коровин

И вот опять. 
Опять обвал. Злато-Серебро на этот раз. 
Опять слезы. 
Опять посты гнева к ММВБ. 
Почему планки? Долой!!! Да где в мире это видано? Планки на зеркальных фьючах? 
Опять одну ногу в самых безрисковых 100%-ных стратегиях срезали !

Не буду тыкать пальцами. 
Но ждем новых судов к ММВБ, а потом к брокерам. 
Новых исковых требований к великому профи-гуру И.К.
Гуру ИК. — вот кто он теперь. 
Новых постов с призывом обьединятся под флагом великого кормчего и защитника обиженных. 

Ну а затем и новых постов про старые и НОВЫЕ безрисковые стратегии. 

Дал маху опять  наш профи ., по видимому. Безрисковые стратегии опять дали сбой. Ну не могут эти вурдалаки понять, что безрисковые стратегии должны зарабатывать!, а не сливать снова и снова. 
Но вера сильна, вера нерушима!
А кто виновать — ДА все, все  заразы, все уроды, ММВБ — в суд на них, хейтеры- в бан их, брокеры — в попу их, через «Ж», на всех управу найдем. 

НО безрисковые стратегии забывать нельзя. Это святое. это хлеб. 

( Читать дальше )

… мы обрекаем свой капитал на гарантированную деградацию, вплоть до неизбежного банкротства. 

Далее анализируется курс Коровина по стратегии «Прикрытый интрадей» за 110 000 рублей.

 

Краткое описание стратегии:

Уникальная запатентованная авторская разработка, основанная на объединение преимуществ опционов и скальпинга. Позволяет без прогнозов и стопов зарабатывать независимо от направления движения курса, со строгим ограничением убытков и бесконечным потенциалом прибыли.

1. Покупаем стрэддл (либо синтетику) = ограниченный убыток и бесконечная прибыль.
2. Скальпим базовым активом на микродвижениях удерживая дельту около нуля = фиксим прибыль по стрэддлу в трендах, либо компенсируем убыток во флете.

Итак, по общей конструкции у нас заранее известный ограниченный риск на сделку, при этом неограниченный потенциал прибыли;
мы регулярно совершаем прибыльные сделки внутри дня по БА (покупаем на снижении, продаем на росте);
а главное зарабатываем без прогнозов: и на росте, и на падении, и даже во флете (либо заметно снижаем максимальный убыток).

( Читать дальше )

Все началось с поста Коровина в его телеграм-канале с аргументами о пользе его курсов, где одним из пунктов был указан многолетний опыт.

Далее привожу краткую выжимку своих сообщений в виде текста, поскольку нет доступа к чату, и скрины ответов Коровина.

Я:

«Как ваш потенциальный будущий ученик хочу сделать заметку:
В чисто рыночном смысле опыт не является преимуществом.
Апелляция к авторитету является хорошим маркетинговым приемом, но критерий компетентности для большей убедительности вам лучше заменить на альфа-компонент из регрессионной формы CAPM.
Если каким-то чудом вы действительно обладаете устойчивой статистически значимой альфой, которую можете корректно посчитать и убедительно доказать, это станет гораздо более веским аргументом, подтверждающим ценность ваших курсов, нежели банальное утверждение типа «я 30 лет в рынке»»

Коровин:




Я:

«Приведенные утверждения об опыте не дают объективных оснований для корректных выводов о преимуществе ваших курсов.
Альфа как раз показывает, ваш опыт — это просто время, проведённое в рынке, или опыт, который действительно сформировал у вас объективно измеряемое преимущество.

( Читать дальше )

Теоретические предпосылки конструкции: smart-lab.ru/blog/1215514.php

Оценим её реальную доходность на истории.

Взял исторический курс BTC и IV опционов с 2021 года – считаю эту выборку вполне репрезентативной для получения корректных выводов, поскольку выборка включает как растущую и нисходящую, так и флетовую фазы рынка. 

Логика конструкции:

— Начальный депозит 10 000 USD;
— Покупаем call на центральном страйке и продаем call со страйком на 5% выше купленного;
— Остаток депозита кладем на вклад по ставке ЦБ соответствующей дате открытия позиции;
— Объем опционной конструкции корректируется так, чтобы доход по вкладу полностью компенсировал стоимость вертикального спреда на опционах, то есть при любом рыночном исходе риск 0;
— Опционы 30-дневные;
— Конструкция удерживается до экспирации, после экспирации открывается новая по той же логике.

Результат:

( Читать дальше )

Недавно Илья Коровин представил публике комбинацию из вклада и набора опционов, не имеющую риска и обещающую доходность в 60%. 

smart-lab.ru/blog/1213171.php

Давайте разберемся:

Портфель ценных бумаг на (B,S)-рынке — это набор финансовых активов, который инвестор формирует для управления рисками и получения дохода на финансовом рынке, где используются два основных актива: безрисковый актив В (например, банковский депозит или облигации) и рисковый актив S (например, акции или опционы).

Общая доходность такого портфеля — это взвешенная сумма доходностей рискового актива S со стохастической доходностью и безрискового актива B с предсказуемой доходностью.

На (B,S)-рынке, предполагаемом арбитражно-свободным (в соответствии с фундаментальной теоремой финансовой математики), портфель не может приносить гарантированную прибыль превышающую безрисковую ставку r без дополнительного риска — это свойство обеспечивает справедливую оценку активов и производных инструментов. То есть в любой момент времени сохраняется зависимость: портфель с большей долей В (безрисковый актив) менее рискован, но имеет меньшую потенциальную доходность, и наоборот.

( Читать дальше )

Все началось тихим, не предвещающим беды, утром субботнего дня,
когда на просторах ТГ появился репост Коровина от Гусева, с вежливым авторским комментарием.
Я бы прошел мимо, не заметив подвоха, но чуйка подсказывала, что за красивыми словами
может скрываться нечто более глубокое.

Оригинал был найден быстро:

( Читать дальше )

Итак, сперва поздравьте знакомых программистов! Нам будет приятно.
256й день года, 2^8.



Этот пост — в продолжение моего топика про структурки от ВТБ:
smart-lab.ru/blog/1203629.php

Народу понравилось:


( Читать дальше )

Очень неожиданное заявления мелькнуло в официальном канале t.me/proftradersru, созданном под руководством известной персоны на рынке ценных бумаг:

"Так что будьте  осторожны и всегда помните, что ЛЮБОЙ шорт  таит в себе риски  не только потерять все деньги, но  и зайти в долги брокеру.А вот лонг даже на 100% — таких рисков себе не таит ( даже при полном банкротстве всего портфеля, вы не потеряете больше, чем имели изначально и  в долгах не будете никогда)."

Совершенно непонятно, как умный и грамотный человек мог не отделить знаки препинания пробелами в 2-ух предложениях  4 раза, при этом добавить лишний пробел перед открывающей скобкой? И да… Познакомился я с Ильей весной 2020г, в обстоятельствах лонгования CL-4.20.

Очень надеюсь, что такое нелепое заявление уважаемого мэтра — это не досадная ошибка копирайтера, чей пост не прошел рецензирование перед публикацией, а тщательно спланированная акция с целью привлечения внимания к «Национальному союзу частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках» посредством подобных  публикаций.

источник: t.me/proftradersru/434

p.s. Только за время написания этого поста, количество огней от подписчиков приросло на 2, а просмотров записи на 10… Печаль, когда такие тезисы уходят в неподготовленные умы доверившихся читателей.

А нет никакой спецификации.
Юридически.
То, что во вчерашнем деле биржа в позапрошлом заседании принесла в суд — адвокаты почему-то не подвергли критике и не заявили о фальсификации. Дроздова я тогда после заседания спросил — будете заявлять, тот сказал подумаем и на этом думы, видно, закончились.
ЦБ знает что делает — такую «спецификацию» нельзя носить в суд, сесть можно. Вот он и упирался в моем деле, так и не принес. И биржа не принесла. А в деле, что ведёт Коровин — можно. Ведь он друган — не сдаст. Сам он, полагаю, подобным не раз промышлял, когда на бирже работал

Доктор, которого прислали на Украину — стоит денег. Последствия операции также стоят денег.

Вытрясти с рынка спекулянтов (уж как нас/вас поименовали так поименовали) — задача, поставленная свыше

Быть инвестором на бирже, а тем более трейдером, как не раз показывало время — хождение по минному полю. А потому участие во всяких Союзах трейдеров — опрометчивый домысел от того, чтобы хоть куда-то прибиться. Коровин, являющийся членом того союза уже не одно дело продул в арбитраже и ни одного так и не выиграл. Сам он балансирует между интересами биржи, брокеров и аудитории. Результаты такой балансировки — в решениях судов.
Есть такая пословица — Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин.
Неправильно выбранный вектор — бессмысленно выброшенное время, силы, надежды.

Коровин до сих пор по одному из судов не осознал того, что Мосбиржа торговала тем, чего не существует в мире как товара — нефти сорта Light Sweet Crude Oil, в результате повёл коллективный иск не тем путем.

zakon.ru/blog/2022/1/31/birzhevoe_pravo_vozduh_-_kak_predmet_organizovannyh_torgov