк, Лукойл, Газпром — или во фьючерсах на них. Другая интересная возможность — покупка премиальных опционов колл на указанные акции.

Ключевые преимущества премиальных опционов на акции

• Эти производные инструменты не относятся к разряду маржируемых. Таким образом, после открытия позиции нет необходимости беспокоиться о достаточности средств на брокерском счете для ее поддержания.