Экспирация

CNYRUBF и CNYRUB_TOM уже сравнялись, за сутки перед завтрашним вечерним клирингом (экспирацией).
В моменте,
CNY-9.24 плюс 0,28%
CNY-12.24 минус 0,72%
Расхождение в 1% закрыто.

B большинстве инструментов
аналогичные чудеса сегодня, а не завтра.

С уважением,
Олег

Наш индекс практически достиг уровня 2800. На графике мы видим выход вверх за наклонную нисходящего канала, причем тест этой наклонной сверху также выполнен. Т.е. вроде бы всё хорошо, техника начинает указывать на разворот рынка.

Но есть одно «но», которое осторожным участникам рынка лучше учесть. Экспирация фьючерсов уже на носу. А перед ней на рынке часто бывает контр-тренд. Мы долго падали, и вот несколько дней подряд весело растём. Это он и есть !😜

А в перспективе страхи перед октябрьским заседанием еще придут на рынок. Поднимут или нет — это вопрос. А вот кошмаринг — это как пить дать. Так что не спешим☝️

я вот сижу и пришел к такой мысли а не мышеловка ли в текущем состоянии фьючерсы Si?

Прдеположим что подходит дата экспирации Si — как она будет проходить? спот вам не поставят, отсыпят денег по стоимости ГО? А если нет?

вам нужно срочно избавится от актива который через пару дней исчезнет в пыль — что делать? единственный шанс перескочить в следующую мышеловку — купить своп. Но при этом цена свопов будет расти, кто не захочет покупать свопы будет скидывать фьюч тем самым ускоряя падение и удорожая свопы и так по спирали. Можно было бы выровняться опционом но поставочных опционов нет остались квартальные — они  без поставок, и будут дорожать тоже по спирали 

Кто в курсе регламента экспирации фьюча просветите меня иначе мне видится что сишка это просто тикающая бомба 

— Опционы на индексы, отдельные акции и ETF истекают в пятницу. 
— Экспирация опционов также совпадает с ребалансировкой индекса.

20 июня 2024 г. в 21:05 GMT+3
Экспирация опционов в США в пятницу может обеспечить трейдерам, испытывающим нехватку волатильности, некоторые краткосрочные колебания рынка.

Так называемое «тройное колдовство» приведет к тому, что опционы на сумму около $5,5 трлн, привязанные к индексам, акциям и биржевым фондам, выпадут из игры, согласно оценке опционной платформы SpotGamma. По мере исчезновения контрактов инвесторы будут корректировать свои позиции, добавляя всплеск объема, способного раскачивать отдельные активы.

Истечение срока действия в этом квартале происходит на фоне подразумеваемой волатильности опционов S&P 500, которые держатся вблизи самого низкого уровня с момента до пандемии коронавируса, при этом эталонный индекс США оседлал рост акций Nvidia Corp. и других компаний, связанных с искусственным интеллектом. Экспирация совпадает с ребалансировкой индекса, когда индексы S&P Dow Jones перетасовывают весовые коэффициенты компаний, а ETF, которые отслеживают его показатели, вносят аналогичные коррективы.

Многие новички забыли, что
под экспирацию случаются чудеса.

20 июня — квартальная экспирация фьючерсов и соответствующих опционов.

С уважением,
Олег