Постов с тегом "rtsvx": 115

rtsvx


Рост ОИ во фьючерсе РТС

Обратил внимание на рост ОИ во фьючерсе на индекс РТС, и это при нахождении цены фактически в боковике. Кто-то набирает позицию, причём, видимо, и в самом фьючерсе, и в опционах на него.

С 30.04 фьючерс на индекс РТС торговался в узком боковике — 108500-111500 — направленности движения практически не было, хотя всё же можно отметить краткосрочные снижения цены.

Открытый интерес (ОИ) вырос с 30.04 с 1150000 контрактов до 1250000 контрактов — на 100000 контрактов, это уже примечательно для двух торговых дней с низкой активности майских праздников. 

Волатильность же (индекс RTSVX) выросла с 30.04 с 36,66 пунктов до 44,5 (в моменте до 47,5) пунктов — есть мнение, что при этом проходили активные покупки опционов, — инвесторы и спекулянты, возможно, хеджируются под события на Украине, и возможный гораздо более негативный сценарий. Плюс праздники и большие разрывы времени торговли, связанные с ними, вносят свои коррективы. 

( Читать дальше )

Волатильность.

Волатильность опять сильно растёт. Фьючерс РТС чуть не обновил вчерашний минимум (вера 123930, сегодня 124050), так недалеко и до локальных среднесрочных минимумов в зоне 120000 пунктов. Сегодняшний обвал в Мечеле только добавил страхов на российском финансовом рынке. Волатильность (индекс RTSVX) тем временем с самого ура выросла с 27,33 до 29,43. Инвесторы и спекулнты хеджируются от возможного пробоя минимумов и усиления волатильности. С конца октября идёт даунтренд, и негативный фундаментальный фон только усиливает его.

Всем удачных торгов. 

О рынке сейчас.

Цена на рынке вытягивается в струнку, а волатильность тем временем растёт и растёт. 

С утреннего открытия волатильность опционов на фьючерс на индекс РТС выросла по индексу RTSVX с 19,09 до 23,03, в то время как диапазон движения в самом фьючерсе РТС соатвил всего 134750-133850 = 900 пунктов и то в тенях спайков (между открытием и закрытием всего-то 200-300 пунктов). Доллар же тем временем чуть-чуть подрастает после выкупа утреннего гэпа вниз. Есть ощущение, что готовится движение.

Техническая картина по фьючерсу на индекс РТС.

Хочу обратить внимание на вторую попытку за последние дни штурма зоны июльского гэпа (гэпа 11 июля 2013 года) — в тогдашнем ликвидном контракте RIU3 это зона от 126 000 пунктов до 129 000 пунктов. Напомню, что после локирования на этом гэпе фьючерс больше месяца не возвращался в эту зону, продемонстрировав хорошее трендовое движение более чем на 10 000 пунтков в июльском тренде. Аналогично, из этой зоны произошёл выкуп в конце августа — начале сентября после затяжной консолидации — пошёл тренд вверх, фьючерс вырос почти на 25 000 пунктов также после локирования 5 сентября.

Вчера 30.01 утром произошёл V-образный отбойный разворот из этой зоны, сегодня фьючерс также опустился в область этой зоны, где после 11 июля фьючерс так и не был, хотя достаточно близко подходил.  Стоит отметить, что и сегодня сценарий разворота вполне вероятен.

Вчера дневная модель на самом индексе РТС выглядела как односвечный молот, что вкупе с достижением линии канала нисходящего тренда с 23.10 выглядело как лонговая модель. Однако сегодняшняя динамика может не подтвердить, а опровергнуть этот сценарий. 

( Читать дальше )

Волатильность RTSVX

Обратите внимание на сегодняшний рост индекса волатильности. Третий раз ФРТС подходит  к 133К и ниже, но опционная волатильность растёт — RTSVX достиг 24,35 и может расти и дальше. Возможен набор под хорошее движение после заседания ФРС. И всё это на фоне эйфории в доллар-рубле, ожиданий сворачивания от ФРС и очередном возможном обновлении минимумов по фРТС. Помним про масштабные покупки в путах 130-го и 135-го страйков. Стоит отметить, что растёт цена и в путах, и в коллах. В интересное время живём, господа!) Ждём дальше.

Индекс волатильности РТС - что есть это?

Знает ли кто-нибудь смысловую нагрузку котировки RTSVX — индекса волатильности?
В спецификации 7 страниц текста, все что угодно о правах и обязанностях сторон, но ни слова о том, что же это вообще значит?
я понимаю, что если волатильность на РТС растет, то значение RTSVX будет увеличиваться. Но что значит 23,10, которое сейчас, допустим, на январском контракте?

16.5 русский викс исторический минимум за все время расчетов

    • 20 декабря 2013, 16:29
    • |
    • astic
  • Еще
Как захеджировать эту неприятную ситуацию у кого какие мысли и до каких он будет валиться? Рынок полностью искуственный могут и до 12 укатать…

Как считается RTSVX:)

Я уже поднимал вопрос, http://smart-lab.ru/blog/141357.php, умники отвечали… Ну, что, господа опционщики, как считается RTSVX? (кто сегодня на коллах попал, тот поймёт). Фьюч с минимума сделал 2680 п.п. опцион колл 145 всего 700 п.п. Весело (при дельте 0.45)…

Идут покупки опционов РТС. Рост волатильности

Сегодняшний день кто-то покупает опционы, причём как путы, так и коллы. Это при стоячем в боковике днём рынке. Выросла опционная волатильность, вырос индекс RTSVX внутри дня с значения в 21 п. до значения в 23,9 п. Рискну предположить, что возможно сильное движение сегодня-завтра, особенно при учёте надвигающегося заседания ФРС.

Волатильность скакнула до максимума за месяц

Сегодня вот так вот неожиданно вола на фьючерсе РТС скакнула до максимума за последний месяц

Волатильность скакнула до максимума за месяц

Лично я уже успел отвыкнуть от таких скоростей, но вообще на будущее сигнал хороший=)

На графике фьючерса РТС процесс выглядит совсем драматическим:
Волатильность скакнула до максимума за месяц

Хотя с утра сегодня ничто не предвещало подобной бури.

На чем падаем?:) какие есть версии?:) 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн