vix

Проект © «Elliott Wave Russia»

По всей видимости волна 5 of (3) приняла вид конечной диагонали, которая в настоящий момент уже подходит к завершению, в связи с чем ожидаю начало снижения цены в рамках формирования коррекции волны (4) of [5], цель которой уровень 15353.3 (4)=38.2%

Альтернативный вариант подразумевает отмену конечной диагонали на уровне 18799.2 [v]>[iii], с последующим продолжение роста вр амках формирования обычного импульса в волне 5 of (3).

Ключевой уровень: 18799.2

Цель: 15353.3

( Читать дальше )

Давайте сосредоточимся на Извлечении и Монетизации возможностей из разных рыночных обстоятельств:

Затрагиваем следующие вопросы:

• Активный – Пассивный Инвестор
• Проверенные Практикой Стратегии на VIX (VXX)
• Ловим Черных Лебедей
• Риск Менеджмент для Любого Темперамента
• Стратегия «Феникс» – Ограниченный риск при продаже Путов + Возможность сделать еще большую прибыль чем планировалось.Подход «АНТИ-Вэлью» – Зачем ждать годы чтобы купить хорошие компании на кризисе?
• Стратегия «ШТИЛЬ»
• Научиться Анализировать Компанию за 4 минуты
• Метод «Ментальный Пылесос»
• Супер Отдых после Мастер Класса!

Только что заметил, что наконец то на rvi фучерсе уничтожили ГО.
Осенью, когда я его последний раз торговал ГО было около 80тыс, $10 за тик и никакой ликвидности.
Заглянул сейчас — батюшки, откуда народу то столько
 

 ГО всего 2,5 тыс! Тик стоит $0,1 то есть как в нефти, золоте и проч. Спред в среднем 10-15тиков, что даже лучше, чем в квартальной серии опционов.
 Минимум веги, который можно захеджить в RVI аж 100 пуктов!!1! Например сейчас это вега ОДНОГО контракта пут100!
Т.е. хедж веги доступен теперь даже для ну вконец нищих %)

Пишу это для того множества опционщиков, которые как и я, RVI в последний раз видели зимой, посмотрели и плюнули. А сейчас и не подозревают об изменениях.

Ранее мы уже рассмтаривали VIX, в рамках которого предполагали формирвоание конечной диагонали, в настоящий момент есть частичное подтверждение, та как индекс продолжает снижаться или по крайней мере сохраняет нисходящую тенденцию.
 
Сегодня хочу показать DJI, в котором так же предположительно подходит к завершению конечная диагональ. Красный уровень — отмена диагонали; зеленый уровень — это приблизительная цель для волны (5) of [5], по достижении которой последует падение цены.
Алена Кеседи © Elliott wave Russia
 

В 1993 Чикагская биржа (CBOE) представила индекс VIX — the CBOE Volatility Index, который изначально был создан для оценки/измерения ожидаемой 30-дневной волатильности рынка на индекс S&P 100. Вскоре индекс VIX стал основным ориентиром/показателем волатильности фондового рынка США. Его упоминание можно часто встретить в the Wall Street Journal, Barron’s и других ведущих финансовых изданиях, а также в новостях бизнеса на CNBC и Bloomberg TV, где VIX часто называют «индексом страха».

Десять лет спустя в 2003 году, Чикагская биржа вместе с Goldman Sachs обновили индекс VIX так, чтобы он отражал новый способ оценки предполагаемой волатильности, тот, который продолжает широко использоваться как теоретиками, так и практиками (риск-менеджерами и трейдерами). Обновленный VIX основывается на индексе S&P 500 и оценивает ожидаемую волатильность путем усреднения взвешенных цен SPX путов и коллов более широкого спектра цен исполнения. Предлагая сценарий для тиражирования экспозиции волатильности портфеля из опционов SPX, эта новая методология превратила VIX из абстрактного понятия в практический инструмент для торговли и хеджирования волатильности.

( Читать дальше )

Господа, извиняйте, что давно сюда не писал, были более важные задачи по личному капиталу
и стабилизации работы своих, да и в кооперации с коллегами бизнесов...
ИТОГО, что мне кажется интересным на текущий момент по глобал рынку:

VIX если не на абсолютных минимумах, то очень близок !
можно много чего купить в плане волы по привлекательным ценам )
Я когда то был адептом ПРОДАЖИ волы чуть ли не по любым ценам,
но 3 марта 2014 (не так далеко кстати годовщина) меня очень многому научила и в
плане опыта и в плане риторики...
Амерский рынок слишком долго(я бы сказал аномально долго) стабилен(ИМХО), так не бывает,
если тока они не построили идеальное общество )
чем дольше стабилен боковик, тем сильнее потом будет вынос,
это практически непреложный закон рынка !!!
а возможно и всей физики этого мира !
во всяком случае это правило всегда раньше работало...

ИТОГО — что мы имеем ?

( Читать дальше )

Продолжаем разбирать стратегии нашего сообщества.

Предлагаю спокойную долгосрочную опционную стратегию с очень высокой вероятностью получения прибыли на индексе Волатильности IPATH SP 500 VIX SHORT TERM FUT ETN (VXX). Неизвестно продлится ли текущая рыночная коррекция или уже закончится, нас на самом деле это не сильно волнует, поскольку мы знаем, что VXX это «мусорный» актив, который падает в среднем на 69% в год. Чем выше он взлетает, тем ниже он потом упадет.

Особенности поведения Индекса Волатильности VIX на S&P500 и других его производных хорошо раскрыты в соответствующей статье на блоге.

Медвежий колл спред: Продать 24 Июньский Колл/Купить 25 Июньский Колл за $45-50

Наша задача продать как можно более дорогой спред, как минимум за 50 долларов за контракт. Риск/прибыль = 1/1. Держать до экспирации опционов, либо до получения 90-95% прибыли.

Сумма инвестиций сейчас 1% от портфеля.
Регулирование позиции: (выложено в закрытой 

( Читать дальше )

На днях встретил это — есть кто-нибудь кто более глубоко за этим следил и знает этот индикатор?

Отношение капитализации рынка акций к ВВП — это коэффициент, используемый для определения того, насколько фондовый рынок недооценен в целом или переоценен.



( Читать дальше )

Не успел отследить, когда это произошло, но в ноябрьском контракте уже так.
До недавнего времени экспирация проходила в следующем порядке.
Обычно во вторник, на закрытии перед клирингом CBOE (в 0:15 по Мск), торги по истекающему контракту прекращались.
На следующий день во время открытия амеров вместе с первой дневной котировкой индекса VIX, определялась специальная котировка открытия, которая является ценой «поставки» (то есть расчётная цена экспирации).
Гэп между закрытием торгов вечером и этой специальной котировкой на следующий день был почти всегда, и был он не маленький.

Что мы имеем теперь?
Истекающий контракт теперь торгуется и после клиринга всю ночь. А прекращаются торги по нему в 16:00 Мск (7:00 a.m. Chicago time) в день окончательного расчёта. То есть всего за 1,5 часа до определения специальной котировкой.

Теперь в календаре экспирации, можно сказать, ошибка. Ведь последний день торгов уже не вторник (торги вплоть до среды).
Но есть подозрение, что и в 15-м году календарь не подгонят под новые правила.

Посмотрим что из этого получится.

Хочу отметить, сама методика расчёта специальной котировки открытия не меняется, так что ситуация с дикими манипуляциями, вероятно, останется прежней.

Вот примерно так.

VIX, VXX и др. Производные – Разоблачение Мифов.

Последнее время индекс волатильности VIX стал очень популярен. Чикагская биржа опционов CBOE постоянно применяет академический подход к трейдингу и проводит агрессивную маркетинговую компанию по популяризации своих продуктов.Кому это выгодно?Чтобы понять суть, давайте разберем все по порядку.CBOE не создавала VIX с целью поупражняться в высшей математике или в качестве инструмента для предвещения движения рыночных индексов. Она создала его с единственной целью – монетизировать рыночную волатильность. Вы вероятно не совсем меня поняли. Не продавать или покупать волатильность, а создать инструмент, который будут покупать другие, и зарабатывать на комиссионных. И получилось это только со второй попытки. Создав VIX, они создали основание для целой плеяды других продуктов по торговле волатильностью.

( Читать дальше )