--[[
параметры:
Procent - процент зигзага
--]]
Settings={
Name="ZIGZAG_Templ",
Procent=2,
line=
{
{
Name = "cur1",
Type =TYPE_LINE,
Width = 2,
Color = RGB(0,0, 0)
}
}
}
function Init()
y1 = nil
y2 = nil
x1 = 1
x2 = 1
return 1
end
function OnCalculate(index)
de = Settings.Procent
vl = C(index)
if index == 1 then
y1 = vl
y2 = vl
else
if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then
x2 = x1
y2 = y1
x1 = index
y1 = C(index)
else
if C(index) > y1 and y1 >= y2
then
x1 = index
y1 = C(index)
end
end
if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then
x2 = x1
y2 = y1
x1 = index
y1 = C(index)
else
if C(index) < y1 and y1 <= y2
then
x1 = index
y1 = C(index)
end
end
end
if x1 ~= index then
curfrom = x1
curto = index
else
curfrom = x2
curto = x1
end
if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then
if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then
k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)
for i = curfrom, index do
curv = i*k + C(curto) - curto*k
SetValue(i, 1, curv)
end
end
end
return vl
end
Кризис приятен тем, что даёт возможность потренировать разные позиции. Никому не интересно читать однотипные под копирку посты «продал стреддл — зафиксировал прибыль». Даже одиночный возглас "будь прокляты хуситы и охрана завода саудитов!" общей картины не менял. Хоть новоявленный опционный псевдогуреныш Г… ая Г… нь и считает, что «торговать мосбиржу западло» и «торговать в кризис дважды западло», но кто он такой, чтобы нам указывать? Поэтому караван идет и на пути ему попался Зигзаг Удачи.
Эта позиция считается базовой уважаемым Каленкович Алексей (enki) .
Низкий ему поклон за науку и за время, которые он мне уделил.
Давным-давно в уже далеком 2017 году эта позиция так и торговалась из месяца в месяц методично и довольно скучно (до февраля 2018 года примерно =) ) на боевом тестовом счете (размером около 100 тыр). Учитывая, что это были месячные опционы на РИ сейчас сам себе удивляюсь, насколько хватало смелости переносить это всё хозяйство через ночь и выходные. =) Nobless oblige
Вдохновленный постом smart-lab.ru/blog/481683.php, решил протестировать возможность прокачки зигзага.
Рассматривался зигзаг в августовской серии Ри — покупка 125-х колов, продажа 110-х путов в одинаковом объеме (100 контрактов). В качестве исходных данных были получены волатильности опционов на данных страйках, транслируемые биржей, и цена фьючерса за один день – 16.07.18 (см. график ниже. Здесь и далее область значений цены фьючерса отображена на вспомогательной оси ординат, расположенной справа).
Профиль рассматриваемой позиции выглядит следующим образом (ДХ по рыночной волатильности):