Нормализация

Государственные банки Турции снова вступили на валютный рынок в понедельник, чтобы поддержать лиру, поскольку после праздника валюта продолжила свое падение.

Трейдеры утверждают, что к середине дня государственные банки продали около 1 миллиарда долларов в попытке предотвратить резкое падение лиры ниже отметки в 26,07 за доллар. Они просили сохранить анонимность, так как не были уполномочены выступать публично по этому вопросу.

Курс валюты упал на 0,4% в течение дня и торговался на уровне 26,0675 за доллар в 13:30 по местному времени в Стамбуле. Государственные банки Турции не комментируют свои вмешательства на валютном рынке.

Государственные банки приостановили свои регулярные вмешательства после назначения новой экономической команды, которая высказалась в пользу ограничения продаж долларов и принятия рыночного значения валюты.

Однако падение валюты ускорилось и достигло почти 10% после того, как центральный банк повысил базовую ставку репо на одну неделю до 15% с 8,5% 22 июня. Это значительно отклонилось от ожиданий по нормализации политики процентных ставок на основе очень низких затрат на заем. В этом году лира упала на 28%, что является самым значительным падением среди аналогичных валют, за исключением аргентинского песо.

( Читать дальше )

Допустим у нас есть определенная метрика, например, прибыль на акцию, которая колеблется как указано на графике выше.
Наша задача выявить:

• 1) 10 летний тренд
• 2) 5 летний тренд
• 3) 3 летний тренд
• 4) Изменение за последний год

Из всего вышеперечисленного надо сделать конечный вывод привлекательности акции.
Вопрос: 

1. Как лучше всего распределить веса по годам? За какой период изменения важнее (больше веса)?
2. По какой формуле надежнее всего определять тренд за каждый промежуток времени?
3. Есть ли смысл использовать логнормализацию цен при сильных трендах или значительных колебаниях значения метрики?

При нормализации входных данных для нейросети, нормализовать стоит для каждого входа отдельно, или же объединить и нормализовать весь массив данных, а затем разделить их для каждого входа. 

Ведь порядки входных векторов могут различаться, например для рси они лежат в диапазоне от 0 до 100, а для stdV от 0.000001 до 0.001, например. 

Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

• абсолютные значения (пункты и проценты)

• использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

• В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

• Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

• Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

• Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

• При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.

( Читать дальше )